Câu đố khó nhất của giao dịch thuật toán? Đó là cuộc đọ sức giữa việc thử nghiệm lại và phân tích tiến bước.

Có điều này—kiểm tra lùi mang lại cho bạn sự xác nhận lịch sử dễ chịu. Dữ liệu sạch, điều kiện kiểm soát, cái nhìn hoàn hảo về quá khứ. Nhưng đi tiếp? Đó là nơi thực tế cắn. Hỗn loạn thị trường thực. Trượt thực. Thử nghiệm kỷ luật cảm xúc thực.

Hầu hết các nhà giao dịch say mê các chỉ số hiệu suất backtest. Họ theo đuổi những đường cong vốn hoàn hảo. Tuy nhiên, khi giao dịch thực tế diễn ra, chiến lược lại bị lỗ. Tại sao? Bởi vì backtesting tối ưu hóa cho quá khứ trong khi thị trường tiến triển về phía trước.

Phân tích tiến bộ buộc hệ thống của bạn phải thích nghi. Nó mô phỏng cách mà thuật toán của bạn sẽ hoạt động bằng cách triển khai lặp đi lặp lại theo thời gian—tối ưu hóa lại, kiểm tra lại, tiến lên. Kết quả có thể rối rắm, chắc chắn. Nhưng trung thực hơn rất nhiều.

Cuộc tranh luận này nằm ở cốt lõi của sự sống còn trong giao dịch hệ thống. Và đó chỉ là một câu hỏi trong số hàng chục câu hỏi phân tách các thuật toán có lợi nhuận khỏi những bài học tốn kém.