Gate 研究院：ETH 震蕩走弱，RSI 策略逆勢斬獲 210% 收益
Gate 研究院：ETH 震蕩走弱，RSI 策略逆勢斬獲 210% 收益
2025-06-27 11:16:59 UTC+863,665 瀏覽量
本期報告通過多維度數據分析，深入剖析 2025 年 6 月 10 日至 6 月 23 日期間比特幣與以太坊市場的表現，結合多空比率、合約持倉量與資金費率等鏈上與衍生品指標，呈現資金情緒與趨勢演變。量化版塊聚焦“RSI 趨勢反轉策略”在加密市值前十項目（不含穩定幣）中的應用，透過系統參數優化與回測驗證，展現出良好的趨勢識別與風控能力。相較單純持有 BTC 與 ETH，該策略在報酬與回撤控制上更具優勢，具備實用性與執行紀律。
要點總結：
- BTC 區間震蕩、ETH 動能轉弱：近兩周 BTC 維持在 100,000 至 110,000 USDT 區間整理，走勢穩健；ETH 則多次上探未果並持續回落，階段性跌破 2,300 USDT，整體動能減弱，市場情緒轉趨保守。
- 槓杆資金退場，市場熱度降溫：BTC 合約持倉金額降至近一個月新低，顯示多頭槓杆資金主動減倉，市場缺乏增量支撐；ETH 持倉同步回落，交易活躍度下降，短期熱度顯著減弱。
- 資金費率低迷，方向性信號不足：BTC 與 ETH 的資金費率在正負 0.01% 區間震蕩，多空力量均衡，未能提供明確動能，投資者普遍維持觀望態度，等待趨勢確認。
- 多頭爆倉主導，追漲風險升高：地緣局勢緊張激發避險情緒，但市場結構並未改善，多頭爆倉金額持續高於空頭，顯示追漲情緒雖強，實際缺乏趨勢支撐，操作風格偏激進，市場波動率居高不下。
- RSI 趨勢反轉策略表現亮眼，短期交易潛力可期：量化分析聚焦“RSI 趨勢反轉策略”，在 SUI 幣種中以超賣反彈機制實現累計收益逾 210%，盡管勝率不高，但憑藉明確出場邏輯與高盈虧比，整體策略表現穩健，具備短期實盤部署價值。
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