Trouver des actions à haute IV : un guide complet du trading basé sur la volatilité

Dans le trading d’options, identifier les actions à haute IV devient essentiel en période d’incertitude du marché. Lorsque la volatilité implicite grimpe parallèlement à la saison des résultats, les traders disposent de plus d’opportunités pour mettre en place des positions stratégiques. Comprendre comment repérer et évaluer ces opportunités constitue la base de l’investissement axé sur la volatilité.

Comprendre le Percentile de Volatilité Implicite

Le Percentile de Volatilité Implicite mesure la position de la volatilité actuelle par rapport aux niveaux passés. Considérez-le comme une échelle de 0 à 100 où zéro représente la volatilité la plus basse qu’une action ait connue durant la période d’examen, et 100 la plus haute. Lorsqu’une action à haute IV atteint un percentile supérieur à 90, cela indique une volatilité élevée par rapport à sa norme historique.

Par exemple, le percentile IV d’Apple compare la volatilité implicite d’aujourd’hui à tous les niveaux de volatilité précédents auxquels Apple a été confrontée. Cette métrique est particulièrement précieuse avant les annonces de résultats, lorsque l’incertitude pousse généralement la volatilité à la hausse. En suivant l’IV sur votre liste de surveillance, les traders peuvent rapidement identifier quelles actions connaissent une expansion anormale de la volatilité.

Recherche d’Actions à Haute IV Opportunités

Pour repérer efficacement les actions à haute IV, l’outil de filtrage d’actions offre une approche systématique. La définition de filtres spécifiques permet de réduire l’univers aux opportunités les plus tradables. Les critères de scan typiques incluent :

• Volume total d’Options Call : au moins 5 000 contrats
• Capitalisation boursière : supérieure à 40 milliards de dollars
• Percentile IV : supérieur à 90%

Lorsque ce scan est lancé, il révèle une liste complète d’actions à haute IV classées par intensité de volatilité. Actuellement, les principaux candidats incluent Nvidia (NVDA), Apple (AAPL), Tesla (TSLA), Amazon (AMZN), Intel (INTC), Palantir Technologies (PLTR), Advanced Micro Devices (AMD), Microsoft (MSFT), Uber Technologies (UBER) et Bank of America (BAC). Au total, plus de 90 actions répondent à ces critères, offrant aux traders de nombreuses options à évaluer.

Stratégies de Trading pour les Actions à Haute IV

Lorsque les actions à IV élevée affichent des percentiles importants, les stratégies de volatilité courte deviennent particulièrement attractives. Plutôt que de parier sur des mouvements directionnels, ces approches profitent de la contraction de la volatilité. Parmi les techniques populaires figurent les condors de fer, les straddles courts et les strangles courts.

Exemple de Condor de Fer :

Prenons un exemple concret avec Nvidia. En utilisant une expiration en septembre, un trader vendrait simultanément le put à 60$ et achèterait le put à 40$. Du côté des calls, il vendrait le call à 160$ et achèterait le call à 180$. Cette configuration génère une prime de 1,09$, soit 109$ qui entrent dans le compte de trading. La perte maximale est de 1 891$, mais le potentiel de profit est de 5,7% avec une probabilité de succès de 91,6%. La zone de profit totale s’étend de 58,91$ à 161,09$, offrant une plage extrêmement large pour que la position reste profitable.

Gestion des Risques et Considérations de Trading

Avant d’exécuter une opération sur des actions à haute IV, les traders doivent prendre en compte plusieurs facteurs cruciaux. Tout d’abord, surveillez attentivement les dates de publication des résultats, car les entreprises peuvent effectuer des mouvements importants après ces annonces. Ensuite, rappelez-vous que les options comportent des risques importants, avec la possibilité pour les investisseurs de perdre la totalité de leur investissement.

Ces informations sont à but éducatif uniquement et ne doivent pas être considérées comme une recommandation de trading. Effectuez toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier avant de prendre des décisions d’investissement. De plus, assurez-vous de bien comprendre le fonctionnement de chaque stratégie avant d’engager du capital dans une opération réelle.

L’environnement volatile actuel pour les actions à IV présente à la fois des opportunités et des défis. En comprenant ces métriques et en employant des stratégies disciplinées, les traders peuvent naviguer plus efficacement dans ce paysage. Cependant, la réussite nécessite une gestion rigoureuse des risques, un apprentissage continu et le respect des risques inhérents au trading d’options.