Phân tích Tùy chọn AGNC tháng 1 năm 2028: Chiến lược Cổ tức và Thông tin Thị trường

Công ty Đầu tư AGNC (Ký hiệu: AGNC) đã giới thiệu các tùy chọn mới cho hạn chót tháng 1 năm 2028, mang đến những cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư. Với 858 ngày cho đến hạn chót, các hợp đồng mới có sẵn này cung cấp giá trị thời gian kéo dài, một yếu tố quan trọng trong việc định giá tùy chọn.

Phân Tích Quyền Chọn Đặt

Hợp đồng quyền chọn bán với giá thực hiện 5,00 đô la hiện đang được đặt giá 17 cent. Đối với các nhà đầu tư đang xem xét tùy chọn này:

• Cam kết tiềm năng: Mua cổ phiếu AGNC với giá 5,00 đô la
• Bộ sưu tập cao cấp: 17 xu mỗi cổ phiếu
• Chi phí hiệu quả: 4,83 USD mỗi cổ phiếu ( không bao gồm hoa hồng )
• So sánh giá cổ phiếu hiện tại: $10.19 mỗi cổ phiếu
• Giảm giá so với giá hiện tại: Khoảng 51%
• Xác suất hết hạn không có giá trị: 88% dựa trên dữ liệu phân tích hiện tại

Đánh Giá Quyền Chọn Gọi

Hợp đồng quyền chọn mua với mức giá thực hiện $12.00 hiện có giá thầu là 33 xu. Các chi tiết chính cho chiến lược quyền chọn mua được bảo vệ:

• Giá cổ phiếu AGNC hiện tại: $10.19 mỗi cổ phiếu
• Giá bán tiềm năng: $12.00 mỗi cổ phiếu
• Bộ sưu tập cao cấp: 33 xu mỗi cổ phiếu
• Tổng lợi nhuận tiềm năng: 21.00% ( không bao gồm cổ tức và trước hoa hồng )
• Xác suất hết hạn vô giá trị: 75% theo phân tích hiện tại

Chỉ số Biến động

Hiểu biến động là rất quan trọng cho các chiến lược giao dịch quyền chọn:

• Đặt độ biến động ngụ ý của hợp đồng: 34%
• Gọi hợp đồng độ biến động ngụ ý: 29%
• Biến động thực tế trong mười hai tháng qua: 22% ( dựa trên 249 ngày giao dịch gần đây nhất và giá hiện tại )

Thông tin thị trường

Sự chênh lệch đáng kể giữa giá thực hiện quyền bán và giá cổ phiếu hiện tại cho thấy tâm lý thị trường nghiêng về sự ổn định hoặc tăng trưởng cho AGNC. Độ biến động ngụ ý cao hơn trong các quyền chọn so với độ biến động lịch sử chỉ ra rằng thị trường dự đoán về các biến động giá tăng, có thể do những thay đổi kinh tế được dự đoán hoặc các yếu tố cụ thể của ngành ảnh hưởng đến các REIT thế chấp.

Các nhà đầu tư xem xét các tùy chọn này nên đánh giá cẩn thận lịch sử cổ tức của AGNC, vì sức hấp dẫn của công ty thường nằm ở tỷ suất cổ tức của nó. Ngày hết hạn kéo dài của các tùy chọn này cho phép thực hiện các chiến lược nắm giữ cổ tức dài hạn, có khả năng bù đắp các rủi ro giảm giá theo thời gian liên quan đến các hợp đồng ngắn hạn.

Dữ liệu chuỗi tùy chọn cho thấy thị trường đang định giá một xác suất cao hơn cho việc bảo vệ giảm giá ( thông qua các quyền chọn bán ) là không cần thiết, đồng thời cũng gợi ý tiềm năng tăng giá hạn chế ngoài mức giá $12 của quyền chọn mua. Cấu trúc định giá này có thể phản ánh đồng thuận của thị trường về phạm vi giao dịch dự kiến của AGNC và sự bền vững của cổ tức trong vài năm tới.