QCP Capital: Die weltweite Risikoaversion breitet sich aus und die kurzfristige Volatilität steigt.

BlockBeats-Nachrichten, am 5. August gab QCP Capital in seinem offiziellen Kanal bekannt, dass es scheint, als würden wir einen perfekten Sturm erleben. Das panikartige Dumping und die Liquidation am asiatischen Morgen führten zu einem Rückgang von BTC und ETH auf Tiefststände von 49.000 US-Dollar bzw. 2.116 US-Dollar. Der direkte Auslöser für den Verschlüsselungsmarkt scheint das aggressive ETH-Dumping von Jump Trading und Paradigm VC zu sein. Aufgrund der starken Volatilität von ETH in kurzer Zeit um mehr als 30% auf 120% reduzieren die Marktmacher ihre Shorts-Gamma-Positionen, was diesen Trend verstärken könnte. Die makroökonomische Stimmung hat sich auch aufgrund der schlechten US-Arbeitslosenzahlen vom letzten Freitag verschlechtert. Darüber hinaus führte das massive Schließen von Positionen in verschiedenen Vermögenswerten zu einem starken Anstieg der Volatilität. Der VIX-Index erreichte 50 (nur während der Covid-Panik und der Finanzkrise von 2008 höher), während die einmonatige Implied Volatility des USD/JPY auf 16% stieg, was zu weiteren Positionsschließungen führen könnte. Die globale Risikoaversion beginnt sich ebenfalls auszubreiten. Überraschenderweise haben sich die Futures-Spreads und Refinanzierungssätze trotz der Marktturbulenzen gut entwickelt. Hinweis von BlockBeats: Die gängigen Risikoindikatoren für Optionen umfassen Delta, Gamma, Theta, Vega und Rho. Gamma wird verwendet, um die Sensitivität des Delta-Werts gegenüber Preisänderungen des Basiswerts darzustellen, d.h. die Optionspreisänderung entspricht der zweiten Ableitung der Basispreisänderung. Es ist der einzige Indikator für die Risiken von Optionen, der die zweite Ableitung umfasst.