Gate Research: ETH luta para romper, estratégia de tendência entrega 240% de retorno
Gate Research: ETH luta para romper, estratégia de tendência entrega 240% de retorno
Este relatório apresenta uma análise multidimensional dos mercados de Bitcoin e Ethereum de 27 de maio a 9 de junho de 2025, integrando indicadores on-chain e de derivativos, como razões long-short (LSR), interesse em aberto e taxas de financiamento para examinar o sentimento de capital e a dinâmica de tendências. A seção quantitativa foca na aplicação de uma "Estratégia de Quebra de Tendência de Média Móvel" nos dez principais ativos cripto por capitalização de mercado (excluindo stablecoins). Através da otimização sistemática de parâmetros e testes retroativos históricos, a estratégia demonstra fortes capacidades de identificação de tendência e controle de risco. Comparado a simplesmente manter BTC ou ETH, a estratégia oferece um controle superior de retorno e drawdown, com valor de execução prática e disciplina de desempenho robusta.
Principais Conclusões:
- BTC em faixa limitada, ETH luta para romper: BTC negociou em uma faixa estreita entre 100.000 e 110.000 USDT com volatilidade relativamente baixa. ETH testou repetidamente o nível de 2.600 USDT, mas não conseguiu romper, refletindo a fraca continuidade do momentum e o sentimento cauteloso do mercado.
- Divergência na Posicionamento de Capital entre BTC e ETH: O interesse aberto de BTC recuou do seu pico de 20 de maio de cerca de $82 bilhões, indicando a redução da alavancagem e o esfriamento do entusiasmo do mercado durante a correção. Em contraste, ETH mantém
- LSR flutua, direção do mercado permanece incerta: O LSR de BTC ficou entre 0,9 e 1,1 mesmo durante quedas de preço, mostrando a falta de consenso direcional e um sentimento neutro. O LSR de ETH foi mais volátil, frequentemente caindo abaixo de 0,9, refletindo pressão sustentada do lado curto e uma falta de forte convicção altista mesmo em rebotes.
- Estratégia de Tendência supera, alcança mais de 240% de retorno acumulado: A estratégia de rompimento da média móvel aplicada ao XRP/USDT (gráfico de 4 horas) alcançou mais de 240% de retorno acumulado, superando em muito o desempenho de estratégias simples de holding de BTC ou ETH. A estratégia exibiu forte seguimento de tendência e controle de drawdown, especialmente durante mercados agitados ou reversos.
- Perspectivas do Mercado e Conclusões Estratégicas: Com a volatilidade aumentada e liquidações frequentes do lado longo—destacadas pelas quase $1 bilhão em liquidações após o confronto Musk-Trump em 5 de junho—o mercado continua frágil.
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