Algoritmik Ticaret Nedir ve Nasıl Çalışır?

Temel Olan

• Algoritmik ticaret, önceden belirlenmiş kriterlere göre finansal enstrümanların alım satımını otomatikleştirmek için bilgisayar algoritmaları kullanır.

• Stratejiler arasında Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP), Zaman Ağırlıklı Ortalama Fiyat (TWAP) ve Hacim Yüzdesi (POV) öne çıkıyor.

• Verimliliği artırsa ve duygusal önyargıları ortadan kaldırsa da, teknik karmaşıklık ve olası sistem arızaları gibi zorluklarla da karşı karşıya kalıyor.

Giriş

Duygularımın beni ne kadar çok aldatmış olduğunu düşündüğümde! Algoritmik ticaret, tüm süreci otomatikleştirerek bu kısır döngüden kaçış sunuyor. Gerçekten nedir, nasıl çalışır ve bu dünyaya girmeye değer mi, sana anlatacağım.

Algoritmik Ticaret Nedir?

Algoritmik ticaret, alım satım emirlerini otomatik olarak yürütmek için bilgisayar programları kullanır. Bu algoritmalar piyasa verilerini analiz eder ve kendiniz belirlediğiniz belirli kurallara göre işlem yapar. Amaç, duygularınızın (korku, açgözlülük vb.) sonuçlarınızı mahvetmesini önlemektir.

Nasıl çalışır?

Uygulamanın tüm biçimleri etkili değildir, ancak konsepti anlaman için bazı temel örnekleri açıklayacağım.

Stratejiyi tanımlamak

Öncelikle stratejini belirlemelisin. Bu, "fiyat %5 düştüğünde almak ve %5 yükseldiğinde satmak" kadar basit bir şey olabilir.

Algoritmaları programlamak

Sonra, bu stratejiyi koda çevirirsin. Python bunun için çok popülerdir. Örneğin, bitcoin ticareti için basit bir algoritma, günlük fiyat hareketlerini analiz edebilir ve %5'lik düşüş veya artış tespit ettiğinde sinyaller üretebilir.

Geri Test

Piyasaya sürülmeden önce, algoritma geçmiş verilerle testlerden geçer. Bu, stratejiyi gerçek para riske atmadan önce ayarlamanıza olanak tanır.

Uygulama

Bir kez test edildikten sonra, algoritmayı bir ticaret platformuna API'ler aracılığıyla bağlarsınız. Program sürekli olarak piyasayı izler ve kriterlerini karşılayan bir fırsat tespit ettiğinde, otomatik olarak siparişi verir.

İzleme

Otomatik olsa bile, her şeyin düzgün çalıştığından emin olmalısın. Bazen piyasa koşulları değiştikçe ayarlamalar yapman gerekecek.

Algoritmik Ticaret Stratejileri

VWAP (Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat)

Bu strateji büyük emirleri küçük parçalara böler ve piyasanın hacim ağırlıklı ortalama fiyatını eşitlemeye çalışarak bunları gerçekleştirir.

Zaman Ağırlıklı Ortalama Fiyat (

VWAP'a benzer, ancak fiyat üzerindeki etkiyi en aza indirmek için işlemleri belirli bir süre boyunca eşit şekilde dağıtır.

) POV ###Hacim Yüzdesi(

Pazarın toplam hacminin önceden belirlenmiş bir yüzdesine dayalı olarak emirler yürütür, aktiviteye göre hızı ayarlar.

Avantajlar

) Verimlilik

Hız inanılmaz! Algoritmalar emirleri milisaniyeler içinde yürütüyor, bizim göremeyeceğimiz en küçük hareketlerden faydalanıyor.

Duygusuz Ticaret

Bana göre bu saf altın. Algoritmalar korku veya hırs hissetmez, sadece programlanmış kuralları takip ederler. Hesapları mahveden aceleci kararlara elveda.

Sınırlamalar

Teknik karmaşıklık

Kendinizi kandırmayın, algoritmaları geliştirmek ve sürdürmek programlama ve finansal piyasa bilgisi gerektirir. Bu, acemiler için değildir.

Sistem Arızaları

Algoritmik sistemler teknik hatalar, buglar, bağlantı sorunları yaşayabilir... Ve bir şey ters gittiğinde açık pozisyonlarınız varken, kayıplar büyük olabilir.

Algoritmik ticaret, önceden tanımlı kurallara göre işlemleri otomatikleştirir, verimlilik sunar ve duygusal faktörü ortadan kaldırır; ancak aynı zamanda teknik karmaşıklık ve potansiyel kritik sistem arızaları gibi zorluklar da getirir.

Birçok sistemi denedim ve bunun birçoklarının sunduğu gibi bir panasea olmadığını söyleyebilirim. Büyük kurumsal operatörlerin hız ve kaynaklar açısından sahip olduğu devasa avantajlara asla sahip olamayız. Yine de, iyi tanımlanmış stratejiler için, ne yaptığınızı biliyorsanız güçlü bir araç olabilir.