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算法交易最棘手的難題?那就是回測與前向驗證分析之間的較量。



事情是這樣的——回測給你一種舒適的歷史驗證。幹淨的數據,受控的條件,完美的事後分析。但前行測試呢?這就是現實的考驗。真實的市場混亂。真實的滑點。真實的情緒紀律測試。

大多數交易者癡迷於回測表現指標。他們追逐那些完美的權益曲線。然而,當實際交易開始時,策略卻虧損。爲什麼?因爲回測是針對過去進行優化的,而市場是向前發展的。

前向測試分析迫使您的系統適應。它模擬了您的算法在時間上逐步部署時的表現——重新優化、重新測試、推進。結果可能更混亂,當然。但誠實得多。

這場辯論位於系統交易生存的核心。這只是區分盈利算法和昂貴教訓的數十個問題中的一個。
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