分析AGNC的2028年1月期权:分红策略和市场洞察

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AGNC投资公司 (符号: AGNC) 已推出2028年1月到期的新期权,为投资者提供了潜在机会。距离到期还有858天,这些新可用合约提供了延长的时间价值,这是期权定价中的一个关键因素。

看跌期权分析

当前,执行价格为5.00美元的卖权合约的报价为17美分。对于考虑这一选择的投资者:

  • 潜在承诺:以5.00美元购买AGNC股票
  • 优质系列:每股17美分
  • 有效成本基础:每股 $4.83,不包括佣金(
  • 当前股价比较:$10.19 每股
  • 当前价格折扣:约51%
  • 失去价值的概率:根据当前分析数据为88%

看涨期权评估

$12.00 行权价的看涨期权当前出价为 33 美分。备兑开仓策略的关键细节:

  • 当前AGNC股票价格:$10.19每股
  • 潜在售价:每股12.00美元
  • 高级系列:每股33美分
  • 总潜在回报:21.00% )不包括股息和佣金之前(
  • 根据当前分析,过期无价值的概率为75%

波动性指标

理解波动性对期权交易策略至关重要:

  • 设置合约隐含波动率:34%
  • 期权合约隐含波动率:29%
  • 实际过去十二个月的波动率:22% )基于过去249个交易日和当前价格(

市场洞察

看涨期权的行使价格与当前股票价值之间的显著差异表明市场情绪倾向于AGNC的稳定或增长。期权的隐含波动率高于历史波动率,表明市场对价格波动加大的预期,可能是由于预期的经济变化或影响抵押贷款REITs的行业特定因素。

考虑这些选择的投资者应该仔细评估AGNC的股息历史,因为公司的吸引力往往在于其股息收益率。这些期权的延长到期日允许长期股息捕获策略,可能抵消与短期合约相关的时间衰减风险。

期权链数据揭示出市场定价中对下行保护的更高概率,)通过看跌期权(被认为是不必要的,同时也暗示在)看涨期权行权价以上的上涨潜力有限。这种定价结构可能反映了市场对AGNC在未来几年内预期交易区间和股息可持续性的共识。

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