對話策略專家：量化策略掘金，玩轉智能交易

各位朋友下午好～

我們都會不定期邀請行業裏的資深大佬來做客我們AiCoin直播間，和大家一起聊行業見解、挖投資機會，今天也不例外！ 以下是本次直播的QA回顧：

本期直播的主題是 “量化策略掘金，玩轉智能交易”—— 說到量化，很多朋友可能覺得 “聽起來復雜”，但今天這位嘉賓，會把乾貨講得特別接地氣。

今天我們特別榮幸請到了一位重量級嘉賓：他是 AiCoin 最早的 “鐵杆用戶”，也是動態廣場裏好多人追更的量化策略大 V！他的量化策略，核心就一個字 “穩”，不少朋友都是跟着他入門量化交易的。

好，那我們的採訪正式開始！

第一個問題，想跟老師追溯下源頭：您可是看着 AiCoin 和整個加密市場一步步成長的專業交易者，我特別好奇，您當初是怎麼和加密市場結緣的？又是什麼契機，讓您走上量化交易這條常被說 “懶人致富” 的路呢？

Blank 老師：“‘懶人致富’這詞挺有意思，但其實量化是爲了‘更聰明地幹活’。我最早接觸比特幣，還是因爲‘挖礦’—— 那時候覺得這概念特極客，新鮮又好玩。但真正讓我沉下心做量化，是因爲喫夠了情緒化交易的虧：以前熬夜盯盤到眼睛發酸，看到行情漲就忍不住 FOMO 追進去，結果一買就跌；等扛不住割肉的時候，又偏偏割在最低點…… 這些坑，我一個沒落下。

後來我才明白，在加密市場這種 7x24 小時波動、說漲就漲說跌就跌的地方，想活下去還能賺錢，靠‘感覺’不行，必須靠系統和紀律。而量化，就是把交易邏輯變成‘死規矩’、落實紀律的最好工具。

剛好那時候 AiCoin 推出了套利交易工具，我成了第一批用的用戶 —— 第一次體會到不用手動操作，就能躺着賺點‘安穩錢’：每天看帳上的利息慢慢漲，比銀行利率高 3-5 倍，雖然初期不多，但心態特別輕鬆。從那以後，AiCoin 出的策略工具我都會深度用，慢慢總結經驗，就這麼成了量化交易者。”

原來每個 “穩” 字背後，都有過一段 “不穩” 的經歷啊！

那說到波動，近期市場真是 “上躥下跳”，多空雙殺都成常態了。在您看來，這種劇烈波動的市場裏，藏着哪些普通人容易忽略的機會？還有哪些宏觀信號，是您每天必看的？

Blank 老師：“波動確實是風險，但對量化策略來說，也是利潤的來源。現在這個市場，得跳出‘只看漲跌’的思維，多關注‘波動率’—— 越是反復震蕩，有些策略越能‘刷’出收益。

比如網格交易、期現套利，就特別適合當前環境：網格交易像在震蕩裏‘撿芝麻’，行情來回跳一次，它就賺一次差價，近期這波震蕩漲裏，不少用網格的朋友都賺得很穩，說它是‘牛市小能手’也不爲過。我自己一般開平台幣的網格，平台幣相當於交易所的‘信用憑證’，只要平台不出大問題，基本不會有大風險，而且大概率會跟着比特幣漲，比普通山寨幣穩妥多了。不過這裏要提醒一句：只建議選前三大所的平台幣，其中的道理，大家懂的都懂。

至於每天必看的信號，我主要看兩層： 一是宏觀層：联准会的利率決議、CPI 數據這些，還是決定大方向的關鍵 —— 它們就像市場的‘錢袋子’，联准会放錢還是收錢，直接影響整個市場的資金量。 二是鏈上層：比如比特幣 ETF 的資金流入流出情況、交易所的穩定幣存量。這些數據是看場內資金情緒最直接的‘顯微鏡’，在 AiCoin 的數據模塊裏就能輕鬆找到，大家平時可以多看看，試着找規律。”

從宏觀到鏈上，全是實用乾貨！

那基於您剛才的判斷，當前環境下，您的 “策略武器庫” 裏，哪幾把 “武器” 最趁手、最有優勢？能不能透露一兩個您現在重點關注或實踐的策略方向？

Blank 老師：“我的策略庫一直講究‘能適應市場’，不會死守一個方法。如果只說兩個方向，第一個是‘AI + 量化’的融合 —— 這是我今年花最多心思探索的。

不再是簡單設個固定參數就不管了，而是讓 AI 大模型幫着‘看盤’：它會判斷當前市場是震蕩、漲還是下跌，然後給子策略（比如網格）自動切換更適配的參數，相當於讓策略自己‘學會’適應行情。如果大家還沒自己的交易系統，也可以試試‘AI 輔助 + 人工盯盤 + 量化執行’的方式，說不定會有驚喜。

第二個是多策略組合輪動。老話說‘雞蛋不能放在一個籃子裏’，我不會押寶一個策略，而是同時運行多個不怎麼‘綁在一起’的策略 —— 比如趨勢策略、反轉型馬丁策略、套利策略一起跑。這樣就算一個策略暫時沒收益，另一個可能在賺錢，能保證資金曲線盡量平滑，這也是‘穩中求勝’的核心。

我之前在指標策略廣場發的幾個指標，也是當時適配行情的，現在回頭看收益率肯定不如以前，得跟着行情調。現在我一直在跑的是專業套利、網格交易、DCA 和指標策略實盤：套利佔 70% 資金，網格、DCA、指標策略各佔 10%

這是我用 AiCoin 自動賺幣功能跑的，全自動化不用盯盤，套利賺的雖然不多，但特別穩，已經跑了一年多了；

是我平時跑的一些策略，有賺有虧，不用急，安心等時間給回報就行；是近期幾個策略的收益對比，大家能清晰看到組合的優勢。”

“AI + 量化”“多策略組合”，這妥妥是未來的前沿方向啊！

說到您的獨家策略，社區裏對您的 “小幣種馬丁格爾策略” 訂閱點讚數特別高，能不能給我們揭祕下：這個策略的 “賺錢原理” 和 “適用場景” 分別是什麼？它是怎麼捕捉機會盈利的？

Blank 老師：“這個策略是去年寫的，當時正好是牛市初期，大家都預測未來一年會開啓牛市，我就做了這個偏抄底的策略。沒錯，它本質和 DCA 有點像，都是適合熊轉牛階段的策略 —— 不過先強調一句：我所有分享都是基於我自己的風控體系，絕對不構成投資建議，大家一定要結合自己的情況判斷。

先說說賺錢原理，其實核心是概率學和資金管理。簡單講就是‘越跌越買’：價格跌一點就多買一點，而且買的量會稍微加一點，這樣就能把平均持倉成本慢慢拉下來。只要市場出現一次小幅度反彈，之前的浮虧基本就能覆蓋，還能賺點收益。

再說適用場景：它只適合‘高波動但長期看漲’的優質小幣種 —— 比如那些有實際應用場景、團隊靠譜、市值排名前 50 以外的潛力幣。因爲它需要波動來觸發訂單，同時又得依賴幣種‘不會一直跌、長期能漲回來’的屬性。千萬千萬別用在那些沒實質價值、可能說歸零就歸零的‘土狗幣’上，不然本金很可能打水漂。

實盤表現方面，它的目標不是抓所有波動，而是求高勝率和高盈虧比。當時推出後，回測勝率能到 90%，但現在大家對牛市的預期快到頂峯了，這個策略的適配度已經下降很多了—— 這是當時測試一個月的戰績截圖，300U 開 10 倍槓杆，收益還算穩定。”

最後，直播間裏有很多剛對量化感興趣的新朋友，您能不能給他們一句最核心的忠告？再分享一條您覺得最重要的 “避坑指南”？

Blank 老師：“一句忠告：做量化更像當‘工程師’，得靠嚴謹的系統、鐵打的紀律，而不是賭運氣、靠豪賭。別想着靠一個‘神奇策略’就能一夜暴富，量化是慢功夫，穩才是第一位。

避坑指南的話，大家一定要記住：沒完全搞懂一個策略的風險之前，絕對別盲目跟單，更別投大資金。先在模擬盤裏練手，親手回測策略，看看過去的行情裏它表現怎麼樣；再用小資金實盤跑一跑，感受它的波動和規律，摸透了再慢慢調整。

還有個小技巧：合適的時機用合適的策略 —— 比如漲或下跌後的震蕩行情，就跑網格；暴跌 30% 以上、市場情緒恐慌時，試試 DCA（當然得是牛市階段）；牛市裏做套利交易，雖然賺得少，但勝在穩。

記住，市場永遠都在，活下來的人，才有資格看到明天的機會！”

再次感謝 Blank 老師今天毫無保留的分享！從交易心法到實戰技巧，從過去的踩坑經驗到未來的策略方向，真的全程乾貨、沒一點廢話！

我們的採訪環節到這裏就結束啦～

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