Bir Matematikçiden Efsaneye: Jim Simons Sayılarla Wall Street’i Nasıl Dönüştürdü

Jim Simons, çoğu trader’ın cesaret edemediği bir şeyi yaparak neredeyse 28 milyar dolar biriktirdi: %100 veriye güvenmek ve duyguları tamamen dışarıda bırakmak. Nokta.

Diğer yatırımcılar haber okurken ve sezgilerini takip ederken, Simons zaten matematikçilerden ve fizikçilerden oluşan bir ordu kurmuştu; piyasaların göremediğini tespit eden modeller inşa ediyordu. Onun fonu Renaissance Technologies, ortalama yıllık getirisiyle Wall Street’i bir kumarhane gibi gösteren bir para kazanma makinesine dönüştü.

Oyunu Değiştiren 6 Gizli Silah

1. Anomali Avcısı Piyasa dedikodular ve FOMO ile hareket ederken, Simons milyonlarca tarihsel veriyi analiz ederek nadir desenler arıyordu. Diğerlerinin görmezden geldiği o küçük tutarsızlıkları tespit ediyor ve fırsata çeviriyordu. Piyasadaki anomali radarına sahip olmak gibi bir şey.

2. Mikroharketlerde Alım-Satım Bitcoin’in 100K’ya çıkıp çıkmayacağını tahmin etmekle ilgilenmiyordu. Onun önceliği mikro trendlerde kazanç yakalamaktı: Saatler veya günler süren hareketlerde sürekli para kazanmak. Herkes makro trendlere oynarken, o her dalgalanmada kârı alıyordu.

3. Ortalama Dönüş (DéjàVu) Strateji basit: Her şey düşerken al, herkes yükselirken sat. Simons buna “DéjàVu” adını verdi çünkü piyasa her zaman ortalamasına geri döner. Bariz gibi görünüyor ama bunu 40+ yıl boyunca tutarlı şekilde ve çift haneli getiriyle uygulamak? İşte bu matematiksel sihir.

4. Yeteneğe Takıntılı Klasik trader’ları işe almadı. Fizik doktorları, olimpiyat seviyesinde matematikçiler, veri bilimi uzmanları aradı. Onlara şirkette pay verdi; böylece herkesin oyunda “derisi” oldu. Sonuç: Piyasayı yenilecek bir rakip değil, çözülmesi gereken bir problem olarak gören farklı düşünen bir ekip.

5. Akıllı Kaldıraç 17:1 kaldıraçla her doları 17’ye çeviriyordu. Kulağa riskli geliyor ama algoritmaların %99 oranında doğruysa, bu kumar değil, para basmak demek. Sırrı: Kararlar inançla değil bilimle alındığı için minimum risk.

6. Sıfır Duygu = Sıfır Hata Mesele bu: Diğer trader’lar krizlerde panikle satış yaparken, Simons’ın sistemi gözünü bile kırpmadan işlemleri yürütüyordu. Piyasa psikolojisi paranın bir numaralı düşmanı. Simons bunu tamamen ortadan kaldırdı.

Rahatsız Edici Gerçek

Simons’ın başarısı şans değildi. Tasarımdı. Yatırımı duygusal bir sanattan hassas bir bilime çevirmekti. Wall Street hala Japon mum grafiklerinden okumalar yaparken, Simons çoktan geleceğe geçmişti.

Gerçek soru: Neden diğer fonlar aynı şeyi yapmıyor? Çünkü zor. Alçakgönüllülük, sabırlı sermaye ve deha insanlar gerektiriyor. Simons üçüne de sahipti. Ve onu bugün olduğu efsane yaptı.