StatArb

عندما أكون على متن طائرة أو قطار، أفتح ملف ملاحظات وأجلس هناك أفكر في الميزات أو الطرق لتحقيق المزيد من الأرباح.\n\nهذا يبقي خط أنابيب أفكاري مشغولاً.

صدق أو لا تصدق، أجد أن أقوى الميزات تميل إلى أن تكون الأكثر سلوكًا خطيًا.\n\nوهو ما يعني أيضًا أن منحنى الميزة مقابل العائد المستقبلي الذي يكون متقلبًا فقط في الميزات الضعيفة هو طبيعة نقص الإشارة.\n\nيمكنك العثور على بعض غير الخطية في أنواع معينة من الميزات، ولكن بشكل عام فهي تتطابق خطيًا مع العوائد المستقبلية

جروك يجد مليون ألفا فوق 3 شارب.

خطأ
حسابك مقفل حاليًا بسبب عدة تقارير تم تقديمها ضدك لكونك كميًا سيئًا وإهدار ميزانية الشركة بالكامل في تدريب الشبكات العصبية. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع دعم X.

سيغما * جذر(ت)
هذه الصيغة موجودة في العديد من المجالات.
- قانون الجذر التربيعي للتأثير.
- تعديل تباين الزمن لنموذج بلاك-شولز-مرتون (d1 مقابل d2)
- السوق بين الأحجام أي الفروقات المقياسية مع التقلب * جذر(الوقت المتوقع للحيازة)
في الواقع، 3 تساوي 1.

عيد ميلاد سعيد!

الكثير من الألفا التي أجدها هي أنه إذا استبدلت التقلبات بالحجم في الصيغة، فإن الألفا تبدو مماثلة.
الحجم والتقلب مرتبطان جدًا.

دقيق!

يا رفاق، يرجى متابعة حسابي الثاني @systematicls وحسابي الثالث @QuantitativeArb

صدقني يا أخي، هذي المرة إستراتيجية CNN LSTM راح تجيب أرباح.

الأسئلة والأجوبة مفتوحة الآن في دردشة المدونة. حتى الآن هناك 560 ردًا. تم الإجابة على العديد من الأسئلة! قراءة رائعة لمن يبحث عن الوصول إلى معرفة الصناعة مجانًا :)

مبادئي الأساسية لتطوير ألفا هي:
1) سرعة التكرار
2) سهولة الوصول
ماذا يعني ذلك؟
الأولى واضحة نوعًا ما. إذا اختبرت 10 ألفا في اليوم بينما يختبر الآخرون 2 فقط يوميًا، فستتفوق عليهم بشكل كبير.
كيف تحقق ذلك؟
أولاً، دعنا نستبعد جمع البيانات والمعالجة المسبقة يدويًا. إذا لم يكن لديك سكريبتات تقوم بذلك تلقائيًا فأنت بالفعل خارج المنافسة. هذه أساسيات لا غنى عنها.
بعد ذلك، احصل على مكتبة لتحميل البيانات. لا يجب عليك إعادة كتابة كود مثل glob.glob(folder_path) إلخ. يجب عليك استخدام:
load_data(
start_date=start_date,
end_date=end_date,
symbol=symbol,
الخ
بعد ذلك، بيانات البحث. ما هي بيانات البحث؟
يمكنك الب