Найскладніша загадка алгоритмічної торгівлі? Це протистояння між тестуванням на історичних даних та аналізом з подальшим просуванням.
Ось у чому справа—бектестинг дає вам це заспокійливе історичне підтвердження. Чисті дані, контрольовані умови, ідеальний зворотний погляд. Але прогулянка вперед? Ось де реальність кусає. Справжній хаос ринку. Справжній сліппедж. Справжні тести емоційної дисципліни.
Більшість трейдерів одержимі показниками продуктивності бек-тестування. Вони переслідують ці ідеальні криві капіталу. Але коли настає жива торгівля, стратегія втрачає. Чому? Тому що бек-тестування оптимізує під минуле, тоді як ринки розвиваються вперед.
Аналіз з просуванням змушує вашу систему адаптуватися. Він симулює, як ваш алгоритм працював би, поступово впроваджуючи його в часі — повторна оптимізація, повторне тестування, просування вперед. Результати можуть бути менш охайними, звісно. Але вони набагато чесніші.
Ця дискусія знаходиться в основі виживання системної торгівлі. І це лише одне питання серед десятків, які відокремлюють прибуткові алгоритми від дорогих уроків.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Найскладніша загадка алгоритмічної торгівлі? Це протистояння між тестуванням на історичних даних та аналізом з подальшим просуванням.
Ось у чому справа—бектестинг дає вам це заспокійливе історичне підтвердження. Чисті дані, контрольовані умови, ідеальний зворотний погляд. Але прогулянка вперед? Ось де реальність кусає. Справжній хаос ринку. Справжній сліппедж. Справжні тести емоційної дисципліни.
Більшість трейдерів одержимі показниками продуктивності бек-тестування. Вони переслідують ці ідеальні криві капіталу. Але коли настає жива торгівля, стратегія втрачає. Чому? Тому що бек-тестування оптимізує під минуле, тоді як ринки розвиваються вперед.
Аналіз з просуванням змушує вашу систему адаптуватися. Він симулює, як ваш алгоритм працював би, поступово впроваджуючи його в часі — повторна оптимізація, повторне тестування, просування вперед. Результати можуть бути менш охайними, звісно. Але вони набагато чесніші.
Ця дискусія знаходиться в основі виживання системної торгівлі. І це лише одне питання серед десятків, які відокремлюють прибуткові алгоритми від дорогих уроків.