Я зламав код Торпа: Як математичний маніяк розгромив Вегас і Уолл-стріт

Едвард Торп не був просто нудним трейдером у костюмі. Цей хлопець був справжнім математичним чарівником, який робив те, про що більшість з нас мріє – він переміг казино, не один раз, а ДВА. Спочатку за столами блекджека, потім на ринках, коли всі інші зазнавали збитків.

Я вивчаю його методи вже багато років, і дайте мені сказати вам – те, що досягнув Торп, робить більшість сьогоднішніх "квантових трейдерів" схожими на дітей, які граються з калькуляторами.

Казино Крашер

Коли Торп винайшов підрахунок карт, казино буквально повинні були змінити свої чортові правила! Ви можете уявити, що маєте таку перевагу, що ціла індустрія повинна пристосовуватися через ВАС? Це влада.

Його книга "Beat the Dealer" була не просто академічною вправою – це був середній палець всій гемблінговій інституції. І мені це в ньому подобається.

Найгірший кошмар Уолл-Стріт

Але що дійсно мене вражає, так це те, як він переніс ті ж самі принципи на торгівлю. Більшість трейдерів - емоційні руйнівники, купують на високих цінах і панічно продають на низьких, як вівці. Не Торп. Він заснував Princeton/Newport Partners і протягом 19 років мав переможну серію, коли більшість фондів лопається протягом 5.

Його метод (, про який ці маркет-мейкери не хочуть, щоб ви знали )

Я намагався торгувати на основі інтуїції протягом років і зазнав невдачі. Підхід Торпа є антидотом:

• Холодна, тверда математика над емоційною нісенітницею
• Знаходження статистичних переваг, які інші пропускають
• Ніколи не витрачайте свій рахунок на одну дурну угоду

Ринкові творці НЕНАВИДЯТЬ цей підхід, тому що він насправді працює. Вони хочуть, щоб ми торгували на емоціях, щоб забрати наші гроші.

Урок для нас

Дивлячись на сьогоднішній крипто-ринок, принципи Торпа є більш актуальними, ніж будь-коли. Поки інфлюенсери розкручують шиткойни, підхід Торпа полягав би в знаходженні математичних переваг і використанні ринкових неефективностей.

Більшість людей не мають дисципліни для цього. Вони хочуть швидких прибутків і викидів дофаміну. Але справжні гроші заробляються так, як це робив Торп – послідовні математичні переваги, що накопичуються з часом.

Ось чому 95% трейдерів зазнають невдачі. Вони не можуть подолати свої емоційні дурниці досить довго, щоб побудувати справжню систему.

Я намагаюся бути більш схожим на Торта у своїх угодах, зосереджуючись на ймовірностях, а не на сподіваннях. Це складніше, ніж здається, але альтернатива - це бути гарматним м'ясом для маркет-мейкерів.

Математика перемагає емоції. Ймовірність перемагає надію. Невеликі стабільні виграші перемагають азарт.

Чорт, з усіма маніпуляціями на ринку в наші дні, методичний підхід Торпа здається єдиним розумним способом торгівлі.