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《我用“反脆弱”思維構建的交易系統,如何在黑天鵝事件中盈利》



2020年3月12日那個夜晚,我永遠難忘。市場瞬間崩潰,我的帳戶卻在逆勢增長。這不是運氣,而是我花費兩年時間打造的"反脆弱"交易系統在發揮作用。

我的反脆弱交易架構:

1. 投資組合的槓鈴策略
· 85%資金配置在零風險或低風險資產(穩定幣理財、BTC現貨)
· 15%資金用於高風險高回報的合約交易
· 確保極端行情下本金安全
2. 多市場對沖機制
· 現貨與合約市場對沖
· 不同交易所間套利
· 跨品種風險分散
3. 壓力測試常態化
· 每月模擬極端行情下的帳戶表現
· 設定熔斷機制:單日虧損3%立即停止交易
· 保持充足流動性應對突發狀況

在今年5月的暴跌中,雖然我的合約倉位出現虧損,但通過現貨市場的對沖和套利收益,最終帳戶整體仍保持盈利。最關鍵的是,整個過程中心態平穩,因爲我知道自己的系統能經受住考驗。

核心認知:不要追求永不虧損,而要構建能在波動中獲益的交易系統。#PI #BTC #ETH #GT #DOGE
SOL2.53%
XRP1.49%
FIL-7.3%
ETH3.45%
BTC1.51%
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