Що таке стохастичний RSI (StochRSI)?

Стохастичний RSI (StochRSI) об'єднує два осцилятора моментуму для виявлення надто куплених або перепроданість активів та ринкових трендів. Це, по суті, похідна від Індексу відносної сили. "індикатор індикатора", якщо хочете. Він рухається вище та нижче центральної лінії, як стохастичний осцилятор.

Тушар Чанде та Стенлі Крол вперше представили його в 1994 році в "The New Technical Trader." Трейдери акцій його люблять. Але тепер він скрізь. Валютні ринки. Крипто трейдинг. Скрізь.

Як працює StochRSI

StochRSI виникає внаслідок застосування формули стохастичного осцилятора до звичайних значень RSI. Проста математика. Ви отримуєте число від 0 до 1, яке коливається навколо центрової лінії 0.5. Деякі версії множать на 100, в результаті чого ви отримуєте від 0 до 100. Нічого серйозного.

Багато трейдерів додають 3-денну SMA як сигнальну лінію. Це допомагає зменшити кількість хибних сигналів. Здається логічним.

Формула виглядає чистою:

StochRSI = (Поточний RSI - Найнижчий RSI)/(Найвищий RSI - Найнижчий RSI)

Більшість людей використовують 14 сесій для розрахунків. Але це не є чітким правилом. Ви можете налаштувати. 14 днів для добових графіків. 14 годин для годинних. Дехто віддає перевагу 20 сесіям. Ваш вибір.

Як використовувати StochRSI

Чарівність відбувається на екстремумах. На шкалі від 0 до 1:

• 0.2 або нижче? Ймовірно, перепроданість. Можливо, купити.
• 0.8 або вище? Імовірно, перепроданість. Розгляньте можливість продажу.

Для шкал 0-100 це 20 і 80. Така ж ідея.

Середнє значення також розповідає історії. StochRSI залишаючись вище 0.5? Бики можуть контролювати ситуацію. Залишаючись нижче 0.5 та дрейфуючи до 0.2? Ведмеді можуть брати контроль.

StochRSI проти RSI

Обидві умови перепроданості/перекупленості на споті та реверсії. Велика різниця в чутливості.

RSI відстежує швидкість зміни ціни з часом. Рухається повільно. Менше сигналів.

StochRSI? Значно більш стрибучий. Безліч сигналів. Більше можливостей для торгівлі, звичайно. Більше помилкових тривог теж.

Ось чому люди додають 3-добове ковзаюче середнє. Фільтрує шум. Розумні трейдери все одно не використовують його самостійно. Вони поєднують його з іншими інструментами. Це очевидно, якщо подумати про це.

Торгові стратегії з використанням StochRSI

Деякі підходи, які працюють:

1. Торговля на розбіжностях: Ціна робить нижчі мінімуми, але StochRSI робить вищі мінімуми? Бичача розбіжність. Може незабаром зростати. Ціна робить вищі максимуми, але StochRSI робить нижчі максимуми? Ведмежа розбіжність. Будьте обережні.

2. Перетворення середньої лінії: Вище 0.5? Бики. Нижче? Ведмеді. Легко.

3. Перетворення сигнальної лінії: StochRSI перетинає свою SMA? Потенційна точка входу або виходу.

4. Підтвердження цінової дії: Не довіряйте StochRSI сліпо. Перевірте свічки. Підтримка/опір. Структура ринку. Будьте розумними.

Висновок

StochRSI швидко реагує на рухи ринку. Добре підходить для всіх таймфреймів. Але він нестабільний. Особливо на криптовалютних ринках. Ух!

Використовуйте це з іншими інструментами. Не самостійно. Це лише запит на проблеми. Це потужний інструмент, коли його використовують правильно, майже безкорисний наодинці. Знайте його межі, і все буде добре.