Indicateur VWAP et trading Crypto : Le jeu des volumes

Vous vous êtes déjà demandé comment repérer le véritable sentiment du marché dans le trading de crypto-monnaies ? Le VWAP pourrait être votre réponse. Cet indicateur de Prix Moyen Pondéré par le Volume combine les points de prix avec le volume des transactions. C'est plutôt sympa.

À l'époque, les traders n'avaient pas de graphiques sophistiqués. Ils s'appuyaient sur des données économiques et la performance des entreprises. À l'ancienne. Les choses ont changé, mais le noyau reste.

Le succès du trading dépend de la reconnaissance des tendances. C'est aussi simple que cela. Les indicateurs techniques rendent cela plus facile en mettant en évidence des moments clés. Le VWAP est un de ces outils.

Origines du VWAP

Kyle Krehbiel a introduit le VWAP dans le trading dans les années 1980. Pas exactement une histoire ancienne. Il a gagné en popularité depuis lors. Certaines variantes comme le VWAP ancré existent également maintenant.

Qu'est-ce que ce truc VWAP, de toute façon ?

Le VWAP examine le volume de trading cumulatif ainsi que les modèles de prix typiques. Un peu comme d'autres indicateurs de moyenne mais avec une touche de volume. Cette combinaison montre à la fois le sentiment du marché et la direction des prix.

Les mathématiques derrière cela

La plupart des plateformes de trading calculent cela automatiquement. Dieu merci. Mais connaître la formule aide.

Le VWAP se réinitialise généralement chaque jour. Vous avez besoin de trois choses :

1. Prix Typique : (Haut+Bas+Fermeture)/3
2. Volume de trading pour la période
3. Volume cumulé pour la journée

Pour le calculer vous-même :

1. Trouvez le prix moyen dans les 15 premières minutes
2. Multiplier par le volume de trading
3. Divisez le PV total par le volume total

Cela semble compliqué. C'est le cas. C'est pourquoi nous utilisons des ordinateurs.

Pourquoi se soucier du VWAP ?

Le VWAP aide à repérer les tendances. Lorsque le prix est au-dessus de la ligne VWAP, nous sommes généralement dans un territoire haussier. En dessous ? Pas terrible.

Cela signale également des conditions potentiellement surachetées ou survendues. Assez utile pour le timing des entrées et des sorties. La ligne VWAP agit souvent aussi comme support ou résistance.

Trading Avec VWAP

Aucun indicateur ne garantit le succès. Surtout pas sur les marchés cryptographiques. Ils sont sauvages. Mais combiner le VWAP avec des stratégies solides pourrait aider.

Bandes VWAP

L'indicateur crée des bandes supérieures et inférieures. Prix rebondissant à l'intérieur ? Signal d'achat. Prix au-dessus de la bande supérieure ? Peut-être trop chaud. En dessous de la bande inférieure ? Pourrait être survendu.

Stratégie de cassure

Les cassures se produisent lorsque le prix franchit le support ou la résistance avec volume. Le VWAP peut servir de ligne dans le sable. Croisez au-dessus avec conviction ? Il est peut-être temps d'acheter.

Trading de Retracement

Des renversements de prix temporaires se produisent. Le VWAP aide à repérer ces moments pour des entrées potentielles.

VWAP a besoin d'amis

S'appuyer uniquement sur le VWAP ? Pas idéal. Cela ne capture pas tout sur les conditions du marché. C'est juste un morceau du puzzle.

Ces indicateurs font de bons compagnons VWAP :

RSI

Cette mesure de momentum fonctionne bien avec le VWAP. Prix au-dessus du VWAP mais RSI criant suracheté ? Peut-être attendre avant de sauter dans le train.

MACD

Cet indicateur de force de tendance confirme ce que le VWAP suggère. Quand ils sont d'accord, le signal est plus fort.

Bandes de Bollinger

Ces bandes de volatilité associées au VWAP aident à confirmer si les mouvements de prix sont durables ou simplement du bruit.

Conclusion finale

VWAP offre aux traders des informations solides sur les tendances du marché et les prix de valeur équitable. C'est un outil puissant. Ce n'est pas une solution miracle cependant. Combinez-le avec d'autres indicateurs pour avoir une vue d'ensemble.

Les traders intelligents ne s'appuient pas sur un seul outil. Le marché est trop complexe pour cela. Le VWAP est excellent, mais il est préférable de l'utiliser dans le cadre d'une approche globale du trading crypto.