Kiểm Tra Thực Tế Stochastic RSI: Những Điều Bạn Cần Biết

Tôi đã giao dịch nhiều năm, và cho tôi nói - chỉ số RSI ngẫu nhiên không phải là thánh tích mà mọi người đều nói đến. Vâng, đó là một chỉ số kỹ thuật hữu ích giúp xác định xem một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức không, nhưng nó có nhiều khuyết điểm mà các hướng dẫn sẽ không đề cập.

Khi tôi lần đầu phát hiện ra StochRSI vào năm 2021, tôi nghĩ rằng tôi đã tìm ra bí quyết để có lợi nhuận ổn định. Được phát triển bởi Kroll và Chande vào năm 1994, bộ dao động này chủ yếu áp dụng công thức Stochastic vào dữ liệu RSI thông thường. Toán học rất đơn giản:

StochRSI = (RSI hiện tại - RSI thấp nhất)/(RSI cao nhất - RSI thấp nhất)

Nhưng điều làm tôi khó chịu là - quá nhiều nhà giao dịch mù quáng theo dõi chỉ số kỹ thuật này mà không hiểu được những hạn chế của nó. Đầu ra dao động từ 0-1 ( hoặc 0-100 trong các phiên bản sửa đổi ), và theo lý thuyết, các chỉ số dưới 0.2 báo hiệu tình trạng "bán quá mức" trong khi các chỉ số trên 0.8 cho thấy thị trường "mua quá mức".

Tôi đã học được rằng sự nhạy cảm này vừa là sức mạnh lớn nhất vừa là điểm yếu lớn nhất của StochRSI. Khác với RSI tiêu chuẩn, StochRSI dao động mạnh mẽ, đặc biệt là trong các thị trường tiền điện tử nơi sự biến động là vua. Chắc chắn, bạn nhận được nhiều tín hiệu hơn, nhưng có bao nhiêu tín hiệu thực sự hợp lệ? Tôi đã bị thiệt hại nhiều lần bởi các tín hiệu sai trong các thị trường biến động.

Cài đặt 14 kỳ điển hình có thể hoạt động với một số người, nhưng tôi thấy nó hoàn toàn vô dụng cho các khung thời gian ngắn. Cài đặt 20 kỳ thường hoạt động tốt hơn, nhưng ngay cả điều đó cũng thất bại trong các chuyển động xu hướng mạnh. Và đừng để tôi bắt đầu về những guru giao dịch đó tuyên bố rằng các cài đặt StochRSI "đặc biệt" của họ hoạt động trong mọi điều kiện thị trường!

Nếu bạn thực sự muốn sử dụng StochRSI một cách hiệu quả, bạn cần kết hợp nó với các chỉ số khác. Đường tín hiệu SMA 3 ngày giúp giảm thiểu tín hiệu sai, nhưng vẫn chưa đủ. Tôi đã thấy rằng phân tích hành động giá và khối lượng cung cấp sự xác nhận đáng tin cậy hơn nhiều.

Thị trường crypto nói chung bị thao túng quá nhiều để bất kỳ chỉ số nào có thể hoạt động một cách nhất quán. Các nhà đầu tư lớn có thể dễ dàng đẩy giá để kích hoạt tín hiệu StochRSI và sau đó làm điều ngược lại với những gì chỉ số gợi ý.

Tóm lại - StochRSI có thể hữu ích, nhưng hãy tiếp cận nó một cách hoài nghi. Nó không phải là giải pháp kỳ diệu cho các vấn đề giao dịch của bạn, và chỉ phụ thuộc vào nó là một công thức cho thảm họa, đặc biệt là trong các thị trường biến động. Tôi đã học được bài học này theo cách tốn kém.