《Розбиваючи торгові міфи за допомогою даних: правда, яку я виявив у 1000 торгівлі》

Після завершення 1000 реальних угод я вирішив перевірити різні "істини" торгівлі за допомогою аналізу даних. Результати вразили: багато поширених торгових концепцій виявилися помилковими.

Я спростовую торгові помилки даними:

1. "Тісно встановлені стоп-лоси можуть зменшити збитки"
· Дані свідчать: занадто тісні стоп-лоси, навпаки, можуть збільшити збитки
· Оптимізація: динамічна установка стоп-лосів на основі індикатора ATR
2. "Висока ймовірність виграшу дорівнює високому прибутку"
· Докази даних: система з ймовірністю виграшу 40%, але з співвідношенням прибутку до збитків 3:1 є більш прибутковою
· Оптимізаційна стратегія: прагнення до співвідношення прибутку та втрат, а не до відсотка перемог
3. "Часті торги можуть зловити більше можливостей"
· Дані доводять: частота транзакцій обернено пропорційна до доходності
· Оптимізаційне рішення: підвищення якості окремих транзакцій
4. "Чим більше технічних індикаторів, тим точніше"
· Дані доказують: ефект 3 показників кращий за 10 показників
· Оптимізаційний план: спростити показники, зосередитися на основних сигналах

На основі цих знахідок я повторно оптимізував торгову систему:

· Розширення простору для зупинки збитків, зниження ймовірності виграшу, але підвищення прибутковості
· Зосередьтеся на можливостях з високим співвідношенням виграшу до програшу, приймайте нижчий відсоток виграшу
· Значно знизити частоту операцій, підвищити якість кожної транзакції.
· Спрощені технічні індикатори, щоб уникнути конфлікту сигналів

Основний висновок: у торгівлі дані ніколи не брешуть. Слід приймати рішення на основі даних, а не торгувати за відчуттями.
#PI #BTC #ETH #GT #DOGE