Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) Açıklandı

Giriş

Teknik göstergeler piyasa analizinde önemli bir rol oynar. Bazıları RSI veya MACD gibi momentum gösterir. Diğerleri giriş ve çıkış noktalarını belirlemeye yardımcı olur - Fibonacci veya Bollinger Bantları gibi düşünün.

En temel gösterge nedir? Muhtemelen işlem hacmi. Basit ama güçlü. Trendleri doğrular. Dönüşleri işaret eder. Sayısız stratejiyi destekler.

VWAP, hacim ile fiyat hareketini birleştirir. Aslında oldukça parlak bir yöntem. 2025 yılına kadar, her yerdeki işlemcilerin buna her zamankinden daha fazla güvendiği görülüyor. Sadece trend teyidi için değil, aynı zamanda taktiksel girişler ve çıkışlar için de.

VWAP'a dalalım - ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve nasıl kullanılacağını.

VWAP Nedir?

VWAP, hacim ağırlıklı ortalama fiyatı anlamına gelir. Bir şeyin zaman içindeki ortalama fiyatıdır, ancak gerçekten ne kadar işlem gördüğüne göre ağırlıklandırılmıştır.

Onu özel kılan nedir? Hacim kısmı. Birçok tüccar hacmin, fiyatın kendisinden sonraki en önemli şey olabileceğini düşünüyor. VWAP bu iki kritik unsuru birleştiriyor. İşte sihri bu.

Piyasa hakimiyet kalıplarını ortaya koyar. Gerçek likiditenin nerede olduğunu gösterir. Bugünün çılgın piyasalarında oldukça önemlidir.

VWAP nasıl hesaplanır

Ticaret platformunuz muhtemelen bunu otomatik olarak hesaplıyordur. Yine de, formülü bilmek faydalıdır. İşte durum:

Her işlem değerini ( fiyatı ile hacmi ) çarp, hepsini topla, sonra toplam hacme böl.

VWAP = ∑ (Tipik Fiyat * Ticaret Hacmi) / ∑ Ticaret Hacmi

nerede

Tipik fiyat = (En yüksek fiyat + En düşük fiyat + Kapanış fiyatı) / 3

Diyelim ki 5 dakikalık VWAP yapıyoruz:

1. İlk 5 dakikalık muma ait tipik fiyatı, yüksek, düşük ve kapanış fiyatlarını ortalayarak bulun.

2. O dönemin hacmi ile çarpın. Bunu n1 olarak adlandırın.

3. n1'i şimdiye kadar olan hacme bölün. Bu sizin ilk VWAP değeriniz.

4. Son dönemler için, önceki değerlere yeni değerler (n2, n3...) eklemeye devam edin, toplam hacme bölerek.

Bu yüzden VWAP "kümülatif" - gün ilerledikçe birikir.

VWAP, tüccarlara ne söyler?

Uzun vadeli yatırımcılar VWAP'ı piyasa duyarlılığını kontrol etmek için kullanır. VWAP'ın altında mı satın alıyorsunuz? Belki bir fırsat yakalıyorsunuz.

Aktif traderlar, fiyatın VWAP çizgisini geçmesini izler. Fiyat yukarı mı kırıldı? Uzun pozisyon al. Aşağı mı düştü? Kısa pozisyon almayı düşün.

Tam olarak nedenini bilmek zor, ancak VWAP hareketli ortalamalarla benzer şekilde çalışıyor. VWAP'ın üzerinde olmak genellikle yükseliş trendini işaret eder. Altında olmak ise düşüş trendini gösterir. Bunu kesin bir doğru olarak almayın.

Büyük kurumlar, likidite bölgelerini bulmak için VWAP'ı sever. Piyasaları çok fazla hareket ettirmeden büyük emirleri yürütmek için mükemmel.

VWAP ayrıca icra kalitesini ölçer. VWAP'ın altında mı alıyorsunuz? Aferin! Üstünde mi? O kadar iyi değil.

Büyük traderlar VWAP'ın altında alım yapıp üstünde satış yaptıklarında ilginç bir yan etki oluşturuyor. Bu hareketler fiyatları ortalamaya doğru itiyor. Aslında, bir nevi istikrara kavuşturuyor.

VWAP'ın Dezavantajları

VWAP, bir gün içinde en iyi şekilde çalışır. Çok günlük VWAP garipleşir. Bu nedenle, gün içi zaman dilimlerine - bir gün veya daha kısa - sadık kalın.

Geç kalıyor. Tüm tarihsel göstergeler öyle. 20 dakikalık VWAP, 200 dakikalık olandan daha hızlı tepki verir.

Ve unutmayın - geleceği tahmin edemez.

VWAP, 2025'te popülerliğini koruyor, ancak tek başına kullanmak riskli görünüyor. Güçlü yükseliş trendleri sırasında, fiyat uzun süre VWAP'ın üzerinde kalabilir. Bunun altında düşmesini beklemek, tüm hareketi kaçırmak anlamına gelebilir.

Kaybolan işlemler her zaman kötü değildir. Eğer kurallarınız ticaret yapmamayı söylüyorsa, ticaret yapmayın. Disiplin sonunda kazanır. Risk yönetimi her halükarda en önemlisidir.

Özeti

VWAP, zaman içinde hacim ağırlıklı ortalama fiyatı verir.

Tüccarlar, fiyatın çizgiyi geçtiği zaman giriş ve çıkışlar için bunu kullanır. Büyük işlemleri verimli bir şekilde gerçekleştirmek için şaşırtıcı derecede kullanışlıdır.

Bir gecikmeli gösterge olarak, VWAP yarının fiyatlarını tahmin etmeyecek. Çoğu kişi bunu gün içi analiz için kullanıyor. Ve diğer araçlar gibi, tek başına kullanmaktan ziyade diğerleriyle birlikte daha iyi çalışıyor.