Tín hiệu giao dịch: Điều hướng biến động thị trường bằng cái nhìn dựa trên dữ liệu

Tín hiệu giao dịch là công cụ điều hướng mà tôi thường sử dụng trong những biển cả hỗn loạn của thị trường. Những chỉ số này phân tích giá cả, khối lượng và các mẫu lịch sử để tiết lộ khi nào tôi nên tham gia hoặc thoát khỏi các vị trí. Điều tôi thích ở chúng là cách chúng cắt đứt tiếng ồn cảm xúc làm vấp ngã rất nhiều nhà đầu tư, bao gồm cả tôi vào những ngày tồi tệ.

Tôi đã nhận thấy cổ phiếu công nghệ tăng vọt hôm nay—AMD tăng 4.27%, NVIDIA tăng 3.58%—trong khi PepsiCo giảm 1.72%. Những biến động này nhắc nhở tôi tại sao tín hiệu cơ học quan trọng hơn cảm giác của bản thân.

Marco Santanche, nhà chiến lược định lượng từ Hedder, đưa ra một quan điểm vững chắc về các nguồn dữ liệu. Trong khi hầu hết chúng ta dựa vào dữ liệu cơ bản như mở-cao-thấp-đóng-khối lượng, thì những người chơi lớn đang tận dụng mọi thứ từ giao dịch nội bộ đến cả các mẫu thời tiết! Đôi khi tôi tự hỏi liệu tôi có đang mang một con dao đến cuộc chiến súng hay không với các tín hiệu MACD đơn giản của mình.

Việc kiểm tra tín hiệu một cách chính xác là nơi mà hầu hết các nhà giao dịch mắc sai lầm. Tôi cũng đã rơi vào cái bẫy này—chạy vô số bài kiểm tra lại và chọn lọc các tín hiệu thắng. Santanche nói đúng khi ông ấy nói "một bài kiểm tra lại không phải là công cụ đúng để kiểm tra xem một tín hiệu có hiệu quả hay không." Bạn cần phải hiểu TẠI SAO một tín hiệu nên có hiệu quả, chứ không chỉ là nó đã có hiệu quả trong một khoảng thời gian lịch sử được chọn lọc cẩn thận.

Ngành công nghiệp thúc đẩy hai phương pháp thử nghiệm mà tôi thấy thú vị: tối ưu hóa toán học ( tìm kiếm các giải pháp phân tích thông qua công thức ) và dữ liệu tổng hợp ( xây dựng các tập dữ liệu ngẫu nhiên để tránh tình trạng overfitting ). Cả hai đều vượt trội hơn rất nhiều so với cách "kiểm tra lại cho đến khi có điều gì đó trông tốt" mà hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ sử dụng.

Các tín hiệu phổ biến đáng chú ý bao gồm RSI để đo động lực, Đường trung bình để xác định hướng xu hướng, MACD để phát hiện khả năng đảo chiều, Fibonacci Retracement để xác định các mức hỗ trợ/kháng cự, và Bollinger Bands để đo độ biến động. Tôi đã có những kết quả trái ngược với những chỉ báo này - đôi khi chúng tiên đoán chính xác, những lúc khác lại dẫn tôi thẳng vào thua lỗ.

Các nền tảng giao dịch bán những tín hiệu này thường thổi phồng hiệu quả của chúng. Điều họ không nói với bạn là không có tín hiệu nào hoạt động trong mọi điều kiện thị trường, và việc mù quáng theo chúng mà không hiểu bối cảnh thị trường là tự sát tài chính.