Що таке алгоритмічна торгівля та як вона працює?

Основи

• Алгоритмічна торгівля використовує комп'ютерні алгоритми для автоматизації купівлі та продажу фінансових інструментів відповідно до заздалегідь визначених критеріїв.

• Серед стратегій виділяються Зважена Середня Ціна за Обсягом (VWAP), Зважена Середня Ціна за Часом (TWAP) та Відсоток Обсягу (POV).

• Хоча це підвищує ефективність і усуває емоційні упередження, воно також стикається з проблемами, такими як технічна складність і можливі збої системи.

Вступ

Скільки разів мої емоції зраджували мене під час торгівлі! Алгоритмічна торгівля пропонує вийти з цього замкнутого кола, автоматизуючи весь процес. Я розповім тобі, що це насправді таке, як це працює і чи варто занурюватися в цей світ.

Що таке алгоритмічна торгівля?

Алгоритмічна торгівля використовує комп'ютерні програми для автоматичного виконання замовлень на купівлю та продаж. Ці алгоритми аналізують дані ринку і діють відповідно до конкретних правил, які ти сам встановлюєш. Мета полягає в тому, щоб уникнути того, щоб твої емоції (страх, жадібність тощо) зіпсували твої результати.

Як це працює?

Не всі способи його реалізації є ефективними, але я поясню тобі кілька основних прикладів, щоб ти зрозумів концепцію.

Визначити стратегію

Спочатку ви повинні вирішити свою стратегію. Це може бути щось таке просте, як "купувати, коли ціна знижується на 5%, і продавати, коли вона підвищується на 5%".

Програмувати алгоритми

Потім ви перетворюєте цю стратегію на код. Python дуже популярний для цього. Наприклад, простий алгоритм для торгівлі біткоїном може аналізувати щоденні зміни цін і генерувати сигнали, коли виявляє падіння або підвищення на 5%.

Ретроексперимент

Перед запуском алгоритм проходить тестування на історичних даних, щоб побачити, як він працював би в минулому. Це дозволяє вам налаштувати стратегію, перш ніж ризикувати реальними грошима.

Виконання

Після тестування ви підключаєте алгоритм до торгової платформи через API. Програма постійно моніторить ринок і, коли виявляє можливість, що відповідає її критеріям, автоматично розміщує замовлення.

Моніторинг

Хоча це автоматично, ти повинен стежити за тим, щоб все працювало правильно. Іноді тобі потрібно буде внести корективи в залежності від зміни умов ринку.

Стратегії алгоритмічної торгівлі

VWAP (Ціна середньозважена по обсягу)

Ця стратегія ділить великі замовлення на маленькі фрагменти та виконує їх, намагаючись зрівняти середньозважену ціну за обсягом на ринку.

TWAP (Середня зважена ціна за час)

Схоже на VWAP, але розподіляє операції рівномірно протягом певного періоду часу, щоб мінімізувати вплив на ціну.

POV (Відсоток обсягу)

Виконуйте замовлення на основі заздалегідь визначеного відсотка від загального обсягу ринку, налаштовуючи швидкість відповідно до активності.

Переваги

Ефективність

Швидкість неймовірна! Алгоритми виконують команди за мілісекунди, використовуючи мінімальні рухи, які ми навіть не побачимо.

Торгівля без емоцій

Для мене це чисте золото. Алгоритми не відчувають страху чи жадібності, вони просто дотримуються запрограмованих правил і все. Прощавай імпульсивним рішенням, які руйнують рахунки.

Обмеження

Технічна складність

Не обманюйте себе, розробка та підтримка алгоритмів вимагає знань програмування та фінансових ринків. Це не для початківців.

Збої в системі

Алгоритмічні системи можуть зазнавати технічних помилок, багів, проблем з підключенням... І коли щось піде не так, поки у вас відкриті позиції, втрати можуть бути величезними.

Алгоритмічна торгівля автоматизує операції відповідно до заздалегідь визначених правил, пропонуючи ефективність і усуваючи емоційний фактор, але також має виклики, такі як технічна складність і можливі критичні збої системи.

Я спробував кілька систем і можу сказати, що це не панацея, якою багато хто торгує. Великі інституційні оператори мають величезні переваги в швидкості та ресурсах, яких ми ніколи не матимемо. Тим не менше, для чітко визначених стратегій це може бути потужним інструментом, якщо ви знаєте, що робите.