Introduction au CCI et à sa conception stratégique
2021-10-28, 03:42
Le CCI, abréviation de Commodity Channel Index, a été introduit à l'origine par le célèbre analyste boursier Donald Lambert en 1980. Il a été initialement conçu pour mesurer la dynamique des prix des contrats à terme sur les matières premières. Au cours des décennies qui ont suivi son introduction, l'indicateur a gagné en popularité auprès des investisseurs de tous les secteurs d'investissement. Son application s'est étendue des seuls contrats à terme sur matières premières à d'autres produits d'investissement tels que les actions, les devises et les crypto-monnaies. C'est actuellement l'un des indicateurs les plus courants qui permettent d'identifier les tendances cycliques des prix.
À quoi sert l'ICC ?
L'ICC est un indicateur basé sur le momentum qui mesure la différence entre le prix actuel et le prix moyen historique d'une crypto-monnaie. En prenant les moyennes mobiles comme exemple, l'indice CCI reflète le degré d'écart entre le prix d'un actif numérique aujourd'hui et son prix moyen des jours précédents.
Il fonctionne de manière similaire au ROC et au WILLR. L'indice CCI peut identifier la dynamique du mouvement des prix, et repérer les éventuels renversements et les fluctuations extrêmes des prix. En outre, il peut capter le sentiment du marché tout comme l'indicateur RSI et déterminer les conditions de surachat et de survente.
L'ICC est également souvent utilisé en conjonction avec d'autres indicateurs. Tout comme les bandes de Bollinger, c'est un oscillateur dont la valeur a deux types de plages : le statut normal et le statut de rupture. Lorsqu'une valeur d'indicateur appartient au statut normal, elle suggère que le mouvement du prix de l'actif sous-jacent est dans un état normal et stable, sans changement majeur dans le mouvement du prix ou la direction de la tendance. Lorsqu'une valeur est en état de rupture, elle signale que le prix de l'actif sous-jacent a dépassé la plage de fluctuation normale, indiquant que la tendance du mouvement des prix est sur le point de changer.
Théoriquement, l'ICC est un oscillateur non borné, ce qui signifie que la valeur peut monter ou descendre indéfiniment, sans limite supérieure ou inférieure. Pour faciliter l'extraction d'informations à partir des lectures de l'ICC, Donald a développé l'indicateur ICC en ajoutant un paramètre d'ajustement à son calcul basé sur les informations historiques des contrats à terme de matières premières, limitant 70 à 80 % des valeurs historiques de l'ICC entre -100 et 100. De cette façon, une valeur comprise entre -100 et 100 devient le statut normal de l'indicateur CCI, tandis qu'une valeur supérieure à 100 et inférieure à -100 constitue le statut de rupture de l'indicateur.
Dans les premiers temps de l'utilisation de l'indicateur CCI, les investisseurs ont identifié une lecture CCI supérieure à 100 comme une condition de surachat et une lecture inférieure à -100 comme une condition de survente. Les mouvements ultérieurs des prix des actifs ont montré que cette approche était trop grossière et pas très précise pour identifier les actifs survendus et surachetés.
Les investisseurs qui font des placements quantitatifs utilisent généralement l'ICC en conjonction avec un indicateur de tendance des prix. Lorsque le mouvement du prix diverge de l'indicateur CCI, des actions correspondantes peuvent être exécutées. Certains investisseurs utilisent l'indicateur CCI à l'inverse, en interprétant sa lecture de manière opposée, en achetant lorsque l'indicateur CCI est en position basse et en vendant lorsque l'indicateur CCI est en position haute.
Comment calculer l'indicateur CCI ?
Comparé aux indicateurs de momentum tels que le ROC et le WILLR, le CCI est plus complexe dans son calcul. Comme mentionné ci-dessus, le CCI est un indicateur qui mesure la différence entre le prix actuel et le prix moyen historique d'une crypto-monnaie. Par conséquent, dans le calcul, il est nécessaire de confirmer d'abord le prix actuel de l'actif sous-jacent. Ensuite, nous calculons le prix moyen historique. Afin d'avoir l'indicateur CCI pour toutes les devises au même niveau d'unité, il est nécessaire d'ajuster le degré de déviation calculé ci-dessus en le divisant par la déviation absolue moyenne, et enfin d'ajuster les valeurs CCI pour s'assurer que la plupart d'entre elles se situent entre -100 et 100.
Les étapes spécifiques du calcul de l'ICC peuvent être vues comme suit :
1. Calculer le prix typique de l'actif sous-jacent au cours de la période de négociation actuelle. La valeur moyenne du prix de clôture, du prix le plus élevé et du prix le plus bas est le prix typique.
2. Calculez la moyenne mobile simple du prix typique.
3. Calculez l'écart moyen absolu
Dans la formule ci-dessus, MD signifie écart moyen absolu et TP désigne le prix typique.
4. Calculez la valeur CCT à l'aide de la formule ci-dessous :
SMA est l'abréviation de moyenne mobile simple et MD est l'écart absolu moyen du prix type.
Donald a fixé la constante à 0,015 pour s'assurer que la plupart des valeurs CCI puissent se situer entre -100 et +100.
Bien que le processus de calcul de l'ICC soit plus compliqué, les investisseurs n'ont pas besoin de calculer la valeur dans toutes les situations. Gate.io a intégré cet indicateur dans son système de création de stratégies quantitatives, et les utilisateurs n'ont qu'à entrer les paramètres pertinents.
La raison de l'introduction des méthodes de calcul de l'indicateur est d'espérer que les investisseurs acquièrent une compréhension plus profonde des principes opérationnels de l'indicateur. Après avoir maîtrisé ces principes, on peut configurer l'utilisation de l'indicateur et l'ajustement des paramètres de manière plus conforme au marché actuel. Par exemple, la raison pour laquelle Donald a fixé la constante à 0,015 est de s'assurer que 70 à 80 pour cent des valeurs CCI pourraient se situer entre -100 et +100. Le paramètre 0,015 est conforme au sentiment du marché qu'il a observé, et cette valeur pourrait devoir être ajustée pour les marchés des crypto-monnaies. Pour le moment, Gate.io ne prend pas en charge l'ajustement des paramètres internes des indicateurs existants, mais les utilisateurs peuvent obtenir les mêmes paramètres en ajustant les seuils d'état normal et de rupture de -100 et 100.
Avantages de CCI
Par rapport au ROC et au WILLR, l'ICC réduit les erreurs inattendues lors de la mesure du momentum des changements de prix. Le momentum mesuré par l'indicateur est plus équilibré et conduit à une expérience plus fluide pour les traders.
L'utilisation pratique du CCI dans le trading quantique
Stratégie MACD-CCI
[Monnaies de trading]
BTC : La pièce principale utilisée dans la recherche de la stratégie.
ETH : La pièce utilisée pour tester la capacité générale de la stratégie.
[Période de trading]
1 heure
[Effet de levier]
Aucun
[Durée du backtesting]
BTC Temps：01/01/2021 à 23/09/2021
ETH Temps：01/01/2021 au 23/09/2021
[Logique de trading]
Le MACD est utilisé pour déterminer le mouvement des prix. Le CCI est utilisé pour identifier le moment optimal d'entrée et de sortie dans une tendance. Si une valeur DIF supérieure à la DEA signale une tendance à la hausse du prix des crypto-monnaies et que la lecture de l'ICC est supérieure à la valeur définie, il s'agira d'un signal d'achat ; lorsqu'une valeur DIF est inférieure à la DEA ou que l'ICC est inférieur à -100, il s'agira d'un signal de vente.
[Paramètres]
Cette stratégie implique cinq paramètres : EMA rapide, EMA lente, signal MACD, point de signal d'entrée CCI et point de signal de sortie CCI. Afin de réduire le nombre de paramètres nécessaires à cette stratégie et de la rendre plus facile à utiliser, le paramètre de période du CCI est réglé pour être le même que l'EMA rapide utilisé avec l'indicateur MACD. L'indicateur CCI est réglé au-dessus de 120 comme un point de signal d'achat et en dessous de -100 comme un point de signal de vente.
EMA rapide : 12
EMA lente : 24
Signal MACD : 9
Point de signal d'entrée de l'indicateur CCI : 90
Point de signal de sortie de l'indicateur CCI : -90
[Ratio Stop-loss]
Aucun
[Résultats du backtest]
Pour BTC :
Comme on peut le constater, la stratégie est relativement décente sur BTC.
Pour ETH :
La stratégie fonctionne très bien après son application sur ETH, même sans aucune optimisation des paramètres. Elle apporte un rendement cumulé plus élevé mais le drawdown maximum a également augmenté.
À quoi sert l'ICC ?
L'ICC est un indicateur basé sur le momentum qui mesure la différence entre le prix actuel et le prix moyen historique d'une crypto-monnaie. En prenant les moyennes mobiles comme exemple, l'indice CCI reflète le degré d'écart entre le prix d'un actif numérique aujourd'hui et son prix moyen des jours précédents.
Il fonctionne de manière similaire au ROC et au WILLR. L'indice CCI peut identifier la dynamique du mouvement des prix, et repérer les éventuels renversements et les fluctuations extrêmes des prix. En outre, il peut capter le sentiment du marché tout comme l'indicateur RSI et déterminer les conditions de surachat et de survente.
L'ICC est également souvent utilisé en conjonction avec d'autres indicateurs. Tout comme les bandes de Bollinger, c'est un oscillateur dont la valeur a deux types de plages : le statut normal et le statut de rupture. Lorsqu'une valeur d'indicateur appartient au statut normal, elle suggère que le mouvement du prix de l'actif sous-jacent est dans un état normal et stable, sans changement majeur dans le mouvement du prix ou la direction de la tendance. Lorsqu'une valeur est en état de rupture, elle signale que le prix de l'actif sous-jacent a dépassé la plage de fluctuation normale, indiquant que la tendance du mouvement des prix est sur le point de changer.
Théoriquement, l'ICC est un oscillateur non borné, ce qui signifie que la valeur peut monter ou descendre indéfiniment, sans limite supérieure ou inférieure. Pour faciliter l'extraction d'informations à partir des lectures de l'ICC, Donald a développé l'indicateur ICC en ajoutant un paramètre d'ajustement à son calcul basé sur les informations historiques des contrats à terme de matières premières, limitant 70 à 80 % des valeurs historiques de l'ICC entre -100 et 100. De cette façon, une valeur comprise entre -100 et 100 devient le statut normal de l'indicateur CCI, tandis qu'une valeur supérieure à 100 et inférieure à -100 constitue le statut de rupture de l'indicateur.
Dans les premiers temps de l'utilisation de l'indicateur CCI, les investisseurs ont identifié une lecture CCI supérieure à 100 comme une condition de surachat et une lecture inférieure à -100 comme une condition de survente. Les mouvements ultérieurs des prix des actifs ont montré que cette approche était trop grossière et pas très précise pour identifier les actifs survendus et surachetés.
Les investisseurs qui font des placements quantitatifs utilisent généralement l'ICC en conjonction avec un indicateur de tendance des prix. Lorsque le mouvement du prix diverge de l'indicateur CCI, des actions correspondantes peuvent être exécutées. Certains investisseurs utilisent l'indicateur CCI à l'inverse, en interprétant sa lecture de manière opposée, en achetant lorsque l'indicateur CCI est en position basse et en vendant lorsque l'indicateur CCI est en position haute.
Comment calculer l'indicateur CCI ?
Comparé aux indicateurs de momentum tels que le ROC et le WILLR, le CCI est plus complexe dans son calcul. Comme mentionné ci-dessus, le CCI est un indicateur qui mesure la différence entre le prix actuel et le prix moyen historique d'une crypto-monnaie. Par conséquent, dans le calcul, il est nécessaire de confirmer d'abord le prix actuel de l'actif sous-jacent. Ensuite, nous calculons le prix moyen historique. Afin d'avoir l'indicateur CCI pour toutes les devises au même niveau d'unité, il est nécessaire d'ajuster le degré de déviation calculé ci-dessus en le divisant par la déviation absolue moyenne, et enfin d'ajuster les valeurs CCI pour s'assurer que la plupart d'entre elles se situent entre -100 et 100.
Les étapes spécifiques du calcul de l'ICC peuvent être vues comme suit :
1. Calculer le prix typique de l'actif sous-jacent au cours de la période de négociation actuelle. La valeur moyenne du prix de clôture, du prix le plus élevé et du prix le plus bas est le prix typique.
3. Calculez l'écart moyen absolu
4. Calculez la valeur CCT à l'aide de la formule ci-dessous :
SMA est l'abréviation de moyenne mobile simple et MD est l'écart absolu moyen du prix type.
Donald a fixé la constante à 0,015 pour s'assurer que la plupart des valeurs CCI puissent se situer entre -100 et +100.
Bien que le processus de calcul de l'ICC soit plus compliqué, les investisseurs n'ont pas besoin de calculer la valeur dans toutes les situations. Gate.io a intégré cet indicateur dans son système de création de stratégies quantitatives, et les utilisateurs n'ont qu'à entrer les paramètres pertinents.
La raison de l'introduction des méthodes de calcul de l'indicateur est d'espérer que les investisseurs acquièrent une compréhension plus profonde des principes opérationnels de l'indicateur. Après avoir maîtrisé ces principes, on peut configurer l'utilisation de l'indicateur et l'ajustement des paramètres de manière plus conforme au marché actuel. Par exemple, la raison pour laquelle Donald a fixé la constante à 0,015 est de s'assurer que 70 à 80 pour cent des valeurs CCI pourraient se situer entre -100 et +100. Le paramètre 0,015 est conforme au sentiment du marché qu'il a observé, et cette valeur pourrait devoir être ajustée pour les marchés des crypto-monnaies. Pour le moment, Gate.io ne prend pas en charge l'ajustement des paramètres internes des indicateurs existants, mais les utilisateurs peuvent obtenir les mêmes paramètres en ajustant les seuils d'état normal et de rupture de -100 et 100.
Avantages de CCI
Par rapport au ROC et au WILLR, l'ICC réduit les erreurs inattendues lors de la mesure du momentum des changements de prix. Le momentum mesuré par l'indicateur est plus équilibré et conduit à une expérience plus fluide pour les traders.
L'utilisation pratique du CCI dans le trading quantique
Stratégie MACD-CCI
[Monnaies de trading]
BTC : La pièce principale utilisée dans la recherche de la stratégie.
ETH : La pièce utilisée pour tester la capacité générale de la stratégie.
[Période de trading]
1 heure
[Effet de levier]
Aucun
[Durée du backtesting]
BTC Temps：01/01/2021 à 23/09/2021
ETH Temps：01/01/2021 au 23/09/2021
[Logique de trading]
Le MACD est utilisé pour déterminer le mouvement des prix. Le CCI est utilisé pour identifier le moment optimal d'entrée et de sortie dans une tendance. Si une valeur DIF supérieure à la DEA signale une tendance à la hausse du prix des crypto-monnaies et que la lecture de l'ICC est supérieure à la valeur définie, il s'agira d'un signal d'achat ; lorsqu'une valeur DIF est inférieure à la DEA ou que l'ICC est inférieur à -100, il s'agira d'un signal de vente.
[Paramètres]
Cette stratégie implique cinq paramètres : EMA rapide, EMA lente, signal MACD, point de signal d'entrée CCI et point de signal de sortie CCI. Afin de réduire le nombre de paramètres nécessaires à cette stratégie et de la rendre plus facile à utiliser, le paramètre de période du CCI est réglé pour être le même que l'EMA rapide utilisé avec l'indicateur MACD. L'indicateur CCI est réglé au-dessus de 120 comme un point de signal d'achat et en dessous de -100 comme un point de signal de vente.
EMA rapide : 12
EMA lente : 24
Signal MACD : 9
Point de signal d'entrée de l'indicateur CCI : 90
Point de signal de sortie de l'indicateur CCI : -90
[Ratio Stop-loss]
Aucun
[Résultats du backtest]
Pour BTC :
Comme on peut le constater, la stratégie est relativement décente sur BTC.
Pour ETH :
La stratégie fonctionne très bien après son application sur ETH, même sans aucune optimisation des paramètres. Elle apporte un rendement cumulé plus élevé mais le drawdown maximum a également augmenté.
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