BOLL kullanma teknikleri

Bir, Temel Tanım

Bollinger Bantları, John Bollinger tarafından istatistikteki standart sapma ilkesine dayanarak tasarlanmış bir teknik analiz aracıdır. Üç çizgiden oluşur ve dinamik bir fiyat kanalı oluşturarak piyasanın volatilitesini ölçmek ve fiyatın göreli yüksek veya düşük konumunu değerlendirmek için kullanılır.

İki, Oluşum ve Hesaplama

Bollinger Bantları üç hat çizgisinden oluşur:

1. Orta hat: · Nedir: Genellikle hedefin referans çizgisini ifade eder. · Hesaplama: Genellikle basit bir hareketli ortalama. En yaygın dönem 20 günlük hareketli ortalamadır. Formül: Orta bant = N günlük kapanış fiyatının basit hareketli ortalaması.
2. Üst sınır: · Nedir: Fiyat kanallarının direnç çizgisi. · Hesaplama: Orta çizgiye belirli bir katsayı ile standart sapma ekleyin. Formül: Üst çizgi = Orta çizgi + (K × N günlük kapanış fiyatının standart sapması ).
3. Alt sınır: · Nedir: Fiyat kanalının destek hattı. · Hesaplama: Orta bant temelinde, belirli bir çarpan standart sapmayı çıkarın. Formül: Alt bant = Orta bant - (K × N gün kapanış fiyatının standart sapması ).

Parametre Açıklaması:

· N (dönem): En yaygın olanı 20'dir, 20 dönemlik verilerin hesaplandığını temsil eder. · K (Standart Sapma Kat Sayısı): En yaygın olanı 2'dir. Bu, üst ve alt bantların orta bant etrafında yaklaşık %95'lik fiyat dalgalanma aralığında yer aldığı anlamına gelir (normal dağılım varsayımına dayanmaktadır).

Üç, Temel Fonksiyonlar ve Pazar Anlamı

1. Volatiliteyi ölçme: · Bant daralması (sıkışma): Üst ve alt bant arasındaki mesafe daraldığında, piyasa volatilitesinin azaldığını ve "durgun" veya "bekleme" döneminde olduğunu gösterir. Bu genellikle güçlü bir trend hareketinin (kırılma) yakında ortaya çıkacağına işaret eder. · Bant genişlemesi (açık): Üst ve alt bant arasındaki mesafe hızla genişlediğinde, bu piyasa volatilitesinin keskin bir şekilde arttığını ve trendin devam etmekte olduğunu gösterir. Açıklık ne kadar büyükse, trend o kadar güçlüdür.
2. Göreceli yükseklik ve alçaklık belirleme: · Bollinger Bantları, mutlak bir "aşırı alım aşırı satım" göstergesi değil, "nispi" bir kavramdır. · Üst banda dokunmak veya onu geçmek: Bu doğrudan "satmak zorundasınız" anlamına gelmez, ancak fiyatın göreceli olarak güçlü bir yüksek seviyede olduğunu ve mevcut trendin hızlanıyor olabileceğini gösterir. · Alt sınırı aşmak veya geçmek: Bu doğrudan "satın almak zorundasınız" anlamına gelmez, ancak fiyatın göreceli olarak zayıf bir seviyede olduğunu gösterir, mevcut düşüş trendinin hızlanıyor olabileceğini belirtir.
3. Trendleri Tanıma: · Trend Yönü: Orta bant yönü kısa vadeli trendi gösterebilir. Orta bant yukarıysa, boğa piyasasıdır; orta bant aşağıysa, ayı piyasasıdır. · Trenddeki fiyat hareketi: Güçlü bir yükseliş trendinde fiyat, üst bandın boyunca devam eder veya üst bandı aşar; düşüş trendinde fiyat, alt bandın boyunca devam eder veya alt bandı aşar.

Dört, Yaygın Ticaret Stratejileri

1. Ticaret Stratejisi: · Senaryo: Uzun süreli bant genişliği daralmasının (olağanüstü düşük volatilite) ardından gerçekleşir. · Sinyal: Fiyat, daralan Bollinger Bandı kanalını yukarı veya aşağı doğru büyük bir mum çubuğuyla (örneğin büyük bir boğa mumunu veya büyük bir ayı mumunu) kırdığında ve bant genişliği belirgin bir şekilde "açılmaya" başladığında. · İşlem: Fiyat yukarı doğru üst banda doğru bir kırılma gerçekleştiğinde ve açıklık varsa, alım düşünülmelidir.
2. Orta Bant Ticaret Yöntemi (Ortalama Geri Dönüş): · Senaryo: Tek taraflı eğilim olmayan dalgalı bir piyasada daha etkili. · Sinyal: Fiyat, alt bandın dışından veya yakınından yukarı doğru sıçradığında ve orta bandı geçtiğinde, zayıf trendin güçlü trende dönüşmesi olarak değerlendirilebilir; fiyat, üst bandın dışından veya yakınından aşağı doğru geri döndüğünde ve orta bandı kırdığında, güçlü trendin zayıf trende dönüşmesi olarak değerlendirilebilir. · İşlem: Fiyat alt banda değdikten sonra geri sıçrama yaparsa, uzun pozisyon açmayı düşünebilirsiniz; fiyat üst banda değdikten sonra geri çekilirse, kısa pozisyon açmayı düşünebilirsiniz. Bu yöntem, trend net olduğunda kolayca etkisiz hale gelebilir.
3. Bollinger Bantı "Sıkışma": · Bu, kırılma ticaretinin bir öncüsüdür. Bollinger bantlarının genişliğinin en uç noktaya kadar daraldığı durumu ifade eder; bu, bir yay gibi sıkıştırılmıştır ve büyük bir piyasa hareketinin çok yakın olduğunu gösterir. Yatırımcılar, "sıkışmanın" ardından hangi yönde hareket edileceğine dikkatle bakacaklardır.

Beş, Önemli Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Sınırlamalar

1. Bağımsız alım satım sinyali değildir: Bollinger Bantları kendiliğinden doğrudan bir "al" veya "sat" sinyali üretmez. Bunun yerine, fiyat hareketinin bir "bağlamını" sağlar. Sinyali doğrulamak için diğer göstergelerle (örneğin, göreceli güç endeksi RSI, stokastik göstergesi KDJ, hacim, MACD vb.) bir arada kullanılmalıdır.
2. Dalgalı piyasalarda iyi bir etki yaratır, tek yönlü piyasalarda "işlevsiz" kalır: Güçlü bir tek yönlü yükseliş trendinde, fiyat sürekli olarak üst banda "yapışık" bir şekilde hareket eder; eğer sadece üst banda dokunduğu için kısa pozisyona geçerseniz, büyük kayıplar yaşayabilirsiniz. Aksine, tek yönlü düşüşlerde de durum böyledir.
3. "Yanlış kırılma" riski: Fiyat, kısa bir süre için bandı aşabilir, ancak hızla kanalın içine geri döner ve yanlış bir sinyal oluşturur. Bu durumda, K çubuk formasyonları (örneğin, uzun üst gölge) ve işlem hacmi ile filtreleme yapmak gereklidir.
4. Gecikme: Bollinger Bantları, hareketli ortalamalara dayandığı için gecikmeye sahiptir, bu da meydana gelen durumu yansıttığı anlamına gelir.

özet

Bollinger Bantları, trend, volatilite ve göreli fiyat seviyelerini bir arada sunan güçlü ve sezgisel bir araçtır. Özündeki en önemli nokta, kanalın "daralması" ve "genişlemesi" kavramlarını anlamak ve fiyatın kanal içindeki konumunun piyasa durumunu temsil ettiğini fark etmektir; bu, üst ve alt bantlara temas ederek işlem yapmaktan ziyade önemlidir. Bollinger Bantlarını ustaca kullanmak, yatırımcıların piyasanın ritmini ve potansiyel dönüş noktalarını daha iyi kavramalarına yardımcı olabilir.