Hướng dẫn đầy đủ về trung bình động: ứng dụng thực tiễn trong giao dịch

Các loại và mục đích của đường trung bình trượt

Các đường trung bình trượt (MA) được trình bày dưới nhiều biến thể khác nhau: trung bình đơn giản (SMA), trung bình lũy thừa (EMA) và các biến thể của chúng. Tất cả đều thuộc về các chỉ báo trễ trong phân tích kỹ thuật và thực hiện một chức năng chính – xác định xu hướng hiện tại trên thị trường thông qua việc làm mượt các biến động giá và tiếng ồn thị trường. Việc diễn giải đúng hướng của xu hướng cho phép các nhà giao dịch sử dụng các xu hướng này để tăng tỷ lệ giao dịch có lãi và tối ưu hóa các quyết định giao dịch.

Trung bình động theo cách toán học là kết quả của việc tính trung bình dữ liệu giá trong một khoảng thời gian xác định N. Sau khi tính toán, giá trị được hiển thị trên biểu đồ dưới dạng đường cong mượt mà, cho phép các nhà giao dịch phân tích động lực thị trường đã được làm mịn, mà không bị phân tâm bởi các biến động giá ngắn hạn. Một lợi thế quan trọng của công cụ này là khả năng xây dựng nhiều trung bình động với các khoảng thời gian khác nhau để phân tích toàn diện.

Các loại trung bình trượt chính

Đường trung bình động đơn giản (SMA) là hình thức cơ bản nhất của chỉ báo, được tính bằng trung bình cộng của một tập hợp các giá trị giá nhất định. Ví dụ, đối với SMA 10 ngày, tổng hợp giá đóng cửa trong 10 ngày qua, sau đó chia tổng này cho 10. Nguyên tắc tương tự được áp dụng để xây dựng đường trung bình động 50 ngày, nhưng với số lượng điểm giá tương ứng.

Đường trung bình động lũy thừa (EMA) được phát triển với giả định rằng dữ liệu giá gần đây có tầm quan trọng lớn hơn trong việc phân tích trạng thái hiện tại của thị trường so với dữ liệu lịch sử. Khác với SMA, nơi tất cả các giá trị có trọng số như nhau, EMA gán trọng số lớn hơn cho dữ liệu mới. Mặc dù đối với hầu hết các nhà giao dịch, việc nghiên cứu chi tiết công thức tính toán EMA không phải là điều cần thiết nhờ vào sự tự động hóa trong các trạm giao dịch, nhưng hiểu nguyên lý hoạt động của nó sẽ nâng cao hiệu quả áp dụng đáng kể.

Nhờ vào đặc điểm tính toán, EMA thể hiện độ nhạy cao hơn đối với sự thay đổi giá so với SMA. Chính sự nhanh nhạy trong phản ứng với biến động thị trường là lý do chính khiến nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp ưu tiên sử dụng trung bình động lũy thừa.

⚙️ Cài đặt đường trung bình động để phân tích hiệu quả

Một trong những lợi thế chính của các đường trung bình động là khả năng tùy chỉnh hoàn toàn của chúng - nhà giao dịch có thể chọn bất kỳ khoảng thời gian nào phù hợp với chiến lược giao dịch của mình. Tại đây có một quy luật: khoảng thời gian càng ngắn, độ nhạy của chỉ báo với sự thay đổi giá càng cao, và ngược lại. Quan trọng là phải hiểu rằng không có khoảng thời gian "đúng" phổ quát cho các đường trung bình động. Cách tiếp cận tối ưu là thử nghiệm với các cài đặt khác nhau cho đến khi tìm ra các tham số phù hợp nhất với chiến lược giao dịch cá nhân và khung thời gian đã chọn.

Trong số các chức năng chính của các đường trung bình động, nổi bật lên là: xác định hướng xu hướng, xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, cũng như hình thành cơ sở để đặt các lệnh bảo vệ (dừng lỗ). Việc sử dụng tổng hợp những khả năng này cho phép tạo ra một hệ thống hiệu quả trong việc đưa ra quyết định giao dịch.

📈 Xác định và xác nhận xu hướng

Việc xác định xu hướng thị trường là một trong những chức năng chính của các đường trung bình động. Cần nhớ rằng các đường trung bình động thuộc về các chỉ báo trễ — chúng không dự đoán các điểm đảo chiều của xu hướng, mà xác nhận xu hướng đã hình thành. Trên biểu đồ, có thể quan sát quy luật: tài sản đang trong xu hướng tăng khi giá nằm trên đường trung bình động, và chính đường MA thì hướng lên. Ngược lại, xu hướng giảm được xác nhận khi giá nằm dưới đường trung bình động hướng xuống.

Để xác định xu hướng dài hạn, việc sử dụng các đường trung bình động với các khoảng thời gian 200 hoặc 365 ngày là hiệu quả nhất, cho phép lọc bỏ các biến động ngắn hạn và phát hiện hướng toàn cầu của thị trường.

🛡️ Mức hỗ trợ và cơ hội giao dịch

Một ứng dụng phổ biến khác của các đường trung bình động là xác định các mức hỗ trợ giá tiềm năng. Trong thực tế, thường thấy rằng sự giảm giá có xu hướng chậm lại hoặc dừng lại tại các khu vực mà đường trung bình động quan trọng đi qua. Đặc biệt hiệu quả trong việc xác định các mức này là MA với các chu kỳ 50 và 200 ngày, thường đóng vai trò là các mức hỗ trợ và kháng cự động.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng để đưa ra quyết định giao dịch, chỉ một lần tiếp xúc giá với đường trung bình động là không đủ - cần có sự xác nhận tín hiệu bằng các chỉ báo kỹ thuật bổ sung hoặc các hình thức biểu đồ giá.

Hướng dẫn thực hành về trung bình động sẽ sớm có sẵn. Hãy theo dõi các cập nhật!