Моя стратегія торгівлі на основі повернення до середини

Кожен трейдер коли-небудь переживав відчуття болю від покупки під час зниження ціни, але ціна продовжує падати. Я був трейдером-індивідуалом і торгував криптовалютами вже 8 років. Я поясню точно, як я здійснюю реверс-трейдинг на таймфреймі 1 хвилина і все, що я думаю, щоб уникнути “купівлі під час зниження ціни, яка в кінцевому підсумку продовжує падати”. Урок 1. Два основних стилі торгівлі (Динаміка та регресія до середнього)

Коли ціна наближається до рівня підтримки/опору, у мене є ЛИШЕ 3 можливі рішення:

1. Я ставлю ставку, що ціна ПРОЛОМЛЕ рівень (Моментум)
2. Я ставлю ставку, що ціна ЗМІНЮЄ НАПРЯМ з цього рівня (Мінімальна регресія)
3. Я відмовляюся робити ставку. Я не хочу торгувати на цьому рівні. (Залишаюся поза ринком) Багато трейдерів дивляться багато відео на YouTube про “як завжди купувати на рівні підтримки і продавати на рівні опору”, але це зовсім неправильно. Оскільки поведінка ціни постійно змінюється: іноді Варіант 1 найкращий іноді Варіант 2 найкращий і іноді Варіант 3 найкращий. Залежить від ситуації. Головно залежить від чого? Від поточних умов ринку. Давайте розглянемо детальніше нижче ↓ Урок 2. Найкращі/найгірші умови торгівлі для мене при реверс-трейдингу Ринок проходить через фази накопичення та розширення.

Фаза накопичення = ціна коливається, застрягає і відскакує між вершинами/днами. Це НАЙКРАЩЕ середовище для реверс-трейдингу.

Фаза розширення = тренд, ціна постійно рухається в одному напрямку. Це НАЙГІРШЕ середовище для реверс-трейдингу. ❗️ПРИМІТКА: Найкращі умови для прориву — найгірші для реверс-трейдингу. Найгірші умови для прориву — найкращі для реверс-трейдингу. Чим краще розумієш одну стратегію, тим краще розумієш протилежну. Урок 3. Як я виконує “сканування ринку” для перевірки, чи підходять умови для реверс-трейдингу + налаштування сповіщень Перед тим, як розглянути правила входу/виходу/зупинки збитків (, важливіше визначити оптимальне середовище торгівлі спочатку. Уявіть, що ви робите ставку, чи зможе ваш повітряний змій піднятися на вулиці. Ви можете максимально оптимізувати аеродинаміку змія АБО ви можете оптимізувати здатність читати погодні умови. Якщо зовні шторм, то будь-який поганий дизайн змія не має значення. Навіть з поганою аеродинамікою він все одно полетить. Якщо зовні зовсім немає вітру, то навіть ідеальний дизайн змія не допоможе — він не злетить. Тому читання погодних умов набагато важливіше за ідеальний дизайн змія. Змій = ваша торговельна стратегія Погода зовні = поточні умови ринку Я виконує два кроки для сканування ринку:

1. Перевірка напрямку тренду на Velo
2. Позначення “цікавих” валют з Velo та Orion Далі я детальніше зупинюся на цих двох кроках ↓ Крок 1. Перевірка відхилення тренду на Velo

Щиро дякую @velo_xyz@ за створення чудової платформи для аналізу даних. 🤝

Коли намагаєшся визначити тренд за допомогою Velo )або будь-якого улюбленого інструменту відбору(, можливі три результати: Більшість криптовалют сильно падає протягом дня. )Тренд зниження(Більшість криптовалют рівномірно розподіляють прибутки. Деякі зростають, деякі падають. )Відсутність тренду(Більшість криптовалют сильно зростає протягом дня )Тренд зростання( У більшості випадків я обираю Варіант 2, оскільки більшість криптовалют рівномірно розподіляють прибутки протягом більшості днів. Це цілком нормально і цілком прийнятно, якщо в конкретний день немає тренду. У рідкісних випадках я обираю Варіант 1 і Варіант 3, оскільки це екстремальні ситуації )рідкісні випадки(коли всі альткоїни зростають/падають божевільним чином у одному напрямку. Ось як я дію, базуючись на своєму тренді:

Більшість часу я “не маю явного тренду”, тому для компенсації цього я шукаю високоякісні торгові налаштування. Єдиний випадок, коли я можу дозволити собі менш якісні налаштування — це коли у мене є чіткий тренд. 🐻Тренд зниження: можу прийняти менш якісні короткі позиції, потрібно бути більш суворим із якісними довгими позиціями. 🐂Тренд зростання: можу прийняти менш якісні довгі позиції, потрібно бути більш суворим із якісними короткими. ⚠️Відсутність явного тренду: шукаю стандартні торгові налаштування, які я зазвичай застосовую. Крок 2. Позначення “цікавих” валют Тут я використовую і Velo, і Orion, щоб позначити “цікаві” валюти. Коли у мене з’являється список з приблизно 5-6 валют, я переходжу до Кроку 3 )який детальніше опишу нижче( і виконую технічний аналіз )малюю рівні підтримки/опору і налаштовую сповіщення( для цієї валюти. Є два основних фактори, що роблять валюту “цікавою” для реверс-трейдингу:

1. Валюта переважно рухається в межах)замість руху в одному напрямку(
2. Валюта нещодавно зробила різкий рух вгору або вниз Спершу я починаю з графіка Spaghetti на Velo з найсильнішими рухами вгору/вниз за день, щоб допомогти визначити потенційні діапазони коливань.

Додаю їх до свого списку спостереження на TradingView. ⚠️Примітка: при позначенні я готую список валют для технічного аналізу наступного кроку. ↓

Далі я переходжу до Orion Terminal. Тут я прокручую вниз, щоб переглянути список усіх альткоїнів )крім “ключових” валют, таких як BTC, ETH, LTC, XRP тощо(.

Я переважно шукаю “вічні” альткоїни з високою волатильністю, низькою капіталізацією і обсягом торгів не менше 500 000 доларів за останні 5 хвилин. Я шукаю саме дві речі, як при торгівлі Velo:

1. Я швидко переглядаю всі графіки валют з обсягом не менше 500 000 доларів за останні 5 хвилин і позначаю будь-які, що схожі на “коливання/боковий рух”.
2. Використовую “зміна за 5 хвилин”, щоб виявити будь-які валюти, що нещодавно зросли або знизилися більш ніж на 1,5%. Можливо, таке зростання понад 1,5% за 5 хвилин свідчить про “швидке зростання”, що дуже добре для реверс-трейдингу. Детальніше про це я скажу нижче.

❗️Порада: налаштування сповіщень у Orion досить просте і дуже корисне для отримання повідомлень, коли валюта рухається швидко. Урок 4. Рівні підтримки/опору, які я люблю торгувати + налаштування сповіщень На цьому етапі я позначив приблизно 5-6 “цікавих” валют для торгівлі протягом дня, але ще не проаналізував жодну з них. Наступні два кроки, які потрібно зробити негайно: Провести рівні підтримки/опору на кожній позначеній валюті Налаштувати сповіщення У цій частині я розповім, “де” я люблю торгувати. Детальніше про “як” я торгую, буде пізніше. Обираю рівні для торгівлі ↓

Чим більше USD залучено у лімітних ордерах за певною ціною, тим більше мотивації для виконання ринкових ордерів на цей рівень. Чим більше ринкових ордерів виконано, тим більше ймовірності, що з’являться значні коливання. Я переважно шукаю вершини і низини коливань.

Вершина = я шукаю можливість короткої позиції ⤵️ Низина = я шукаю можливість довгої позиції ⤴️ Але я зосереджуюся на рівнях цін, які знаходяться приблизно за 1 годину від точок розвороту. Це тому, що чим далі ціна від рівня у довгостроковій перспективі, тим більше учасників ринку мають час виставити лімітні ордери за цим рівнем. ❗️ПРИМІТКА: Загалом, чим довше ціна залишається далеко від рівня, тим більше я можу очікувати, що багато лімітних ордерів буде виставлено саме за цим рівнем )за умови, що всі інші фактори залишаються рівними(.

✏️При малюванні рівнів підтримки і опору: Я розглядаю лише 2-3 найважливіших рівня підтримки і опору. Причина — малювати рівень там, де ціна ще не досягла, — марна трата часу і уваги. 🚨При налаштуванні сповіщень: Я налаштовую 2-3 “на шляху” до рівня підтримки або опору і ще одне безпосередньо на рівні. Причина — я хочу отримувати повідомлення, коли ціна наближається до рівня, щоб мати час підготуватися і прийняти рішення. Це набагато краще, ніж отримувати повідомлення, коли ціна вже торкнулася рівня підтримки або опору і потрібно миттєво реагувати. Урок 5. Моя логіка правил входу/зупинки збитків/фіксації прибутку Отже, у уроці 4 я говорив про “місце” для торгівлі. У цьому уроці я розповім про “метод”, тобто як саме я здійснюю конкретну торгівлю. Є два основних способи, які я використовую для реверс-трейдингу:

1. Розворот із проривом з невдачею

2. Швидкий зліт і реверс Я наведу пояснення у тексті + приклади скріншотів нижче. Приклади невдалих проривів ↓

3. Вхід у позицію: ціна має торкнутися рівня опору, бути відхиленою і закритися з іншого боку.

4. Ціль: наступний рівень підтримки/опору )точка розвороту(. Оскільки моя мета — “лімітний ордер”, я хочу закрити позицію там, де виконуються ринкові ордери. Це означає, що ідеально — закрити прибуток там, де трейдери, що прорвали рівень, активують стоп-лосс.

5. Стоп-лосс: визначити наступну точку розвороту )у тому ж напрямку(. Зазвичай я торгую з стоп-лоссом у співвідношенні 1-1,5 до потенційного прибутку. У рідкісних випадках — з рівнем стоп-лоссу 1,5 рази більшим за потенційний прибуток або більше. Швидкі спайки і реверси

Приклади виконання торгівлі наведені нижче ↓

1. Вхід у позицію: ціна “раптово” зростає до рівня опору, потім відхиляється і закривається нижче цього рівня. Я входжу одразу при “прориві структури”.
2. Стоп-лосс: найвища точка під час зростання після прориву структури.
3. Ціль прибутку: початкова точка зростання або стандартне співвідношення 1R )1R = відстань від входу до стоп-лоссу(. Урок 6. Як я визначаю якість торгівлі )Низька/Середня/Висока( Отже, важливо розуміти, що будь-яка стратегія торгівлі — це не лише правила входу/виходу, а й усвідомлення, що не всі угоди однакові, навіть якщо вони мають однакові правила входу/виходу.

Ось три найважливіші змінні, які я використовую для визначення якості угоди ↓

Змінна 1) Як ціна підходила до рівня? )ідеально — швидке зростання( Змінна 2) Як виглядає обсяг торгів? )ідеально — зменшення( Змінна 3) Як виглядає поведінка ціни зліва? )ідеально — сильна волатильність у вузькому діапазоні(

Чим більше змінних збігається, тим вища якість торгівлі. Чим більше змінних суперечать одна одній, тим нижча якість торгівлі. ✅3/3 Збіг змінних✅: З високоякісними налаштуваннями я готовий ризикувати більше і цілитися у ширші цілі. ⚠️2/3 Збіг змінних⚠️: Більшість часу ринок не дає ідеальних налаштувань. Більшість часу вони будуть неідеальними з однією змінною проти мене. Це нормально і не є проблемою, якщо більшість угод схиляється на мою сторону )коли 2 з 3 змінних збігаються(. Тут я використовую свою інтуїцію, щоб сказати “ні” і відмовитися від деяких угод з нижчою якістю. ❌1/3 або 0/3 збігів❌: Я категорично НЕ виконую угоди. Це час для розгляду можливості протилежної угоди )прориву(, оскільки ці ситуації дійсно не підходять для реверс-трейдингу. Приклади високоякісних реверс-угод ↓

Як ціна підходила до рівня опору? Швидке зростання ✅ Обсяг торгів? Боковий рух ⚠️ )не ідеально, але прийнятно( Як виглядає лівий графік? Дуже коливальний/боковий ✅ Приклади низькоякісних реверс-угод ↓

Як ціна підходила до рівня опору? Повільне рух ❌ )не підходить для реверс-трейдингу( Обсяг торгів? Зростає ❌ )не підходить для реверс-трейдингу( Як виглядає лівий графік? Похила ціна у сходинки ❌ )не підходить для реверс-трейдингу( ❗️ПРИМІТКА: Валюта з такими поведінковими характеристиками краще підходить для прориву, ніж для реверс-трейдингу. ⚠️ПРИМІТКА ДЛЯ ЧИТАЧІВ⚠️ Перед тим, як перейти до останнього уроку, Уроку 7, я постараюся максимально включити всі додаткові поради, які вважаю важливими для розгляду при реверс-трейдингу нижче ↓ Додаткова порада #1: “Час перед проривом” у порівнянні з “Якістю угоди” Спостерігайте за швидкістю прориву структури на таймфреймі 1 хвилина 👀 • Чим коротший час прориву структури — тим краще для реверс-трейдингу. • Чим довший час прориву структури — тим гірше для реверс-трейдингу.

Додаткова порада #2: Чим більше обсяг у “пікових” точках вершини, тим сильніше можна очікувати реверс. Стратегія заробітку на Short-позиціях, що застрягли:

• ціна “раптово” зростає до рівня, застрягши в діапазоні • прорив Short у позицію і застрягання • довга позиція після прориву структури • ціна повертається до початкової точки зростання • вихід з позиції з фіксацією прибутку на цій же точці Спрощено↓

Є лише один фактор, що реально змінює ціну — це “ринкові ордери”, що виконуються. ↓ Люди можуть ВІДКРИВАТИ позиції ринковими ордерами і також ЗАКРИВАТИ їх ринковими ордерами. Але важливо пам’ятати: ВІДКРИТТЯ позиції — ЗА ВОЛЕЮ. Ви можете обрати, чи хочете ви відкрити позицію на покупку, коли ціна починає змінюватися. ЗАКРИТТЯ — ОБОВ’ЯЗКОВЕ. Якщо ціна починає рухатися у протилежному напрямку, ви будете змушені закрити позицію з збитком, і стоп-лосс або ліквідація будуть активовані. ❗️ПОРАДА: Щоб ціна рухалася від точки входу до цілі, потрібно, щоб ринкові ордери виконувалися ПІСЛЯ вашого входу. Мені потрібні інші трейдери, що ВІДКРИВАЮТЬ і/або ЗАКРИВАЮТЬ ордери після мого входу. Як вже згадувалося, ВІДКРИТТЯ — ЗА ВОЛЕЮ і є більш складним для конкуренції )через швидкість реакції інших досвідчених трейдерів, які намагаються торгувати за тією ж ідеєю(. Однак, оскільки ЗАКРИТТЯ — ОБОВ’ЯЗКОВЕ, це набагато більш надійний індикатор. ❗️ПОРАДА: Чим більше трейдерів застрягне і закриє свої позиції — тим більше тиску вони створюють на ціну для руху до моєї цілі. Порівняйте два приклади нижче ↓ Приклад 1: 100 000 доларів у короткій позиції застрягли. Коли половина з них закриє позиції, буде виконано лише понад 50 000 доларів ринкових ордерів. Це не сильно підштовхне ціну вгору навіть при малій глибині книги. Приклад 2: 5 мільйонів доларів у короткій позиції застрягли. Коли половина з них закриє позиції, буде виконано понад 2,5 мільйона доларів ринкових ордерів. Ціна, ймовірно, підніметься на значну відстань із більш ніж 2,5 мільйонами доларів у ринкових ордерах у більшості вічних альткоїнів. ГОЛОВНІ ВИСНОВКИ:

Саме тому “Крок 1” у моєму підході до торгівлі швидкими проривами — надзвичайно важливий: “Ціна спершу торкається важливого рівня опору, де багато лімітних ордерів”. Більше лімітних ордерів = більше палива для вогню. Ілюстрація ↓

Додаткова порада #3: Використовуйте MA або VWAP для оцінки режиму

Це правило застосовується до будь-якої форми ковзної середньої, тому незалежно від того, використовуєте ви MA, EMA, VMA, VWAP або будь-яку іншу “середню ціну”, концепція залишається такою ж. Не торкатися до MA = ймовірно, ринок має тренд вгору/вниз. )не підходить для реверс-трейдингу( ❌ Багато торкань MA = ймовірно, ринок у режимі волатильності/бокового руху. )підходить для реверс-трейдингу( ✅ Урок 7. Як я закриваю збиткові угоди перед досягненням точки Stop Loss ↓ Перед глибоким аналізом цієї теми я хочу швидко надати контекст: Мій прибуток від торгівлі наприкінці місяця базується на загальній “очікуваній цінності” )EV(, яку я можу отримати з ринку. Є 4 змінні, що визначають EV, який я можу отримати щомісяця:

1. Частота )середня кількість угод на місяць(
2. Середній розмір прибутку
3. Середній розмір збитку
4. Відсоток виграшних угод )%( Цей урок присвячений зменшенню змінної #3 )Середній розмір збитку(, зберігаючи інші фактори незмінними. Якщо ми зменшимо розмір збитків у програшних угодах, зберігаючи все інше, щомісячний прибуток, ймовірно, зросте. Щоб швидко закривати збиткові угоди до досягнення стоп-лоссу, мені потрібна “умова деактивації”. Умова деактивації — це умова, яка, якщо виконується, сигналізує, що моя ідея “більше не актуальна” або “неправильна”. ❗️ПОРАДА: Я люблю використовувати IF → THEN. Якщо X — виконується, тоді закриваю ринок. Два основних методи скасування ордерів — це:
5. Відміна за ціною: ЯКЩО “ціна рухається у визначеному напрямку” → ТОДІ закриваю угоду
6. Відміна за часом: ЯКЩО “пройшло достатньо часу” → ТОДІ закриваю угоду. 1 ) Відміна за ціною Перш ніж перейти до цього, потрібно швидко визначити: MAE = Максимальне несприятливе відхилення FTA = Перша зона проблем

Чим краще я розумію середню відстань, яку ціна проходить у протилежному напрямку до моїх прогнозів у виграшних угодах, тим краще я знаю, скільки “запасу” потрібно для моїх угод. Наприклад: припустимо, що у моїх виграшних угодах середньо ціна рухається на -0.3R у протилежному напрямку до прогнозу, перш ніж досягти цілі. Якщо ціна зараз рухається на -0.2R у протилежному напрямку, я не маю підстав панікувати. Угода все ще працює як “середня виграшна”. Якщо ціна рухається на -0.8R у протилежному напрямку, я повинен серйозно розглянути закриття. Це — аномальне відхилення у протилежному напрямку для цієї угоди. Зазвичай мої виграшні угоди не рухаються так далеко у протилежний бік, тому закриття буде логічним. Мій принцип закриття до досягнення стоп-лоссу: ЯКЩО “одна свічка закривається за межами FTA” → ТОДІ “ринок закриває угоду”. FTA — це “Перша зона проблем”, рівень над шляхом до стоп-лоссу. Мій спосіб визначення FTA залежить від середнього MAE моїх поточних угод: Кращі угоди = менше MAE = потрібно ставити FTA ближче )менше запасу( Менш якісні угоди = більше MAE = потрібно ставити FTA ширше )більше запасу( Інакше кажучи, чим вищий рівень якості угоди, тим легше швидко визначити, що ідея стала недійсною, і тим легше закрити її з меншими збитками )щоб зменшити збитки(. ❗️ПОРАДА: Якщо ви збираєте дані про максимальне падіння у виграшних угодах, ви зможете визначити середнє значення MAE для кожної виграшної угоди. Це допоможе швидше і точніше закривати збитки. 2. Відміна за часом 🤔ПИТАННЯ: 🤔 Одна моя середня виграшна угода триває близько 45-60 хвилин. Чи буде вона працювати як звичайна виграшна угода, якщо я застрягну у ній 600 хвилин? 💡ВІДПОВІДЬ: 💡 Ні, вона не буде працювати як звичайна виграшна угода. 🧠ГОЛОВНЕ: 🧠 Чим більш аномальною є моя активна позиція у порівнянні з моїми середніми виграшними угодами, тим більше я маю підстав закрити її раніше і вийти. Я хочу позбавитися від “неактивних” угод, що не схожі на мої середні виграшні. Я хочу зберегти “активні” угоди, що дуже схожі на мої середні виграшні. ВИСНОВКИ Якщо ви дійшли до кінця цієї статті, вітаю! 🫡 Ось короткий підсумок 7 уроків:

1. Середній реверс — це ставка на те, що ціна “відскочить” від рівня підтримки/опору, а не “прорве” його.
2. Середній реверс легше виконувати у “боковому” ринку, ніж у трендовому.
3. Я завжди виконує “сканування ринку” перед початком торгової сесії. Мета — зрозуміти поточну ситуацію і обрати кілька потенційно цікавих валют.
4. Я завжди торгую на вершинах і низинах коливань. Налаштовую багато сповіщень на шляху до рівнів підтримки/опору, щоб отримувати повідомлення, коли ціна наближається до них. Маю достатньо часу для прийняття рішення.
5. Я торгую “невдалими проривами” і “швидкими зльотами і реверсами”. Обидва підходи базуються на одній і тій же ідеї: ціна торкається рівня, трейдери проривають, ціна починає відхилятися, трейдери застрягають, я входжу, коли трейдери починають закривати позиції, ціна рухається ближче до моєї цілі.
6. Є 3 важливі змінні для всіх реверс-угод: недавній рівень )1-10 хвилин тому(, обсяг, форма поведінки ціни зліва )4-8 годин тому(.
7. Я закриваю угоди, якщо отримую свічку, що закривається за межами FTA. Місце для FTA визначаю на основі даних MAE моїх угод.