Tôi đã phá mã của Thorp: Cách một người mê toán đánh bại Vegas và Phố Wall

Edward Thorp không chỉ là một nhà giao dịch nhàm chán trong bộ vest. Người này là một pháp sư toán học thực sự, người đã làm những gì mà hầu hết chúng ta mơ ước – ông đã đánh bại nhà cái, không chỉ một lần, mà là HAI LẦN. Đầu tiên tại các bàn blackjack, sau đó trên thị trường khi mọi người khác đang bị lừa.

Tôi đã nghiên cứu các phương pháp của ông ấy trong nhiều năm, và hãy để tôi nói với bạn – những gì Thorp đạt được khiến hầu hết các "nhà giao dịch định lượng" ngày nay trông như những đứa trẻ đang chơi với máy tính.

Máy Nghiền Sòng Bạc

Khi Thorp phát minh ra việc đếm bài, các sòng bạc thực sự đã phải thay đổi quy tắc của họ! Bạn có thể tưởng tượng có một lợi thế lớn đến nỗi cả một ngành công nghiệp phải thích nghi vì BẠN không? Đó là quyền lực.

Cuốn sách của ông "Beat the Dealer" không chỉ là một bài tập học thuật – nó là một cái tát vào toàn bộ ngành công nghiệp cờ bạc. Và tôi thích điều đó ở ông.

Cơn ác mộng tồi tệ nhất của Phố Wall

Nhưng điều khiến tôi thực sự ấn tượng là cách mà ông ấy đã chuyển giao những nguyên tắc đó vào giao dịch. Hầu hết các nhà giao dịch đều là những kẻ tồi tệ về cảm xúc, mua cao và bán tháo thấp như những con cừu. Không phải Thorp. Ông đã xây dựng Princeton/Newport Partners và trải qua một chuỗi chiến thắng kéo dài 19 năm trong khi hầu hết các quỹ thường sụp đổ trong vòng 5 năm.

Phương Pháp Của Anh (Điều Mà Các Nhà Tạo Thị Trường Này Không Muốn Bạn Biết)

Tôi đã thử giao dịch theo cảm giác trong nhiều năm và đã bị hủy diệt. Phương pháp của Thorp là liều thuốc giải độc:

• Toán học lạnh lùng, cứng rắn hơn những điều vô nghĩa cảm xúc
• Tìm kiếm những lợi thế thống kê mà người khác bỏ lỡ
• Không bao giờ thổi bay tài khoản của bạn chỉ vì một giao dịch ngu ngốc

Các nhà tạo lập thị trường GHÉT cách tiếp cận này vì nó thực sự hiệu quả. Họ muốn chúng ta giao dịch dựa trên cảm xúc để họ có thể lấy tiền của chúng ta.

Bài Học Cho Chúng Ta

Nhìn vào thị trường crypto hôm nay, các nguyên tắc của Thorp trở nên phù hợp hơn bao giờ hết. Trong khi các influencer đang bơm shitcoin, cách tiếp cận của Thorp sẽ là tìm kiếm các lợi thế toán học và khai thác những điểm không hiệu quả của thị trường.

Hầu hết mọi người không có kỷ luật cho việc này. Họ muốn có lợi nhuận nhanh và những cú sốc dopamine. Nhưng tiền thật được kiếm ra chính xác như cách Thorp đã làm – những lợi thế toán học nhất quán được tích lũy theo thời gian.

Đó là lý do tại sao 95% nhà giao dịch thất bại. Họ không thể vượt qua những cảm xúc vô lý của mình đủ lâu để xây dựng một hệ thống thực sự.

Tôi đang cố gắng trở nên giống như Thorp hơn trong các giao dịch của mình, tập trung vào xác suất thay vì hy vọng. Điều này khó hơn những gì nghe có vẻ, nhưng lựa chọn thay thế là trở thành bia đỡ đạn cho các nhà tạo lập thị trường.

Toán học thắng cảm xúc. Xác suất thắng hy vọng. Những chiến thắng nhỏ nhưng nhất quán thắng cờ bạc.

Chúa ơi, với tất cả sự thao túng thị trường diễn ra trong những ngày này, phương pháp có hệ thống của Thorp dường như là cách giao dịch hợp lý duy nhất.