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StatArb
Quando estou num avião ou comboio, abro um ficheiro de notas e fico ali a pensar em funcionalidades ou formas de ganhar mais dinheiro.\n\nMantém o meu pipeline de ideias ocupado.
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Acredite ou não, as características mais fortes tendem a ser as que se comportam de forma mais linear, pelo que percebo.\n\nO que obviamente também implica que a curva de característica versus retorno futuro ser irregular apenas em características fracas é uma consequência da falta de sinal.\n\nPode encontrar certas não linearidades em alguns tipos específicos de características, mas, em geral, elas mapeiam-se de forma linear para os retornos futuros
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Está tudo acabado...
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Grok encontra 1 milhão de alphas acima de 3 de Sharpe.
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Afastar o modelo de ML mais fixe porque a regressão de crista venceu-o
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𝗘𝗿𝗿𝗼𝗿
A sua conta encontra-se atualmente bloqueada devido a várias denúncias feitas contra ela por ser uma quant horrível e por desperdiçar todo o orçamento da empresa treinando NNs. Para mais informações, por favor contacte o Suporte X.
Ver originalA sua conta encontra-se atualmente bloqueada devido a várias denúncias feitas contra ela por ser uma quant horrível e por desperdiçar todo o orçamento da empresa treinando NNs. Para mais informações, por favor contacte o Suporte X.
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Ele está a ler o blog de arbitragem quantitativa depois disto…
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Sigma * sqrt(t)
Esta fórmula encontra-se em muitas áreas.
- A lei da raiz quadrada do impacto.
- Ajuste de variância temporal de Black-Scholes Merton (d1 vs d2)
- mercado entre tamanhos ou seja, spreads de escala com vol * sqrt(tempo de retenção esperado)
Na verdade, 3 implica 1.
Ver originalEsta fórmula encontra-se em muitas áreas.
- A lei da raiz quadrada do impacto.
- Ajuste de variância temporal de Black-Scholes Merton (d1 vs d2)
- mercado entre tamanhos ou seja, spreads de escala com vol * sqrt(tempo de retenção esperado)
Na verdade, 3 implica 1.
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Feliz Natal!
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Muitos dos alphas que encontro mostram que, se substituir a volatilidade pelo volume na fórmula, o alpha parece o mesmo.
volume e volatilidade estão muito correlacionados.
Ver originalvolume e volatilidade estão muito correlacionados.
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Acurado!
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Pessoal, por favor, sigam a minha segunda conta @systematicls e a minha terceira conta @QuantitativeArb
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Apresentamos uma ideia para reflexão: detetar um estado de breakouts torna os breakouts mais prováveis. Podemos ver recentemente muitos saltos neste gráfico de moedas de grande capitalização.
Para definir um regime basta usar o “número de breakouts passados numa janela móvel” e não um HMM, mantendo simples (e garantindo que temos controlo sobre como definimos o regime).
Lógica padrão de breakout, talvez alguma combinação da força da barra atual + bandas de Bollinger.
A partir daí, precisamos de detetar o regime. Não é bem breakout, é mais “barts”. Ou seja, disparamos para cima e depois de 5 ba
Ver originalPara definir um regime basta usar o “número de breakouts passados numa janela móvel” e não um HMM, mantendo simples (e garantindo que temos controlo sobre como definimos o regime).
Lógica padrão de breakout, talvez alguma combinação da força da barra atual + bandas de Bollinger.
A partir daí, precisamos de detetar o regime. Não é bem breakout, é mais “barts”. Ou seja, disparamos para cima e depois de 5 ba
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Confia em mim, desta vez a estratégia CNN LSTM vai gerar lucro.
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Perguntas e respostas abertas de momento no chat do blog. 560 respostas até agora. Muitas perguntas já respondidas! Ótima leitura para quem procura aceder a conhecimento do setor gratuitamente :)
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Os meus princípios fundamentais para o desenvolvimento de alphas são:
1) Velocidade de iteração
2) Acessibilidade
O que é que isto significa?
O primeiro é bastante claro. Se testares 10 alphas por dia e toda a gente só testa 2 por dia, então vais ter resultados muito melhores do que os outros.
Como é que podes garantir isso?
Primeiro, esquece a recolha e o pré-processamento de dados manual. Se não tens scripts para fazer isto automaticamente, já estás destinado a não conseguir. Isto é o básico.
A seguir, arranja uma biblioteca de carregamento de dados. Não devias ter de reescrever aquele códig
Ver original1) Velocidade de iteração
2) Acessibilidade
O que é que isto significa?
O primeiro é bastante claro. Se testares 10 alphas por dia e toda a gente só testa 2 por dia, então vais ter resultados muito melhores do que os outros.
Como é que podes garantir isso?
Primeiro, esquece a recolha e o pré-processamento de dados manual. Se não tens scripts para fazer isto automaticamente, já estás destinado a não conseguir. Isto é o básico.
A seguir, arranja uma biblioteca de carregamento de dados. Não devias ter de reescrever aquele códig
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