Tiêu chí Kelly: toán học phục vụ cho giao dịch tiền điện tử 🚀

Công thức Kelly xuất hiện vào năm 1956. Nó được John Kelly Jr. nghĩ ra tại Bell Labs. Hiện nay, các nhà giao dịch sử dụng nó ở khắp nơi. Tại sao? Để phân bổ tiền một cách chính xác và phát triển bền vững. Không có rủi ro không cần thiết 📈.

Bản chất của toán học Kelly 🧮

Công thức trông như sau: f* = (bp - q)/b

• f* — bao nhiêu để đầu tư
• p — cơ hội thắng
• q — khả năng thua ( là 1 - p)
• b — hệ số lợi nhuận

Số tiền này là tỷ lệ phần trăm của tiền cho một giao dịch. Nghe có vẻ đơn giản. Nhưng nó hoạt động.

Cách sử dụng điều này trong giao dịch tiền điện tử 💰

Thị trường tiền điện tử thật hoang dã. Nhảy qua nhảy lại. Ở đây, Kelly đặc biệt quý giá. Cần phải:

1. Đánh giá xác suất
2. Nghĩ ra kế hoạch trong trường hợp thất bại
3. Tính kích thước vị trí
4. Thích ứng với thị trường

Ví dụ. Trader nghĩ rằng đồng coin sẽ tăng với xác suất 60%. Tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro là 2:1. Tính toán:

f* = (2 × 0,6 - 0,4)/2 = 0,4

Vậy là, tốt nhất là đầu tư 40% số tiền. Có vẻ nhiều! Vì vậy, nhiều người chọn "nửa Kelly" — chỉ để yên tâm 🔥.

Tại sao điều này lại tuyệt vời 🌕

1. Hệ thống là hệ thống
2. Phá sản? Không nghe thấy
3. Tăng trưởng lâu dài
4. Kỷ luật vượt qua cảm xúc
5. Phù hợp với nhiều phong cách

Không phải mọi thứ đều suôn sẻ trong thế giới crypto ⚠️

Kelly rất tuyệt, nhưng có một số điều cần lưu ý:

1. Làm thế nào để đoán chính xác xác suất? Thị trường không thể dự đoán.
2. Các nhà quản lý, hacker, Elon Musk trên Twitter - công thức của họ không thấy.
3. Đôi khi khuyên đặt cược quá mạo hiểm
4. Không phải ai cũng chịu đựng được những trò chơi cảm giác mạnh của Mỹ

Còn Black-Scholes thì sao? 📊

Mô hình Black-Scholes về giá quyền chọn. Kelly về kích thước đặt cược. Các công cụ khác nhau cho các nhiệm vụ khác nhau. Sử dụng cả hai, sẽ tuyệt hơn.

Bây giờ, vào năm 2025, khi các loại tiền điện tử nhảy múa như điên, Kelly trở thành một người bạn của nhà giao dịch. Không phải là một người bạn hoàn hảo. Đôi khi có phần kỳ lạ. Nhưng giúp tìm ra sự cân bằng - phát triển nhanh chóng và không bị phá sản 🚀. Tôi nghĩ rằng đó là điều mà một nhà giao dịch tiền điện tử hiện đại cần.