Giao dịch thuật toán là gì và nó hoạt động như thế nào?

Điều thiết yếu

• Giao dịch thuật toán sử dụng các thuật toán máy tính để tự động hóa việc mua và bán các công cụ tài chính theo các tiêu chí đã được xác định trước.

• Trong các chiến lược nổi bật có Giá Trung Bình Được Điều Chỉnh Theo Khối Lượng (VWAP), Giá Trung Bình Được Điều Chỉnh Theo Thời Gian (TWAP) và Tỷ Lệ Khối Lượng (POV).

• Mặc dù nó tăng cường hiệu suất và loại bỏ sự thiên vị cảm xúc, nhưng nó cũng đối mặt với những thách thức như độ phức tạp kỹ thuật và các lỗi hệ thống có thể xảy ra.

Giới thiệu

Có bao nhiêu lần cảm xúc của tôi đã phản bội tôi khi giao dịch! Giao dịch thuật toán cung cấp cách thoát khỏi vòng luẩn quẩn đó bằng cách tự động hóa toàn bộ quy trình. Tôi sẽ kể cho bạn biết thực sự nó là gì, nó hoạt động như thế nào và liệu có đáng để tham gia vào thế giới này hay không.

Giao dịch thuật toán là gì?

Giao dịch thuật toán sử dụng các chương trình máy tính để tự động thực hiện lệnh mua và bán. Những thuật toán này phân tích dữ liệu thị trường và hoạt động theo các quy tắc cụ thể mà bạn tự thiết lập. Mục tiêu là tránh để cảm xúc của bạn (sợ hãi, tham lam, v.v.) làm hỏng kết quả của bạn.

Nó hoạt động như thế nào?

Không phải tất cả các cách thực hiện đều hiệu quả, nhưng tôi sẽ giải thích cho bạn một số ví dụ cơ bản để bạn hiểu khái niệm.

Định nghĩa chiến lược

Bạn cần quyết định chiến lược của mình trước. Nó có thể đơn giản như "mua khi giá giảm 5% và bán khi giá tăng 5%".

Lập trình các thuật toán

Sau đó, bạn dịch chiến lược đó sang mã. Python rất phổ biến cho điều này. Ví dụ, một thuật toán đơn giản để giao dịch bitcoin có thể phân tích các chuyển động giá hàng ngày và tạo ra tín hiệu khi phát hiện sự sụt giảm hoặc tăng trưởng 5%.

Kiểm tra lại

Trước khi ra mắt, thuật toán được thử nghiệm với dữ liệu lịch sử để xem nó đã hoạt động như thế nào trong quá khứ. Điều này cho phép bạn điều chỉnh chiến lược trước khi mạo hiểm tiền thật.

Thực thi

Một khi đã thử nghiệm, bạn kết nối thuật toán với một nền tảng giao dịch thông qua các API. Chương trình liên tục theo dõi thị trường và khi xác định được một cơ hội thỏa mãn các tiêu chí của nó, sẽ tự động đặt lệnh.

Giám sát

Mặc dù là tự động, bạn phải theo dõi xem mọi thứ có hoạt động đúng không. Đôi khi bạn sẽ cần điều chỉnh theo sự thay đổi của điều kiện thị trường.

Chiến lược Giao dịch Thuật toán

VWAP (Giá Trị Trung Bình Cân Nhắc theo Khối Lượng)

Chiến lược này chia các lệnh lớn thành các mảnh nhỏ và thực hiện chúng nhằm cố gắng khớp với giá trung bình có trọng số theo khối lượng của thị trường.

TWAP (Giá Trung Bình Cân Nhắc Theo Thời Gian)

Tương tự như VWAP, nhưng phân phối các giao dịch đều đặn trong một khoảng thời gian để giảm thiểu tác động đến giá.

POV (Tỷ lệ Khối lượng)

Thực hiện các lệnh dựa trên một tỷ lệ phần trăm đã định của tổng khối lượng thị trường, điều chỉnh tốc độ theo hoạt động.

Lợi ích

Hiệu quả

Tốc độ thật đáng kinh ngạc! Các thuật toán thực hiện lệnh trong mili giây, tận dụng những chuyển động tối thiểu mà chúng ta thậm chí không nhìn thấy.

Giao dịch không cảm xúc

Đối với tôi, đây là vàng ròng. Các thuật toán không cảm thấy sợ hãi hay tham lam, chúng chỉ đơn giản tuân theo các quy tắc đã được lập trình và thôi. Tạm biệt những quyết định bốc đồng làm hỏng tài khoản.

Hạn chế

Độ phức tạp kỹ thuật

Đừng lừa dối bản thân, phát triển và duy trì các thuật toán đòi hỏi kiến thức về lập trình và thị trường tài chính. Điều này không dành cho người mới bắt đầu.

Lỗi hệ thống

Các hệ thống thuật toán có thể gặp phải lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm, vấn đề kết nối... Và khi có sự cố xảy ra trong khi bạn đang có các vị thế mở, thì tổn thất có thể rất lớn.

Giao dịch thuật toán tự động hóa các giao dịch theo các quy tắc đã được định sẵn, cung cấp hiệu quả và loại bỏ yếu tố cảm xúc, nhưng cũng đặt ra những thách thức như độ phức tạp kỹ thuật và khả năng xảy ra lỗi nghiêm trọng trong hệ thống.

Tôi đã thử nghiệm nhiều hệ thống và có thể nói rằng đó không phải là một liều thuốc thần kỳ mà nhiều người quảng bá. Các nhà điều hành tổ chức lớn có những lợi thế khổng lồ về tốc độ và tài nguyên mà chúng ta sẽ không bao giờ có được. Tuy nhiên, đối với các chiến lược được định nghĩa rõ ràng, nó có thể là một công cụ mạnh mẽ nếu bạn biết mình đang làm gì.