Ковзаюча середня: від основ до застосування: як використовувати MA в торгівлі

Ковзаюча середня що таке

Ковзаюча середня (MA) є одним з найосновніших аналітичних індикаторів, що відображає середнє значення коливань цін у вигляді лінії. У цій статті ми систематично пояснимо основи ковзної середньої, а також практичні способи її використання для початківців і середнього рівня. Ковзаюча середня показує середнє значення коливань цін за певний період, що допомагає в оцінці тенденцій ринку та визначенні рівнів підтримки та опору.

Ковзаюча середня визначення

Ковзаюча середня (Moving Average) — це індикатор, який базується на теоретичній основі концепції "середньої вартості" з теорії Доу та використовує принцип "ковзних середніх" з статистики. Він з'єднує середнє значення цін за певний період лінією, відображаючи минулі патерни коливань цін. Це технічний аналіз, який відображає майбутні тенденції розвитку цінового індексу.

Ковзаюча середня

Ковзаюча середня (MA) розраховується шляхом визначення арифметичного середнього значення закритих цін за певний безперервний період. Кількість днів цього періоду є параметром MA.

Формула: МА = (C1 + С2 + С3 + С4 + С5 + ... + Cn) / п （C - це ціна закриття, n - кількість періодів ковзної середньої）

Наприклад, метод розрахунку 5-денного ковзного середнього ціни біткоїна: MA 5 = (Кінцева ціна 4 дні тому + Кінцева ціна 3 дні тому + Кінцева ціна 2 дні тому + Кінцева ціна вчора + Кінцева ціна сьогодні) / 5

Ковзаюча середня класифікується на три види в залежності від тривалості часу:

• Короткострокова ковзаюча середня: розрахунок за 5 або 10 днів
• Ковзаюча середня: обчислюється на основі 30 днів та 60 днів.
• Довгострокова ковзаюча середня: розрахунок за 100 і 200 днів

Інтерпретація MA середніх ліній за часовою шкалою

Значення індикатора MA змінюється в залежності від часової осі графіка. Наприклад:

• 1-годинний графік показує, що MA5 є середнім значенням за 5 годин
• 4-годинний графік показує, що MA5 є середнім значенням за 20 годин (4 години × 5).

У загальних торгах часто використовують денні графіки, а MA5/MA10/MA30/MA60 відповідають середнім значенням за 5/10/30/60 днів.

Зверніть увагу: Значення MA можна налаштувати відповідно до свого стилю торгівлі. Загалом, часто використовуються 4 ковзаючі середні: MA5/MA10/MA30/MA60.

Ковзаюча середня: використання та 8 правил Гранвіля

Правила 8 Гранвіла для ковзаючої середньої

Сигнал на купівлю (4 правила):

1. Коли ціна пробиває середню лінію, яка переходить з падіння в зростання, знизу вверх, це є сигналом до покупки.
2. Якщо ціна один раз опуститься нижче ковзаючої середньої, але швидко повернеться вище ковзаючої середньої, і ковзаюча середня продовжить зростати, це також є сигналом для покупки.
3. Якщо ціновий тренд знаходиться вище ковзаючої середньої, і ціна знижується, але не опускається нижче ковзаючої середньої і відновлюється вгору, це є постійним сигналом для покупки.
4. Якщо ціна різко впаде нижче ковзаючої середньої, після різкого падіння може відбутися відскок, що може стати короткостроковою можливістю для покупки.

Сигнал на продаж (4 правила):

5. Якщо ціна пробиває ковзаючу середню зверху вниз, що переходить з підвищення на горизонтальну або зниження, це є сигналом до продажу
6. Якщо ціна прориває середню лінію зверху, але швидко повертається нижче середньої лінії, і середня лінія продовжує знижуватися, це також є сигналом до продажу.
7. Ціна тренду знаходиться нижче ковзаючої середньої, і якщо ціна зростає, але не перевищує ковзну середню, а потім різко знижується, це є постійним сигналом до продажу.
8. Якщо ціна різко зросте і суттєво перевищить ковзаючу середню, може відбутися корекція після різкого зростання, що може стати короткостроковою можливістю для продажу.

Щоб запам'ятати ці закони, важливо зрозуміти концепцію підтримки та опору.

Особливості MA та точки використання

Основні характеристики MA

1. Слідкування за трендом: MA вказує на напрямок цінового тренду та слідкує за цим трендом. Якщо ви можете знайти висхідний або низхідний тренд на ціновому графіку, MA буде відповідати цьому напрямку тренду.

2. Запізнілість: Коли існуючий тренд ціни змінюється, Ковзаюча середня, через свою природу слідкувати за трендом, має тенденцію до повільного руху. Це є великою вадою Ковзних середніх.

3. Стабільність: Через методику розрахунку ковзаючих середніх, якщо ціна в цей день не зазнає великих коливань, значення ковзних середніх не змінюється суттєво. Ця риса також є причиною затримки ковзаючих середніх. У цієї стабільності є свої переваги та недоліки, тому під час використання слід бути обережним.

4. Слідування: Коли ціна пробиває ковзаючу середню вгору або вниз, вона має тенденцію продовжувати рухатися в напрямку цього пробиття.

5. Функція підтримки та опору: Завдяки наведеним вище характеристикам, ковзні середні виконують роль ліній підтримки та опору в цінових трендах. Під час торгівлі ковзні середні часто використовуються як точки підтримки та опору для ціни.

Гранична точка

Ковзаюча середня має багато переваг, але також має очевидні недоліки. По-перше, це повільна реакція на різкі коливання ринку, а також іноді спостерігаються оманливі рухи. Єдиний спосіб подолати ці недоліки – це поєднати аналіз ковзаючих середніх з іншими методами технічного аналізу (аналіз свічок, аналіз трендових ліній тощо). Це важливий момент, на який інвестори повинні звертати особливу увагу.

Ковзаюча середня:代表的なパターン та示唆する相場状況

1. Золотий перетин

На початковій стадії висхідного ринку короткострокова ковзаюча середня прориває середню ковзну з середньо- та довгострокового періоду знизу вгору, що називається золотим хрестом.

Це сигналізує про підвищення ціни: перетин короткострокової MA5 (білої лінії), яка прориває короткострокову MA10 (жовтої лінії) знизу вгору, називається «золотим перетином». Аналогічно, перетин короткострокової MA10 (жовтої лінії), яка прориває середньострокові MA30/MA60 (фіолетова/синя лінії) знизу вгору, також буде «золотим перетином».

2. Дед крос

Ковзаюча середня короткострокового періоду, що прорізає ковзну середню середньострокового та довгострокового періоду зверху вниз, називається «мертве перетворення».

Це сигналізує про зниження ціни: перетин короткострокової MA5 (білої лінії) з короткостроковою MA10 (жовтою лінією) зверху вниз називається «мертве перетинання». Перетин короткострокової MA10 (жовтої лінії) з середньостроковими MA30/MA60 (пурпурною/синьою лініями) зверху вниз також є мертвим перетинанням.

3. Бичачий (бик) розклад

Коли ринок зростає, переходячи в стабільний період, ковзаюча середня за 5, 10, 30 та 60 днів розташовується одна під одною зверху вниз і рухається в правий верхній напрямок, що називається бичачою конфігурацією.

Це вказує на значне зростання ціни: зверху вниз, короткострокова Ковзаюча середня MA5 (біла лінія), короткострокова Ковзаюча середня MA10 (жовта лінія), середньострокова Ковзаюча середня MA30 (пурпурна лінія), середньострокова Ковзаюча середня MA60 (синя лінія) мають структуру, що представляє собою бичачу конфігурацію. Бичача конфігурація вказує на те, що ціна перебуває в тренді зростання.

4. Падіння (медвежа) послідовність

У падінні ринку 5-денна, 10-денна, 30-денна та 60-денна ковзаюча середня розташовані одна над одною знизу вгору і рухаються у правий нижній напрямок, що називається розподілом ведмедів.

Це вказує на значне зниження ціни: структура, в якій короткострокова MA5 (білий рядок), короткострокова MA10 (жовтий рядок), середньострокова MA30 (пурпурний рядок) та середньострокова MA60 (синій рядок) розташовані вниз, є порожнім розподілом. Порожній розподіл вказує на те, що ціна перебуває в тенденції зниження.

5. Роль підтримуючої лінії в ринках зростання

У висхідному ринку ціна розташована вище ковзаючої середньої, а ковзаючі середні, що формують бичаче розташування, є оборонною лінією для бичків (покупців). Коли ціна коригується до рівня ковзаючої середньої, кожна ковзаюча середня по черзі виявляє підтримку, і покупці входять на ринок, знову підвищуючи ціну. Це ефект, який допомагає ковзаючим середнім підвищувати ціну.

6. Роль опірної лінії в умовах спадного ринку

У спадному ринку ціна розташована нижче ковзаючої середньої, а ковзаюча середня, що формує ведмежий тренд, стає оборонною лінією ведмедів (продавців). Коли ціна відбивається ближче до ковзаючої середньої, вона стикається з опором, і починається продаж, що ще більше знижує ціну. Це ефект, який допомагає знижувати ціну ковзаючої середньої.

7. Ковзаюча середня точка зміни

Ковзаюча середня стає точкою перевороту, коли перетворюється з висхідної на спадну, виявляючи найвищу точку, або з низхідної на висхідну, виявляючи найнижчу точку. Це вказує на можливий реверс цінової тенденції.

Підсумок

Ковзаюча середня активної використання була вперше досліджена на фондовому ринку, і відповідні теорії та методи поступово розвивалися в аналізі торгівлі на фондовому ринку. Ринок віртуальних валют відрізняється від фондового ринку, але технічні аналітичні методи є абсолютно спільними. Різні теоретичні знання можуть бути так само застосовані в інвестиційному аналізі ринку віртуальних валют.

Від початківців до досвідчених трейдерів, розуміння основ Ковзних середніх та їхнє правильне використання може підвищити точність визначення ринкових трендів та моментів входу та виходу. Перевірка Ковзних середніх на кількох часових рамках та комбінація з іншими індикаторами можуть забезпечити більш надійні сигнали.