自建 прогнозний ринок та стратегія слідування, $200 → $52 уроки

Зробив бота для слідкування за торгівлею китів на Polymarket. Тестування в Paper Trading — понад 5000 операцій, відсоток виграшу 58%, прибуток +$770. Зі впевненістю вклали реальні $200.

Результат: 25 реальних операцій, відсоток виграшу 28%, залишилось $52.

Помилки, яких навчився:

1. Фантомні рішення — код записував "Хочу купити", але API видав помилку, і угода не пройшла. У базі даних залишились записи про рішення, баланс рахунку залишився без змін. Самозамилювання — неправильна впевненість.

2. Дублювання ордерів — кит купив 5 разів один і той самий ринок, бот слідував і купував 5 разів. Відкрита позиція по одному ринку — 40%, і при одній поразці все злітає.

3. Обмеження по позиціях — налаштування вказували максимум 5%, але один ордер займав 40%. Код управління ризиками був обійдений, але це не було виявлено (бо не тестували).

4. Ілюзія Paper Trading — симуляція без прослизання і затримок, ціна сигналу = ціна виконання. В реальності сигнал доходить до виконання за кілька секунд, і ціна вже змінилась.

5. Кит на спортивних ринках — азартні гравці — NHL програш $80 за один раз, NBA — програш у 5 операціях. Не всі великі гравці — розумні гроші, кит на спортивних ставках — це можливо багатий азартний гравець.

Цінний досвід: контроль середньої ціни входу в діапазоні 0.5-0.6 (не гонитись за високими коефіцієнтами), 5000 операцій — диверсифікація ризиків. Але цей edge дуже тонкий, і реальні витрати на фрикції з’їдають весь прибуток.

Урок: прибуток у симуляції ≠ реальний прибуток. $80 — це плата за навчання.