Ces deux jours, en faisant une revue de mes transactions, je me suis rendu compte que les « données en chaîne » que je vois peuvent aussi être en retard… Ce n’est pas que je vois flou, c’est que la route entre nœud/RPC/index est trop longue. Beaucoup de portefeuilles/tableaux de bord que vous utilisez demandent en fait d’abord au RPC, puis d’attendre que l’indexeur organise les événements, et même une petite latence peut donner l’illusion de « je viens juste de voir que la transaction est dans le pool, pourquoi le rendement n’a pas encore changé ». En gros, la chaîne est en temps réel, mais votre écran ne l’est pas forcément. Les développeurs qui parlent de modularité, de couche DA, etc., sont très enthousiastes, mais pour un utilisateur ordinaire, c’est encore plus confus : plus il y a de couches, plus il est facile que la latence et le décalage soient attribués à des problèmes. À l’avenir, avant de rééquilibrer, je vais consulter deux autres sources, même si cela signifie être un peu en retard, plutôt que de se laisser emporter par un « faux temps réel ».