Qu'est-ce que le Stochastic RSI (StochRSI) ?

Question

RSI stochastique (StochRSI) fusionne deux oscillateurs de momentum pour détecter les actifs surachetés ou survendus et les tendances du marché. C'est essentiellement un dérivé de l'Indice de force relative. Un "indicateur d'un indicateur", si vous voulez. Il se déplace au-dessus et en dessous d'une ligne centrale comme un oscillateur stochastique.

Tushar Chande et Stanley Kroll l'ont introduit en 1994 dans "The New Technical Trader." Les traders d'actions l'adorent. Mais il est partout maintenant. Marchés Forex. Trading de crypto. Partout.

Comment fonctionne le StochRSI

Le StochRSI provient de l'application de la formule de l'oscillateur stochastique aux valeurs RSI régulières. Des mathématiques simples. Vous obtenez un nombre compris entre 0 et 1, flottant autour de cette ligne centrale de 0,5. Certaines versions multiplient par 100, vous donnant ainsi 0 à 100 à la place. Ce n'est pas un gros problème.

De nombreux traders ajoutent une SMA de 3 jours comme ligne de signal. Cela aide à réduire les faux signaux. Cela semble logique.

La formule a l'air propre :

StochRSI = (RSI actuel - RSI le plus bas)/(RSI le plus élevé - RSI le plus bas)

La plupart des gens utilisent 14 sessions pour les calculs. Ce n'est pas gravé dans la pierre cependant. Vous pouvez ajuster. 14 jours pour les graphiques quotidiens. 14 heures pour les horaires. Certains préfèrent 20 sessions. À vous de décider.

Comment utiliser StochRSI

La magie se produit aux extrêmes. Sur une échelle de 0 à 1 :

0,2 ou moins ? Probablement survente. Peut-être acheter.
0,8 ou plus ? Probablement suracheté. Envisagez de vendre.

Pour les échelles de 0 à 100, c'est 20 et 80. Même idée.

Le juste milieu raconte aussi des histoires. StochRSI restant au-dessus de 0,5 ? Les taureaux pourraient être aux commandes. Suspendu en dessous de 0,5 et dérivant vers 0,2 ? Les ours pourraient prendre le contrôle.

StochRSI vs. RSI

Les conditions de surachat/survente au comptant et les renversements. La grande différence est la sensibilité.

L'RSI suit la vitesse de changement de prix dans le temps. Il se déplace lentement. Moins de signaux.

StochRSI ? Beaucoup plus volatile. Des tonnes de signaux. Plus d'opportunités de trading, c'est sûr. Plus de fausses alertes aussi.

C'est pourquoi les gens ajoutent la moyenne mobile sur 3 jours. Cela filtre le bruit. Les traders intelligents ne l'utilisent de toute façon pas seuls. Ils la combinent avec d'autres outils. C'est assez évident quand on y pense.

Stratégies de trading utilisant le StochRSI

Certaines approches qui fonctionnent :

Trading de divergence : Le prix fait des creux plus bas mais le StochRSI fait des creux plus hauts ? Divergence haussière. Cela pourrait monter bientôt. Le prix fait des sommets plus hauts mais le StochRSI fait des sommets plus bas ? Divergence baissière. Attention en dessous.
Crosses de la ligne centrale : Au-dessus de 0,5 ? Taureaux. En dessous ? Ours. Facile.
Croisements de la ligne de signal : Le StochRSI croise-t-il sa SMA ? Point d'entrée ou de sortie potentiel.
Confirmation de l'action des prix : Ne faites pas confiance aveuglément au StochRSI. Vérifiez les chandeliers. Support/résistance. Structure du marché. Soyez intelligent.

Conclusion

Le StochRSI capture rapidement les mouvements du marché. Parfait pour tous les délais. Mais il est nerveux. Surtout sur les marchés de la cryptomonnaie. Ouille.

Utilisez-le avec d'autres outils. Pas tout seul. C'est juste demander des ennuis. C'est puissant quand il est bien utilisé, presque inutile seul. Connaissez ses limites et vous vous en sortirez bien.

Voir l'original