Kỹ thuật sử dụng chỉ báo Bollinger Bands (BOLL)

Một, Định nghĩa cốt lõi

Bollinger Bands, tên tiếng Anh là Bollinger Bands, là một công cụ phân tích kỹ thuật được thiết kế bởi John Bollinger dựa trên nguyên tắc độ lệch chuẩn trong thống kê. Nó chủ yếu bao gồm ba đường, tạo thành một kênh giá động, dùng để đo lường sự biến động của thị trường và xác định vị trí tương đối cao thấp của giá.

Hai, Cấu thành và Tính toán

Bollinger Bands được cấu thành từ ba đường kênh:

1. Trung trục: · Là gì: Thường là đường cơ sở của mục tiêu. · Tính toán: Thông thường là một đường trung bình động đơn giản. Chu kỳ thường được sử dụng nhất là đường trung bình động 20 ngày. Công thức là: Đường trung bình = Trung bình động đơn giản của giá đóng cửa trong N ngày.
2. Đường trên: · Là gì: Đường áp lực của kênh giá. · Tính toán: Dựa trên đường giữa, cộng với một số lần nhất định của độ lệch chuẩn. Công thức là: Đường trên = Đường giữa + (K × Độ lệch chuẩn của giá đóng cửa N ngày ).
3. Đường dưới: · Là gì: Đường hỗ trợ của kênh giá. · Tính toán: Dựa trên đường giữa, trừ đi một bội số nhất định của độ lệch chuẩn. Công thức là: Đường dưới = Đường giữa - (K × Độ lệch chuẩn của giá đóng cửa N ngày ).

Thông số mô tả:

· N (chu kỳ): Thường được sử dụng nhất là 20, đại diện cho việc tính toán dữ liệu của 20 chu kỳ. · K (số lần độ lệch chuẩn): Thông dụng nhất là 2. Điều này có nghĩa là các đường biên trên và dưới nằm ở hai bên đường giữa trong khoảng dao động giá khoảng 95% (dựa trên giả định phân phối chuẩn).

Ba, Chức năng cốt lõi và ý nghĩa thị trường

1. Đo lường sự biến động: · Thu hẹp băng thông (sự thu hẹp): Khi khoảng cách giữa hai đường trên và dưới trở nên hẹp hơn, điều này đại diện cho sự giảm biến động của thị trường, đang trong giai đoạn "tích lũy" hoặc "ngủ đông". Điều này thường báo hiệu rằng một xu hướng mạnh mẽ sắp xuất hiện (đột phá). · Mở rộng băng thông (mở): Khi khoảng cách giữa hai đường biên trên và dưới nhanh chóng mở rộng, điều này đại diện cho sự biến động của thị trường gia tăng mạnh mẽ, xu hướng đang hoạt động. Càng mở rộng, xu hướng càng mạnh.
2. Xác định mức cao và thấp tương đối: · Dải Bollinger không phải là một chỉ báo "mua quá mức hoặc bán quá mức" tuyệt đối, mà là một khái niệm "tương đối". · Chạm hoặc vượt qua đường trên: Không có nghĩa là "phải bán ngay", mà chỉ ra rằng giá đang ở mức cao tương đối mạnh, xu hướng hiện tại có thể đang tăng tốc. · Chạm hoặc xuyên qua đường dưới: Không có nghĩa là "phải mua vào", mà chỉ ra rằng giá đang ở mức thấp tương đối yếu, xu hướng giảm hiện tại có thể đang tăng tốc.
3. Nhận diện xu hướng: · Hướng xu hướng: Hướng của đường giữa có thể chỉ ra xu hướng ngắn hạn. Khi đường giữa hướng lên, đó là thị trường tăng; khi đường giữa hướng xuống, đó là thị trường giảm. · Hành vi giá trong xu hướng: Trong xu hướng tăng mạnh, giá sẽ liên tục chạy dọc theo đường trên hoặc thậm chí vượt qua đường trên; trong xu hướng giảm, giá sẽ liên tục chạy dọc theo đường dưới hoặc thậm chí vượt qua đường dưới.

Bốn, Các chiến lược giao dịch thường dùng

1. Phương pháp giao dịch đột phá: · Cảnh báo: Xảy ra sau khi băng thông liên tục thu hẹp (biến động rất thấp). · Tín hiệu: Khi giá phá vỡ kênh Bollinger Bands hẹp theo chiều hướng lên hoặc xuống bằng một cây nến lớn (như nến tăng lớn hoặc nến giảm lớn), đồng thời độ rộng bắt đầu "mở ra" rõ rệt. · Hành động: Vào lệnh theo hướng đột phá. Ví dụ, nếu giá vượt lên trên đường trên và mở ra, có thể xem xét mua vào.
2. Phương pháp giao dịch trung bình trở về (Trở về trung bình): · Tình huống: Hiệu quả hơn trong thị trường dao động không có xu hướng đơn chiều. · Tín hiệu: Khi giá bật lên từ dưới đáy hoặc gần đó và xuyên qua đường giữa, có thể coi đó là tín hiệu chuyển từ yếu sang mạnh; khi giá giảm xuống từ đỉnh hoặc gần đó và phá vỡ đường giữa, có thể coi đó là tín hiệu chuyển từ mạnh sang yếu. · Hành động: Khi giá chạm vào đường dưới và bật lên, có thể xem xét mua vào; khi giá chạm vào đường trên và giảm xuống, có thể xem xét bán ra. Phương pháp này dễ bị thất bại khi xu hướng rõ ràng.
3. Dải Bollinger "bị ép": · Đây là dấu hiệu của một phương pháp giao dịch đột phá. Nó chỉ ra rằng độ rộng của dải Bollinger đã thu hẹp đến mức cực điểm, giống như một chiếc lò xo bị nén chặt, báo hiệu rằng một xu hướng lớn sắp xảy ra. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ sự lựa chọn hướng đi sau "sự nén".

V. Những lưu ý quan trọng và hạn chế

1. Không phải là tín hiệu mua bán độc lập: Dải Bollinger bản thân nó không tạo ra tín hiệu "mua" hoặc "bán" trực tiếp. Nó cung cấp một "bối cảnh" về hành vi giá. Cần kết hợp với các chỉ báo khác (như chỉ số sức mạnh tương đối RSI, chỉ báo ngẫu nhiên KDJ, khối lượng, MACD, v.v.) để xác nhận tín hiệu.
2. Hiệu quả trong thị trường dao động, nhưng sẽ "mất tác dụng" trong thị trường một chiều: Trong một xu hướng tăng mạnh, giá sẽ liên tục "bám sát" đường trên cùng, nếu chỉ vì chạm đường trên cùng mà thực hiện bán khống, sẽ chịu tổn thất lớn. Ngược lại, cũng vậy trong xu hướng giảm.
3. Rủi ro "đột phá giả": Giá có thể tạm thời vượt qua đường kênh, nhưng nhanh chóng quay trở lại trong kênh, tạo ra tín hiệu giả. Lúc này cần kết hợp với hình thái nến (chẳng hạn như bóng nến dài phía trên) và khối lượng giao dịch để lọc.
4. Độ trễ: Dải Bollinger được tính toán dựa trên đường trung bình động, do đó có độ trễ, nó phản ánh tình huống đã xảy ra.

Tóm tắt

Bollinger Bands là một công cụ mạnh mẽ và trực quan, nó kết hợp ba thông tin: xu hướng, độ biến động và mức giá tương đối trong một chỉ báo. Tinh túy của nó là hiểu sự "co thắt" và "mở rộng" của kênh, và nhận thức về vị trí của giá trong kênh đại diện cho trạng thái thị trường, thay vì giao dịch một cách máy móc dựa trên việc chạm vào các đường trên và dưới. Sử dụng thành thạo Bollinger Bands có thể giúp các nhà giao dịch nắm bắt tốt hơn nhịp điệu của thị trường và các điểm chuyển mình tiềm năng.