Chỉ báo MACD là gì và cách sử dụng hiệu quả trong giao dịch

Cơ bản về chỉ báo MACD

MACD — viết tắt của Moving Average Convergence Divergence, có nghĩa là sự hội tụ và phân kỳ của các đường trung bình động. Chỉ báo này thuộc loại dao động và được các trader sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật thị trường.

MACD là một công cụ theo dõi xu hướng, sử dụng các đường trung bình động để xác định động lực của tài sản - bất kể đó là cổ phiếu, tiền điện tử hay công cụ giao dịch khác.

Được phát triển bởi Gerald Appel vào cuối những năm 1970, MACD được phân loại là chỉ báo lagging vì tất cả các phép tính của nó dựa trên sự chuyển động giá lịch sử. Nó giúp đo lường động lực thị trường và các xu hướng giá tiềm năng, điều này làm cho nó trở thành một công cụ quý giá để xác định các điểm vào và ra khỏi vị trí.

Trung bình động và vai trò của nó trong MACD

Để hiểu cơ chế hoạt động của MACD, điều quan trọng là phải tìm hiểu về khái niệm trung bình trượt. Trung bình trượt (MA) là một đường hiển thị giá trị trung bình của các dữ liệu trong quá khứ trong một khoảng thời gian nhất định.

Trên các thị trường tài chính, đường trung bình động là một trong những chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến nhất và được chia thành hai loại chính:

1. Đường trung bình đơn giản (SMA) — xem xét tất cả các dữ liệu đầu vào một cách đồng đều.
2. Đường trung bình động lũy thừa (EMA) — cho trọng số cao hơn cho các điểm giá gần đây hơn.

Các thành phần và cách tính chỉ báo MACD

Chỉ báo MACD được hình thành thông qua việc trừ hai đường trung bình động hàm mũ để tạo ra đường chính MACD, sau đó được sử dụng để tính toán đường tín hiệu. Cùng với đó, biểu đồ MACD được xây dựng, hiển thị sự khác biệt giữa hai đường này. Tất cả các thành phần dao động xung quanh đường trung tâm ( không ).

MACD bao gồm ba yếu tố chính:

1. Đường MACD — giúp xác định hướng đi và sức mạnh của xu hướng (đi lên hoặc đi xuống ). Được tính toán như sự chênh lệch giữa hai đường trung bình trượt hàm mũ.

2. Đường tín hiệu — đại diện cho trung bình động hàm mũ của đường MACD ( thường trong 9 kỳ ). Phân tích sự tương tác giữa đường tín hiệu và đường chính giúp xác định các điểm đảo chiều tiềm năng hoặc điểm vào/ra.

3. Biểu đồ — hiển thị trực quan sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu, giúp dễ dàng đánh giá sự hội tụ và phân kỳ của chúng.

Tính toán đường MACD

Các đường trung bình động hàm mũ thường được tính dựa trên giá đóng cửa của tài sản. Các khoảng thời gian tiêu chuẩn để tính EMA là 12 khoảng thời gian ( EMA nhanh ) và 26 khoảng thời gian ( EMA chậm ). Các khoảng thời gian có thể là phút, giờ, ngày, tuần hoặc tháng tùy thuộc vào khung thời gian được chọn.

Khi sử dụng các thiết lập tiêu chuẩn, đường MACD được tính bằng cách trừ EMA 26 ngày khỏi EMA 12 ngày. Đường này dao động trên và dưới đường zero, cho phép theo dõi sự thay đổi trong vị trí tương đối của EMA nhanh và chậm.

Tính toán đường tín hiệu

Đường tín hiệu mặc định là EMA 9 ngày của đường MACD. Nó cung cấp thông tin bổ sung về các chuyển động trước đó của đường chính và đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các tín hiệu giao dịch.

Biểu đồ MACD

Biểu đồ hình cột là hình ảnh trực quan của các chuyển động tương đối giữa đường MACD và đường tín hiệu. Nó được tính bằng cách trừ giá trị của đường tín hiệu từ giá trị của đường MACD.

Thay vì thêm một đường trung bình động thứ ba, biểu đồ hình cột được hiển thị, điều này giúp đơn giản hóa việc cảm nhận và giải thích trực quan. Điều quan trọng là các cột của biểu đồ không liên quan đến khối lượng giao dịch của tài sản.

Cài đặt chỉ báo MACD

Cài đặt tiêu chuẩn MACD dựa trên EMA với các khoảng thời gian 12, 26 và 9, vì vậy nó thường được gọi là MACD (12,26,9). Tuy nhiên, các nhà phân tích kỹ thuật thường thay đổi các khoảng thời gian này để điều chỉnh độ nhạy của chỉ báo.

Ví dụ, MACD (5,35,5) thường được sử dụng trên các thị trường tài chính truyền thống khi phân tích các khoảng thời gian dài, chẳng hạn như biểu đồ tuần hoặc tháng.

Khi làm việc với các thị trường có độ biến động cao, bao gồm cả tiền điện tử, việc tăng cường độ nhạy của chỉ báo MACD có thể làm tăng rủi ro nhận được các tín hiệu giả. Do đó, việc xem xét đặc thù của thị trường khi chọn các thiết lập là rất quan trọng.

Diễn giải biểu đồ MACD

Như tên gọi, chỉ báo Moving Average Convergence-Divergence theo dõi mối quan hệ giữa các đường trung bình động. Những mối quan hệ này được mô tả là sự hội tụ (hội tụ) hoặc sự phân kỳ (phân kỳ). Các đường hội tụ khi chúng di chuyển về phía nhau và phân kỳ khi chúng tách xa nhau.

Các tín hiệu chính của chỉ báo MACD liên quan đến các giao cắt — khi đường MACD cắt qua đường trung tâm (các giao cắt đường không ) hoặc đường tín hiệu (các giao cắt đường tín hiệu ).

Cần lưu ý rằng các giao cắt có thể xảy ra khá thường xuyên, đặc biệt là trên các thị trường biến động như tiền điện tử, điều này có thể dẫn đến các tín hiệu giả. Do đó, không nên chỉ dựa vào chỉ báo MACD.

Giao cắt đường zero

Sự giao nhau của đường trung tâm xảy ra khi đường MACD di chuyển lên hoặc xuống dưới đường trung tâm (.

• Giá trị dương của MACD )đường MACD nằm trên đường zero( — cho thấy EMA 12 ngày vượt qua EMA 26 ngày, điều này chứng tỏ có một động lực tăng giá mạnh hơn.
• Giá trị MACD âm )đường MACD dưới đường 0 ( — cho thấy EMA 26 ngày nằm trên EMA 12 ngày, điều này có thể cho thấy một xu hướng giảm mạnh hơn.

) Giao cắt đường tín hiệu

Khi đường MACD cắt đường tín hiệu, điều này tạo ra những tín hiệu giao dịch quan trọng:

• Giao cắt từ trên xuống dưới ###đường MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên ( — các trader thường diễn giải điều này như một cơ hội tiềm năng để mua )điểm vào (
• Giao cắt từ dưới lên )đường MACD cắt tín hiệu từ trên xuống( — thường được xem là cơ hội bán )điểm thoát(

Mặc dù việc giao nhau của đường tín hiệu có thể hữu ích, nhưng độ tin cậy của chúng không phải là tuyệt đối. Ví dụ, nếu tín hiệu mua được hình thành khi giá trị MACD ) dưới đường không (, tình hình thị trường tổng thể vẫn có thể ở trạng thái gấu. Ngược lại, tín hiệu bán khi giá trị MACD dương có thể mâu thuẫn với xu hướng bò tổng thể.

) Sự phân kỳ MACD và giá

Biểu đồ MACD cũng cho phép phát hiện sự phân kỳ giữa hành vi của chỉ báo và chuyển động giá của tài sản:

• Sự phân kỳ giảm - xảy ra khi giá tạo ra mức cao mới, trong khi MACD tạo ra mức cao thấp hơn. Điều này cho thấy rằng, mặc dù giá tăng, nhưng động lực của xu hướng tăng ### áp lực mua ( đang giảm dần. Sự phân kỳ giảm thường xảy ra trước các sự đảo chiều giá xuống.

• Đường phân kỳ tăng - được quan sát khi đường MACD tạo ra hai đáy tăng dần tương ứng với hai đáy giảm dần của giá tài sản. Điều này cho thấy rằng, mặc dù giá vẫn tiếp tục giảm, áp lực bán đang giảm bớt và sự quan tâm của người mua đang gia tăng. Các đường phân kỳ tăng thường xuất hiện trước các sự đảo chiều giá đi lên.

Các khía cạnh thực tiễn của việc sử dụng MACD

Chỉ báo MACD là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích nhất nhờ vào sự đơn giản tương đối và hiệu quả trong việc xác định xu hướng và động lực thị trường.

Tuy nhiên, giống như hầu hết các chỉ báo phân tích kỹ thuật, MACD không phải lúc nào cũng đưa ra tín hiệu chính xác và có thể tạo ra các chỉ báo giả, đặc biệt là trên những thị trường có độ biến động cao hoặc khi giá di chuyển yếu theo chiều ngang. Do đó, nhiều nhà giao dịch sử dụng MACD kết hợp với các chỉ báo khác, chẳng hạn như chỉ số sức mạnh tương đối )RSI(, để giảm thiểu rủi ro và xác nhận tín hiệu.

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường phân tích các tín hiệu MACD trong bối cảnh tình hình thị trường tổng thể, xu hướng hiện tại và các yếu tố kỹ thuật khác để đưa ra các quyết định giao dịch cân nhắc hơn.