Торгові сигнали: орієнтування на ринкові рухи з даними, що базуються на інсайті

Торгові сигнали - це мої основні навігаційні інструменти в хаотичних морях ринку. Ці індикатори аналізують ціну, об'єм і історичні патерни, щоб показати, коли мені слід увійти в позицію або вийти з неї. Що мені подобається в них, так це те, як вони проникають крізь емоційний шум, який заплутує так багато інвесторів, включаючи мене в погані дні.

Я помітив, що сьогодні технологічні акції зростають — AMD на 4,27%, NVIDIA на 3,58% — в той час як PepsiCo знизилася на 1,72%. Ці коливання нагадують мені, чому механічні сигнали важливіші за інтуїцію.

Марко Сантанче, цей квантовий стратег з Hedder, робить вагомий аргумент щодо джерел даних. Хоча більшість з нас покладається на базові дані відкриття-висота-низ-кінцеве-значення-об'єм, великі гравці використовують все, починаючи від інсайдерських угод до, чорт візьми, погодних патернів! Іноді я дивуюсь, чи не приношу я ніж на перестрілку з моїми простими сигналами MACD.

Тестування сигналів належним чином є тим, де більшість трейдерів помиляються. Я сам потрапляв у цю пастку — проводячи безкінечні бектести та вибираючи переможців. Сантанче точно зазначає, коли говорить: "бектест не є правильним інструментом для перевірки, чи працює сигнал". Вам потрібно зрозуміти, ЧОМУ сигнал повинен працювати, а не лише те, що він працював у якійсь ретельно вибраній історичній період.

Індустрія просуває два підходи до тестування, які я вважаю цікавими: математична оптимізація ( знаходження аналітичних рішень через формули ) та синтетичні дані ( створення випадкових наборів даних, щоб уникнути перенавчання ). Обидва підходи значно перевершують типовий підхід "зворотне тестування, поки щось не виглядає добре", який використовують більшість роздрібних трейдерів.

Загальні сигнали, на які варто звертати увагу, включають RSI для моментуму, ковзні середні для напрямку тренду, MACD для потенційних розворотів, Фібоначчі для рівнів підтримки/опору та смуги Боллінджера для волатильності. У мене були змішані результати з цими—іноді вони пророчі, іноді ж ведуть мене прямо до збитків.

Торгові платформи, які продають ці сигнали, часто перебільшують їхню ефективність. Те, що вони не говорять вам, це те, що жоден сигнал не працює в усіх ринкових умовах, і сліпе слідування їм без розуміння ринкового контексту є фінансовим самогубством.