Використання індикатора Біллінга (BOLL)

1. Основні визначення

Боллінджерські смуги, англійською Bollinger Bands, - це технічний аналітичний інструмент, розроблений Джоном Боллінджером на основі принципу стандартного відхилення в статистиці. Він складається в основному з трьох ліній, які формують динамічний ціновий коридор, що використовується для вимірювання волатильності ринку та визначення відносно високих і низьких цінових позицій.

Два, структура та обчислення

Боллинджерські смуги складаються з трьох ліній:

1. Середня траєкторія: · Що таке: Зазвичай позначає базову лінію для цілей. · Розрахунок: Зазвичай це проста ковзаюча середня. Найчастіше використовується період 20 днів. Формула: середня лінія = проста ковзаюча середня ціни закриття за N днів.
2. Верхня межа: · Що таке: лінія тиску цінового каналу. · Обчислення: на основі середньої лінії додається певне кратне стандартному відхиленню. Формула: верхня лінія = середня лінія + (K × стандартне відхилення закриття N днів ).
3. Нижня межа: · Що таке: лінія підтримки цінового каналу. · Обчислення: на основі середньої лінії, віднімемо певну кратність стандартного відхилення. Формула: нижня межа = середня лінія - (K × стандартне відхилення закриття за N днів ).

Опис параметрів:

· N (період): Найчастіше використовують 20, що означає обчислення даних за 20 періодів. · K (множник стандартного відхилення): Найбільш поширеним є 2. Це означає, що верхня і нижня межі розташовані з обох боків від середньої лінії приблизно в 95% діапазону коливань цін (на основі припущення про нормальний розподіл).

Три, основні функції та ринкове значення

1. Вимірювання волатильності: · Звуження діапазону (вузька смуга): Коли відстань між верхньою та нижньою межами зменшується, це означає, що ринкова волатильність зменшується, що свідчить про "консолідацію" або "сплячий" період. Це зазвичай вказує на те, що незабаром може виникнути сильний трендовий рух (прорив). · Розширення діапазону (відкриття): Коли відстань між верхньою та нижньою межами швидко розширюється, це означає, що волатильність ринку різко зростає, і тренд триває. Чим більше відкриття, тим сильніший тренд.
2. Визначення відносних високих і низьких рівнів: · Полосы Боллинджера не є абсолютним індикатором "перекупленості" або "проданості", а є "відносною" концепцією. · Досягнення або перетворення верхньої межі: це не означає "обов'язково продавати", а вказує на те, що ціна знаходиться на відносно сильному високому рівні, і поточна тенденція може прискорюватись. · Дотик або перетворення нижньої межі: це не означає «потрібно купувати», а вказує на те, що ціна перебуває на відносно слабкому нижньому рівні, і поточна тенденція до зниження може прискорюватися.
3. Визначення тенденцій: · Напрямок тренда: напрямок середньої лінії може вказувати на короткостроковий тренд. Коли середня лінія спрямована вгору, це бичачий ринок; коли середня лінія спрямована вниз, це ведмежий ринок. · Цінова поведінка в тренді: під час сильної висхідної тенденції ціна буде постійно рухатися вздовж верхньої межі або навіть перевищувати її; під час спадної тенденції ціна буде постійно рухатися вздовж нижньої межі або навіть перевищувати її.

Чотири. Звичайні торгові стратегії

1. Метод пробивної торгівлі: · Сцена: Відбувається після тривалого звуження пропускної здатності (дуже низька волатильність). · Сигнал: Коли ціна прориває звужений канал Боллінгера вгору або вниз з великим свічкою (такою як велика bullish свічка або велика bearish свічка), при цьому ширина починає явно "відкриватися". · Операція: входити в позицію в напрямку пробою. Наприклад, якщо ціна пробиває верхню межу і відкривається, можна розглянути можливість купівлі.

2. Метод торгівлі на середньому рівні (середнє повернення): · Сцена: Ефективно в умовах коливного ринку без одностороннього тренду. · Сигнал: Коли ціна відскакує вгору з-під нижньої межі або поблизу неї і перетинає середню межу, це можна вважати сигналом слабкості, що переходить у силу; коли ціна повертається вниз з-під верхньої межі або поблизу неї і пробиває середню межу, це можна вважати сигналом сили, що переходить у слабкість. · Операції: коли ціна досягає нижньої межі і відскакує, можна розглянути можливість купівлі; коли ціна досягає верхньої межі і знижується, можна розглянути можливість продажу. Цей метод може бути неефективним, коли тренд чітко визначений.

3. Стискання смуги Боллинджера: · Це передвісник проривної торгової стратегії. Мається на увазі, що ширина смуги Боллінджера зменшується до крайнього стану, як стисло пружина, що передвіщає великий ринок, що готовий до спалаху. Трейдери уважно стежать за вибором напрямку після "стиснення".

4. Важливі міркування та обмеження

5. Не є незалежним сигналом для купівлі або продажу: Самі по собі смуги Боллінджера не генерують безпосередніх сигналів "купівлі" або "продажу". Вони надають "контекст" для цінової поведінки. Необхідно поєднувати їх з іншими індикаторами (такими як індекс відносної сили RSI, стохастичний осцилятор KDJ, обсяг, MACD тощо) для підтвердження сигналу.

6. У нестабільному ринку ефективно, але в односторонньому ринку може «втратити силу»: під час сильного одностороннього зростання цін ціна буде постійно «підходити» до верхньої межі, і якщо лише через те, що вона досягла верхньої межі, ви вчините коротку угоду, ви зазнаєте величезних втрат. І навпаки, в односторонньому падінні також.

7. Ризик "псевдопрориву": ціна може короткочасно прорвати межі каналу, але швидко повернутися назад, формуючи псевдосигнал. У цьому випадку потрібно поєднувати форми свічок (наприклад, довгі верхні тіні) та обсяги торгів для фільтрації.

8. Запізненість: Полоски Боллінджа базуються на розрахунках з ковзаючими середніми, тому вони мають запізненість, відображаючи вже відбувані ситуації.

резюме

Боллінгерські смуги – це потужний і інтуїтивно зрозумілий інструмент, який об'єднує три основні інформаційні елементи: тренди, волатильність і відносний рівень цін в одному індикаторі. Суть полягає в розумінні "звуження" та "розширення" каналу, а також у розпізнаванні ринкового стану, яке представляє позиція ціни всередині каналу, а не в механічній торгівлі на основі дотику до верхньої чи нижньої межі. Володіння Боллінгерськими смугами допоможе трейдерам краще відстежувати ритм ринку та потенційні точки повороту.