Як ціна Біткойна? У блокчейні про використовують ці моделі.

Як насправді розраховується ціна Біткойна?

Зараз, інвестуючи в криптовалюту, просто дивитися на графіки К-ліній вже неактуально. Професійні організації та великі гравці на блокчейні використовують різні математичні моделі для прогнозування цінового руху BTC. Сьогодні ми розберемося в логіці, що стоїть за цими моделями.

Три найпопулярніші прогностичні моделі

Модель степеневого закону (Power Law Model)

Це одна з найбільш точних моделей прогнозування BTC, точність R²>0.95, тобто відповідність історичних даних особливо висока. Основна логіка полягає в тому, що зростання BTC не відбувається випадково, а зростає за певною передбачуваною кривою, під впливом зростання кількості людей у криптовалютному світі та циклів ринку. Простими словами: чим більше людей купує монети → зростає попит → підвищується ціна.

Аналіз квантильної регресії

Цей метод досить цікавий, він не просто знаходить середню криву, а ділить історичні дані про ціни на кілька квантових сегментів, що дозволяє вам зрозуміти, в якому ціновому діапазоні може коливатися BTC в різних ринкових станах. Особливо підходить для управління ризиками, адже він може показати вам, куди можуть підніматися або падати “екстремальні умови”.

CAGR (річний складний темп зростання)

Історичний CAGR BTC становить 42,5%, це число перевершує золото та індекс Nasdaq. Але експерти прогнозують, що до 2030 року цей темп зростання знизиться до близько 30%, оскільки розмір ринку зростає, а зростання природно сповільнюється - як стартап, що досягає певного розміру, вже не так легко подвоїтися.

Скільки коштувало купівлю з боку установ?

Останні кілька років BTC зріс так різко, за цим стоїть велике підсилення – вхід установ:

• У компанії зберігається BTC: такі гіганти, як Tesla та MicroStrategy, використовують BTC як актив для захисту від інфляції, зберігаючи його в балансах на сотні мільярдів доларів.
• Середньоденний чистий приплив ETF перевищує 1,2 млрд доларів: після затвердження спотового ETF на Біткойн, інституційні та роздрібні інвестори стали купувати монети так само легко, як купують акції, що безпосередньо підвищило легітимність та ціну BTC.

Де можливості на нових ринках?

Криптовалюти — це не лише спекулятивні активи, але й вирішення реальних проблем у деяких країнах:

• Миттєві міжнародні перекази: Монети типу XRP спеціально оптимізовані для міжнародних платежів, час переказу з кількох днів зменшився до кількох секунд, комісія настільки низька, що складає 0. кілька центів, що має велике значення для таких країн, як Філіппіни та Індія, які залежать від закордонних переказів.
• Хеджування високої інфляції: населення Венесуели та Аргентини, країн з високою інфляцією, використовує BTC та стейблкоїни для захисту активів, що значно надійніше, ніж зберігати в місцевій валюті.

Як AI+машинне навчання може прогнозувати ціну монет?

Зараз найсучасніший підхід полягає у використанні LSTM нейронних мереж для аналізу даних соціальних медіа, таких як Твіттер/Діскорд, оцінки ринкових настроїв, а потім у поєднанні з даними з блокчейну для прогнозування наступного руху. Цей метод має ще один вимір у порівнянні з традиційним технічним аналізом: популярність і емоції FOMO.

Але ці моделі також мають недоліки

Мільйони не слід вірити цим моделям, у них також є чимало проблем:

• Залежність від історичних даних: Припущення, що минуле представляє майбутнє, але в світі монет зміни відбуваються занадто швидко, тому минулі закономірності можуть раптом перестати діяти.
• Реальність завжди приносить чорних лебедів: моделі не можуть передбачити раптові зміни політики, безпекові інциденти або макроекономічні шоки.
• BTC занадто легко коливається: навіть найскладніші моделі часто зазнають невдачі перед божевільними коливаннями монетного ринку.

Висновок

Ці моделі корисні, але не є золотою картою. Майбутнє Біткойну залежить від рівня впровадження, регуляторної політики та технологічних інновацій, жодна окрема модель не може охопити всю картину. Найрозумніше рішення: поєднання кількох моделей + власне судження + управління ризиками, не вкладати всі гроші в жоден прогноз.

Відмова від відповідальності: Вищезазначене є лише для довідки і не є інвестиційною порадою. Інвестиції в криптоактиви мають високі ризики та великі коливання, будьте обережні при вході.