Hiểu về Stochastic RSI: Một Công Cụ Phân Tích Kỹ Thuật Mạnh Mẽ

Chỉ số Stochastic RSI, thường được viết tắt là StochRSI, là một chỉ số phân tích kỹ thuật tinh vi (TA) được sử dụng bởi các nhà giao dịch để xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức và để đánh giá các xu hướng thị trường hiện tại. Như tên gọi của nó, StochRSI được phái sinh từ chỉ số sức mạnh tương đối tiêu chuẩn, làm cho nó trở thành một chỉ số của một chỉ số. Hoạt động như một loại dao động, nó dao động trên và dưới một đường trung tâm.

Công cụ sáng tạo này lần đầu tiên được giới thiệu trong cuốn sách năm 1994 "Nhà giao dịch kỹ thuật mới" của Stanley Kroll và Tushar Chande. Mặc dù nó được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch thị trường chứng khoán, nhưng ứng dụng của nó còn mở rộng sang các thị trường khác, bao gồm forex và tiền điện tử.

Cách thức hoạt động của StochRSI

Chỉ số StochRSI được tạo ra bằng cách áp dụng công thức của chỉ báo Oscillator ngẫu nhiên vào RSI thông thường. Kết quả là một điểm số số học độc đáo dao động quanh một đường trung tâm (0.5) trong khoảng từ 0 đến 1. Một số phiên bản sửa đổi của chỉ số StochRSI nhân các kết quả với 100, dẫn đến các giá trị dao động từ 0 đến 100 thay vì từ 0 đến 1. Cũng thường thấy một đường trung bình động đơn giản 3 ngày (SMA) được sử dụng cùng với đường StochRSI, đóng vai trò như một đường tín hiệu để giúp giảm thiểu rủi ro giao dịch dựa trên các tín hiệu sai.

Trong khi công thức Stochastic Oscillator tiêu chuẩn xem xét giá đóng cửa của một tài sản cùng với các mức cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian cụ thể, khi được sử dụng để tính toán StochRSI, nó được áp dụng trực tiếp vào dữ liệu RSI (giá không được xem xét).

Công thức cho StochRSI là:

StochRSI = (Chỉ số sức mạnh tương đối hiện tại - Chỉ số sức mạnh tương đối thấp nhất) / (Chỉ số sức mạnh tương đối cao nhất - Chỉ số sức mạnh tương đối thấp nhất)

Giống như RSI tiêu chuẩn, cài đặt thời gian phổ biến nhất được sử dụng cho StochRSI là 14 khoảng thời gian. 14 khoảng thời gian này trong tính toán StochRSI dựa trên khung thời gian của biểu đồ. Do đó, trong khi một biểu đồ hàng ngày sẽ xem xét 14 ngày gần nhất (nến), một biểu đồ hàng giờ sẽ tạo ra StochRSI dựa trên 14 giờ gần nhất.

Các khoảng thời gian này có thể được đặt thành ngày, giờ hoặc thậm chí phút, và việc sử dụng của chúng rất khác nhau giữa các nhà giao dịch ( tùy thuộc vào hồ sơ và chiến lược của họ ). Số lượng khoảng thời gian cũng có thể được tăng hoặc giảm để xác định các xu hướng dài hạn hoặc ngắn hạn. Cài đặt 20 khoảng thời gian là một tùy chọn rất phổ biến khác cho chỉ báo StochRSI.

Sử dụng StochRSI trong giao dịch

Chỉ báo StochRSI có giá trị nhất gần các ranh giới trên và dưới của phạm vi của nó. Do đó, việc sử dụng chính của nó là trong việc xác định các điểm vào và ra tiềm năng, cũng như các đảo chiều giá. Nhìn chung, một giá trị 0,2 hoặc thấp hơn cho thấy rằng một tài sản có khả năng bán quá mức, trong khi một giá trị 0,8 hoặc cao hơn ngụ ý rằng một tài sản đang bị mua quá mức.

Hơn nữa, các chỉ số gần với đường giữa cũng có thể cung cấp thông tin hữu ích về xu hướng thị trường. Ví dụ, khi đường giữa đóng vai trò là hỗ trợ và các đường StochRSI di chuyển trên mức 0.5, điều này có thể chỉ ra sự tiếp diễn của một xu hướng tăng - đặc biệt nếu các đường bắt đầu di chuyển về phía mức 0.8. Tương tự, các giá trị liên tục dưới 0.5 và tiến gần đến 0.2 cho thấy một xu hướng giảm.

StochRSI so với RSI

Cả StochRSI và RSI đều là các chỉ báo dao động giúp các nhà giao dịch xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức tiềm năng và các điểm đảo chiều có thể xảy ra. Về bản chất, RSI tiêu chuẩn là một thước đo được sử dụng để theo dõi tốc độ và mức độ thay đổi giá của một tài sản theo thời gian.

Tuy nhiên, so với Stochastic RSI, RSI tiêu chuẩn là một chỉ báo tương đối chậm, tạo ra một số lượng tín hiệu giao dịch nhỏ. Việc áp dụng công thức Stochastic Oscillator vào RSI thông thường đã dẫn đến việc tạo ra StochRSI, hoạt động như một chỉ báo nhạy hơn. Do đó, số lượng tín hiệu mà nó tạo ra cao hơn nhiều, cung cấp cho các nhà giao dịch nhiều cơ hội hơn để xác định xu hướng thị trường và các điểm mua hoặc bán tiềm năng.

Nói cách khác, StochRSI là một chỉ số có độ biến động cao. Mặc dù điều này khiến nó trở thành một công cụ phân tích kỹ thuật nhạy cảm hơn có thể cung cấp cho các nhà giao dịch nhiều tín hiệu hơn, nhưng nó cũng rủi ro hơn vì nó thường tạo ra một lượng lớn tiếng ồn (các tín hiệu sai ). Như đã đề cập trước đó, việc áp dụng trung bình động đơn giản (SMAs) là một phương pháp phổ biến để giảm thiểu rủi ro liên quan đến các tín hiệu sai, và trong một số trường hợp, một SMA 3 ngày đã được bao gồm trong thiết lập mặc định của chỉ số StochRSI.

Những suy nghĩ cuối cùng

Do tốc độ và độ nhạy cao hơn với các biến động thị trường, Stochastic RSI có thể là một chỉ báo rất hữu ích cho các nhà phân tích, nhà giao dịch và nhà đầu tư - cho cả phân tích ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, số lượng tín hiệu tăng lên cũng có nghĩa là rủi ro tăng, và vì lý do này, StochRSI nên được sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác có thể giúp xác nhận các tín hiệu mà nó tạo ra. Cũng quan trọng để xem xét rằng thị trường tiền điện tử biến động hơn so với các thị trường truyền thống, điều này có thể dẫn đến sự gia tăng đáng kể số lượng tín hiệu sai.

Khi được sử dụng một cách khôn ngoan và kết hợp với các công cụ phân tích khác, StochRSI có thể là một bổ sung mạnh mẽ cho bộ công cụ của bất kỳ nhà giao dịch nào, có khả năng nâng cao khả năng đưa ra quyết định thông minh trong thế giới giao dịch tiền điện tử đầy nhanh chóng.