У розумі Джима Сімонса: Магія торгівлі без маски

Я витратив роки на вивчення підходу Симонса, і дозвольте мені сказати вам - цей хлопець не просто розумний, він працює на іншій планеті. З $28 мільярдним статком від прогнозів ринку, він розгадав код, про який більшість з нас може тільки мріяти.

Дивитися на його стратегії викликає в мене одночасно захоплення і невелике роздратування від того, наскільки простими, але недоступними вони здаються звичайним трейдерам, як я.

Знайти золото в ринковому смітті

Поки всі інші переслідували очевидні патерни, Сімонс як маніяк копався в десятиліттях ринкових даних. Повірте, я намагався зробити це сам - це божевільна робота, яка змушує ваші очі кровоточити. Його команда виявила статистичні аномалії, що повторюються, створюючи алгоритми, які нападали, коли інші не дивилися.

Мені не подобається, наскільки це ефективно. Вони в основному підбирають монети, які ніхто інший не помічає, мільйони разів.

Біг через короткостроковий хаос

Довгострокові інвестиції? Нудно! Команда Сімонса в Renaissance входить і виходить з позицій швидше, ніж ви встигаєте сказати "прибуткова угода". Вони схожі на рахунків карт у казино, ледве затримуючись достатньо довго, щоб керуючий помітив.

Цей швидкий підхід зводить з розуму традиційних інвесторів - вони все ще аналізують квартальні звіти, тоді як Саймонс вже зробив п'ятдесят успішних угод.

Грошовий автомат "Deja Vu"

Торговля на основі mean reversion виглядає надто простою - купуй дешево, продавай дорого, коли ціни повертаються до середнього. Але Саймонс озброївся цією концепцією з безжальною точністю.

Я бачив, як ринки це роблять безліч разів і все ще не зміг постійно отримувати прибуток. Тим часом його системи автоматично активують торги, коли активи відхиляються від історичних середніх значень. Це дратує, як систематично вони працюють, тоді як інші з нас сумніваються в собі.

Розумова сила поза Уолл-стріт

Замість того, щоб наймати фінансових братів, Сімонс залучив математичних геніїв і фізиків, які ніколи не були на Уолл-стріт. Який удар по традиційним фінансам! Ці доктори філософії не переймаються ринковими настроями - вони лише бачать шаблони і ймовірності.

Надання їм акцій було його майстерним ходом. Поки інші компанії виплачують бонуси, Саймонс перетворив своїх «недоумків» на мільйонерів, які фанатично вірні. Не дивно, що вони працюють цілодобово, оптимізуючи алгоритми.

Плече: Двосічний меч

Позичаючи $17 за кожен $1 інвестований, більшість з нас отримала б панічні атаки. Але Сімонс використовував важелі як скальпель, а не молот. Це множило прибутки, при цьому ефективно управляючи ризиком.

Торгові платформи, де ми, малюки, плаваємо, ніколи не дозволять такого рівня кредитного плеча - вони знають, що ми миттєво знищимо свої рахунки, намагаючись використати той же підхід.

Емоції для дурнів

Поки я в поту під час ринкових крахів, комп'ютери Renaissance просто продовжують виконувати угоди з холодною точністю. Ніякого FOMO, ніякої паніки, ніяких сумнівів - лише безжальна математична впевненість.

Це майже нелюдське, це відчуження. Але чорт забирай, якщо це не працює ефектно. Кожного разу, коли я здійснював емоційну угоду, я шкодував про це. Сімонс просто усунув цю слабкість з рівняння.

Ринки можуть змінюватися, але Сімонс довів, що математична істина пронизує хаос. Його підхід змінив торгівлю назавжди, хоча мало хто може справді повторити його успіх. Він не просто щасливий - він створив своє власне щастя завдяки чистій обчислювальній потужності.