市场结构分析：初学者交易者的订单块和失衡

在交易领域，市场动态的每一个元素都有其逻辑。对于那些在交易世界中迈出第一步的人来说，理解订单簿和失衡等概念可能是有效分析图表的关键。这些概念与“市场阅读”方法论有关，使人能够洞察价格形成的幕后，并理解大型市场参与者（如投资基金和金融机构）的策略。

订单块概念

订单区是图表上的一个区域，机构投资者在此放置了大量的买入或卖出订单。这些区域通常作为市场重大动向的起点，反映出大额资金参与者的行为。

如何识别订单区块:

1. 通常形成在价格急剧改变运动方向的地方。

2. 从视觉上看，这是在显著价格走势之前，最后一根或一组相反趋势的蜡烛。

区分两种类型的订单块：

• 上升的订单区：价格上涨前的买入区域。
• 订单下行区块：销售区，随后价格下降。

失衡的本质

失衡是图表上一个区域，在该区域内需求显著超过供应(或反之)，这会导致价格的急剧变化。这些区域形成于大型玩家快速下单时，在图表上留下了“空白”。

蜡烛图上的失衡视觉特征：

• 当前蜡烛的最低点与下一根蜡烛的最高点之间的间隔。
• 或者是蜡烛之间的空间，在那里没有进行价格的重复测试。

失衡的重要性：

他们指的是未成交的订单。市场倾向于回到这些区域以进行填补，这可能是进入头寸的重要信号。

订单簿与不平衡的关系

订单块和失衡通常是联动工作的。当机构投资者开始下大单时，会导致失衡的产生。随后，价格会回到订单块，以“吸收”这些区域，为初学者提供与大型参与者一起进入市场的机会。

新手的实际应用

1. 确定进出点

• 在图表上发现订单块。
• 等待该区块的价格回归以进入头寸。
• 注意不平衡：如果它位于订单簿区域，这会增强信号。

2. 识别关键水平

订单区块通常与支撑位和阻力位重合，这使得它们可以用于设置止损和止盈。

3. 趋势分析

不平衡通常在趋势开始时形成。研究它们有助于确定价格的运动方向。

使用订单簿和不平衡的策略示例

步骤 1：在图表上找到订单区块。 假设价格急剧上涨，留下了一块上升的订单区块。

步骤 2：确定不平衡。 仔细观察蜡烛：是否有价格尚未回撤进行重新测试的区域？

步骤3：下单。 在订单簿内根据不平衡区域设置限价买入订单。

步骤 4：管理风险。 将止损设置在订单簿下方，将止盈设置在下一个阻力位区域。

新手推荐

1. 研究图表历史。 分析历史数据以寻找订单块和不平衡的示例。

2. 与其他工具结合使用。 使用斐波那契水平、成交量指标或趋势线来确认信号。

3. 在模拟账户上练习。 在冒风险之前，请先在模拟器上练习技术。

4. 考虑时间间隔。 在较低的时间框架内，订单块形成得更频繁，但信号的可靠性较低。建议初学者从较大的时间间隔开始。

订单簿和不平衡是帮助交易者了解市场上大玩家行为的强大工具。这些区域是确定进出位置的关键参考点。

对于初学者交易者来说，重要的是要记住，交易的成功依赖于合理的分析、耐心和纪律。通过应用订单块和失衡的概念，您将能够加深自己的知识，提高市场决策的准确性。