Hareketli Ortalama'nın temellerinden uygulamalarına: Ticarette faydalı MA kullanımı

Hareketli Ortalama nedir

Hareketli Ortalama (MA), fiyat dalgalanmalarının ortalamasını bir çizgi olarak gösteren en temel analiz göstergelerinden biridir. Bu yazıda, başlangıç seviyesinden orta seviyeye kadar, hareketli ortalamaların temellerinden pratik kullanımına kadar sistematik bir şekilde açıklanacaktır. Hareketli ortalama, geçmişteki belirli bir dönemin fiyat dalgalanmalarının ortalamasını gösterir ve piyasa trendinin belirlenmesi, destek ve direnç seviyelerinin tespitine yardımcı olur.

Hareketli Ortalama'nın Tanımı

Hareketli Ortalama (Moving Average), Dow teorisinin "ortalama maliyet kavramı"na teorik bir temel oluşturarak, istatistikteki "hareketli ortalama" ilkesini benimseyen bir göstergedir. Belirli bir dönem boyunca fiyatların ortalamasını bir çizgi ile bağlayarak, fiyatların geçmişteki dalgalanma desenlerini gösterir. Bu sayede, fiyat endeksinin gelecekteki gelişim eğilimlerini yansıtan teknik bir analiz yöntemi haline gelmektedir.

Hareketli Ortalama'nın Hesaplanma Yöntemi

Hareketli Ortalama (MA) hesaplaması, ardışık belirli bir dönemin kapanış fiyatlarının aritmetik ortalamasını bulmak suretiyle yapılır. Bu dönemin gün sayısı, MA'nın parametresi olacaktır.

Hesaplama Formülü: MA = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + ... + Cn) / n (C kapanış fiyatı, n hareketli ortalama süre sayısı)

Örneğin, Bitcoin'in 5 günlük Hareketli Ortalama fiyatının hesaplanma yöntemi şudur: MA 5 = (4 gün önceki kapanış fiyatı + 3 gün önceki kapanış fiyatı + 2 gün önceki kapanış fiyatı + 1 gün önceki kapanış fiyatı + bugünkü kapanış fiyatı) / 5

Hareketli Ortalama, zaman uzunluğuna göre aşağıdaki 3 türde sınıflandırılır:

• Kısa Vadeli Hareketli Ortalama: 5 gün veya 10 gün hesaplama süresi olan.
• Orta Vadeli Hareketli Ortalama: 30 gün ve 60 gün hesaplama süresi olarak kullanılır.
• Uzun Vadeli Hareketli Ortalama: 100 gün, 200 gün hesaplama süresi olarak kullanılır.

Zaman Dilimlerine Göre MA Ortalamalarının Yorumu

Grafikteki zaman dilimine bağlı olarak MA göstergesinin anlamı değişir. Örneğin:

• 1 saatlik grafikte, MA5 5 saatlik ortalama değeri temsil eder.
• 4 saatlik grafikte MA5, 4 saat × 5 = 20 saatlik ortalama değeri temsil eder.

Genel ticarette, genellikle günlük grafikler kullanılır ve MA5/MA10/MA30/MA60 sırasıyla 5 gün/10 gün/30 gün/60 gün ortalamalarına karşılık gelir.

Dikkat Edilecek Noktalar: MA değerleri kendi ticaret stilinize göre ayarlanabilir. Genel olarak, MA5/MA10/MA30/MA60 olmak üzere dört hareketli ortalama sıklıkla kullanılmaktadır.

Hareketli Ortalama'nın Kullanım Yöntemleri ve Granville'in 8 Kuralı

Granville Hareketli Ortalama 8 Kuralı

Alım Sinyali (4 Kural):

1. Fiyatın alttan yukarı doğru kırdığı ortalama çizgisi düşüşten yükselişe geçerse alım sinyali
2. Fiyat bir kez hareketli ortalamanın altına düşse bile, hemen hareketli ortalamanın üzerine geri dönerse ve hareketli ortalama yükselmeye devam ederse alım sinyali
3. Fiyat trendi ortalamanın üzerinde ve fiyat düştüğünde ortalamanın altına düşmeden tersine yükselirse, bu sürekli bir alım sinyali olarak kabul edilir.
4. Fiyat aniden düşerse ve hareketli ortalamaların oldukça altına inerse, düşüş sonrası bir tepki olma ihtimali vardır ve bu kısa vadeli bir alım fırsatı olabilir.

Satış Sinyali (4 Kural):

5. Fiyatın yukarıdan aşağıya, yatay veya düşüşe dönen hareketli ortalamayı kırdığı durumda satış sinyali.
6. Fiyat ortalamayı yukarı yönlü geçtiğinde, hemen ortalamanın altına geri döner ve ortalama düşmeye devam ederse bu da bir satış sinyali
7. Fiyat trendi ortalamanın altında ve fiyat yükselse bile ortalamayı aşmadan geri dönerse sürekli bir satış sinyalidir.
8. Fiyat hızla yükselip hareketli ortalamayı büyük ölçüde aştığında, yükseliş sonrası bir düzeltme meydana gelebilir ve bu durum kısa vadeli bir satış fırsatı oluşturabilir.

Bu kuralları hatırlamak için destek ve direnç kavramını anlamak önemlidir.

Hareketli Ortalamaların Özellikleri ve Kullanım Noktaları

MA'nın temel özellikleri

1. Trend Takibi: MA, fiyatın trend yönünü gösterir ve bu trendi takip eder. Fiyat grafiğinden yükselen veya düşen bir trend bulabiliyorsanız, MA bu trend yönüyle uyumlu olacaktır.

2. Gecikmeli: Fiyatın mevcut trendinin tersine dönerken, MA'nın trendi takip etme özelliği nedeniyle hareket etme hızı genellikle yavaş olur. Bu, MA'nın büyük bir zayıflığıdır.

3. Stabilite: Hareketli Ortalama'nın hesaplama yöntemi gereği, o günün fiyatı büyük değişiklikler göstermediği sürece, hareketli ortalama değeri büyük ölçüde değişmez. Bu özellik, hareketli ortalamanın gecikmeli olmasının bir nedenidir. Bu stabilitenin avantajları ve dezavantajları vardır ve kullanırken dikkatli olunmalıdır.

4. Takip Edilebilirlik: Fiyat, Hareketli Ortalama'nın üstüne veya altına geçtiğinde, fiyatın bu geçiş yönünde daha da ilerleme eğiliminde olduğunu gösteren bir inerce sahip olma eğilimindedir.

5. Destek - Direnç Fonksiyonu: Yukarıdaki özellikler nedeniyle, MA fiyat hareketlerinde destek hattı ve direnç hattı rolü oynar. Ticaret sırasında, MA genellikle fiyatın destek ve direnç noktaları olarak kullanılır.

Sınır Noktası

Hareketli Ortalama'nın birçok avantajı vardır, ancak belirgin dezavantajları da bulunmaktadır. Keskin piyasa dalgalanmalarına olan tepkisinin yavaş olması ve bazen yanıltıcı hareketlerin görülmesi gibi. Bu dezavantajları aşmanın tek yolu, Hareketli Ortalama analizi ile diğer teknik analiz yöntemlerini (mum analizi, trend çizgisi analizi vb.) birleştirmektir. Bu, yatırımcıların güçlü bir şekilde farkında olması gereken önemli bir noktadır.

Hareketli Ortalama'nın Temsilci Desenleri ve Önerdiği Piyasa Durumu

1. Altın Çizgi

Yükseliş Pazarının İlk Aşaması'nda, kısa vadeli Hareketli Ortalama aşağıdan yukarıya orta uzun vadeli Hareketli Ortalama'yı geçişini Altın Çapraz olarak adlandırıyoruz.

Bu, fiyat artışının sinyalini gösterir: Kısa vadeli MA5 (beyaz çizgi) aşağıdan yukarıya kısa vadeli MA10 (sarı çizgi) ile kesiştiğinde bu kesişim hattı Altın Kesen olarak adlandırılır. Benzer şekilde, kısa vadeli MA10 (sarı çizgi) aşağıdan yukarıya orta vadeli MA30/MA60 (mor çizgi/mavi çizgi) ile kesiştiğinde bu kesişim de Altın Kesen olacaktır.

2. Ölüm Kesişi

Kısa vadeli Hareketli Ortalama'nın orta ve uzun vadeli Hareketli Ortalama'yı yukarıdan aşağıya geçmesine Ölüm Çaprazı denir.

Bu, fiyat düşüşü sinyalini gösterir: kısa vadeli MA5 (beyaz çizgi) yukarıdan aşağıya kısa vadeli MA10 (sarı çizgi) ile kesiştiğinde bu kesişme ölü geçiş olarak adlandırılır. Kısa vadeli MA10 (sarı çizgi) yukarıdan aşağıya orta vadeli MA30/MA60 (mor çizgi/mavi çizgi) ile kesiştiğinde de ölü geçiş olur.

3. Boğa (Bull) Dizisi

Yükseliş piyasası istikrarlı bir döneme girdiğinde, 5 günlük, 10 günlük, 30 günlük ve 60 günlük Hareketli Ortalamalar üstten alta doğru sıralanır ve sağ üst yöne hareket eder, bu duruma boğa dizilimi denir.

Bu, fiyatın büyük bir artışını işaret ediyor: Yukarıdan aşağıya, kısa vadeli Hareketli Ortalamalar 5 (beyaz çizgi), kısa vadeli Hareketli Ortalamalar 10 (sarı çizgi), orta vadeli Hareketli Ortalamalar 30 (mor çizgi), orta vadeli Hareketli Ortalamalar 60 (mavi çizgi) yukarı doğru sıralanmış bir yapı oluşturarak alım dizilimini gösteriyor. Alım dizilimi, fiyatın yükseliş trendinde olduğunu göstermektedir.

4. Boğa (Ayı) Dizisi

Düşüş piyasasında 5 gün, 10 gün, 30 gün ve 60 gün Hareketli Ortalama'nın alttan yukarı doğru sıralandığı ve sağa aşağı yönde hareket ettiği duruma boş boğa dizisi denir.

Bu, fiyatın büyük bir düşüşü işaret ettiğini gösteriyor: Aşağıdan yukarıya, kısa vadeli Hareketli Ortalama 5 (beyaz çizgi), kısa vadeli Hareketli Ortalama 10 (sarı çizgi), orta vadeli Hareketli Ortalama 30 (mor çizgi) ve orta vadeli Hareketli Ortalama 60 (mavi çizgi) aşağıya doğru sıralanmış bir yapı oluşturuyor. Boşluk dizilimi, fiyatın düşüş trendinde olduğunu gösterir.

5. Yükseliş piyasasında destek hattı olarak rolü

Yükseliş piyasasında fiyat, Hareketli Ortalama'nın üzerinde yer alır ve boğa dizilimi oluşturan Hareketli Ortalamalar alıcıların savunma hattı haline gelir. Fiyat, Hareketli Ortalama yakınında düzeltiyorsa, her Hareketli Ortalama sırayla destek gücü gösterir ve alıcılar piyasaya girerek fiyatı yeniden yukarı çeker. Bu, Hareketli Ortalama'nın fiyat artışını destekleyen bir etkidir.

6. Düşüş pazarındaki direnç hattı olarak rolü

Düşüş piyasasında, fiyat hareketli ortalamanın altında yer alır ve ayı düzeni oluşturan hareketli ortalama ayı (satıcılar) savunma hattı olur. Fiyat hareketli ortalamaya yakın bir noktaya geri sıçradığında, dirence maruz kalır ve satışlar çıkarak fiyatı daha da düşürür. Bu, hareketli ortalamanın fiyat düşüşünü destekleyen bir etkidir.

7. Hareketli Ortalama'nın Dönüm Noktası

Hareketli Ortalama yukarıdan aşağıya döndüğünde en yüksek noktanın ortaya çıkması ya da aşağıdan yukarıya döndüğünde en düşük noktanın ortaya çıkması, hareketli ortalamanın dönüş noktasıdır. Bu, fiyat eğilimindeki bir dönüşü işaret eder.

Özet

Hareketli Ortalama'nın kullanım yöntemleri, hisse senedi piyasasında ilk olarak araştırılmıştır ve ilgili teoriler ile teknikler de hisse senedi piyasasının ticaret analizinde yavaş yavaş gelişmiştir. Kripto para piyasası hisse senedi piyasasından farklıdır, ancak teknik analiz yöntemleri tamamen ortaktır. Çeşitli teorik bilgiler kripto para piyasasının yatırım analizinde de aynı şekilde uygulanabilir.

Ticaretin başlangıcından deneyimlilere kadar, MA'nın temelini anlayarak ve uygun şekilde kullanarak, piyasa trendlerini kavrayabilir ve giriş-çıkış zamanlaması kararlarının doğruluğunu artırabilirsiniz. Birden fazla zaman diliminde MA'nın kontrolü ve diğer göstergelerle kombinasyon sayesinde daha güvenilir sinyaller elde edebilirsiniz.