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算法交易最棘手的难题?那就是回测与前向验证分析之间的较量。



事情是这样的——回测给你一种舒适的历史验证。干净的数据,受控的条件,完美的事后分析。但前行测试呢?这就是现实的考验。真实的市场混乱。真实的滑点。真实的情绪纪律测试。

大多数交易者痴迷于回测表现指标。他们追逐那些完美的权益曲线。然而,当实际交易开始时,策略却亏损。为什么?因为回测是针对过去进行优化的,而市场是向前发展的。

前向测试分析迫使您的系统适应。它模拟了您的算法在时间上逐步部署时的表现——重新优化、重新测试、推进。结果可能更混乱,当然。但诚实得多。

这场辩论位于系统交易生存的核心。这只是区分盈利算法和昂贵教训的数十个问题中的一个。
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