Знайомство зі стохастичним RSI

Що таке стохастичний RSI?

Стохастичний RSI (StochRSI) допомагає трейдерам визначити, чи активи перепродані або перекуплені. Це в основному індикатор, побудований на основі іншого індикатора—звичайного RSI. Дуже цікаво, правда? Він рухається вгору і вниз навколо центральної лінії.

Цей інструмент вперше з'явився в 1994 році в "The New Technical Trader" Стенлі Кролла та Тушара Чанде. Трейдери акцій його люблять. Криптофани також його використовують.

Як це працює

StochRSI бере звичайний RSI і застосовує до нього формулу стохастичного осцилятора. Результат? Число між 0-1. Деякі версії множать на 100, що дає вам 0-100 замість цього. Багато графіків також показують 3-денну просту ковзну середню поряд з ним. Це допомагає фільтрувати деякі хибні сигнали.

На відміну від звичайного стохастичного осцилятора, який аналізує ціни закриття, StochRSI звертає увагу лише на дані RSI:

Стіх RSI = (Поточний RSI - Найнижчий RSI)/(Найвищий RSI - Найнижчий RSI)

Більшість трейдерів використовують налаштування на 14 періодів. Це може бути 14 днів на щоденному графіку або 14 годин на погодинному графіку. Ваш вибір. Деякі віддають перевагу 20 періодам. Залежить від того, чого ви хочете.

Деякі графіки показують значення від 0 до 100 замість від 0 до 1. Це насправді не має значення. Та сама ідея.

Використання в реальній торгівлі

StochRSI блискавить на екстремумах. Нижче 0.2? Ймовірно, перепродано. Вище 0.8? Може бути перекуплено.

Середина також розповідає історії. Коли значення залишаються вище 0.5, здається, що відбувається висхідний тренд. Постійно нижче 0.5? Схоже на ведмежий тренд.

StochRSI проти звичайного RSI

Обидва допомагають визначити перекуплені та перепродані умови. У чому різниця? Звичайний RSI рухається, як черепаха. StochRSI більше схожий на кролика.

StochRSI генерує значно більше сигналів. Це означає більше торгових можливостей, але також більше шуму. Не зовсім зрозуміло, який підхід працює найкраще—залежить від вашого стилю. Багато трейдерів додають лінію 3-денного SMA, щоб трохи згладити ситуацію.

Остаточний результат

StochRSI швидко реагує на зміни на ринку. Це робить його корисним для всіх видів аналізу. Але більше сигналів означає більше ризику. Не є самостійним інструментом.

Криптовалютні ринки шалені. Очікуйте хибних сигналів. Поєднуйте StochRSI з іншими інструментами для досягнення найкращих результатів.

Останні випробування 2025 року свідчать про те, що поєднання StochRSI з ціновою динамікою та рівнями підтримки/опору працює дивовижно добре. Коли все правильно налаштовано, це досі один з найкращих інструментів для виявлення змін тренду.