Critère de Kelly : la mathématique au service du crypto-trading 🚀

La formule de Kelly est apparue en 1956. Elle a été inventée par John Kelly Jr. chez Bell Labs. Aujourd'hui, les traders l'utilisent partout. Pourquoi ? Pour bien répartir l'argent et croître sur le long terme. Sans risques inutiles 📈.

L'essence des mathématiques de Kelly 🧮

La formule est la suivante : f* = (bp - q)/b

• f* — combien investir
• p — chance de gagner
• q — la chance de perdre ( est 1 - p)
• b — coefficient de rentabilité

Cela donne un nombre. C'est un pourcentage d'argent pour une transaction. Ça a l'air simple. Mais ça fonctionne.

Comment l'utiliser dans le trading de cryptomonnaies 💰

Le marché des cryptomonnaies est sauvage. Ça monte et ça descend. Ici, Kelly est particulièrement précieux. Besoin de:

1. Estimer les probabilités
2. Élaborer un plan en cas d'échec
3. Calculer la taille de la position
4. S'adapter au marché

Exemple. Le trader pense que la pièce va augmenter avec une probabilité de 60%. Le ratio de profit à risque est de 2:1. Calculons :

f* = (2 × 0,6 - 0,4)/2 = 0,4

Donc, il est optimal d'investir 40 % de l'argent. Cela semble beaucoup ! C'est pourquoi beaucoup prennent "la moitié de Kelly" — juste pour être tranquille 🔥.

Pourquoi c'est génial 🌕

1. Un système est un système
2. Faillite ? Pas entendu
3. Grandissons longtemps
4. La discipline l'emporte sur les émotions
5. Convient à différents styles

Tout n'est pas si simple dans le monde de la crypto ⚠️

Kelly est cool, mais il y a des nuances :

1. Comment deviner avec précision les probabilités ? Le marché est imprévisible.
2. Les régulateurs, les hackers, Elon Musk sur Twitter - la formule ne les voit pas.
3. Parfois, il conseille des paris trop agressifs.
4. Tout le monde ne peut pas supporter des montagnes russes comme ça

Et qu'en est-il de Black-Scholes ? 📊

Black-Scholes sur les prix des options. Kelly sur la taille des mises. Différents outils pour différentes tâches. Utilise les deux, ce sera mieux.

Maintenant, en 2025, lorsque les cryptomonnaies sautent comme des folles, Kelly devient l'ami du trader. Pas un ami parfait. Parfois étrange. Mais elle aide à trouver l'équilibre — croître rapidement sans faire faillite 🚀. Je pense que c'est ce dont un crypto-trader moderne a besoin.