Я 19 вересня 2025 року вдень здійснив кілька угод на ф'ючерсах ETH, охоплюючи як довгі, так і короткі позиції, з величиною кредитного плеча від 50 до 100 разів. Загалом я отримав чимало прибуткових угод, але також були деякі збиткові. Ось мій аналіз і підсумок торгової стратегії:

Одне, Загальний стиль торгівлі

1. Високочастотна торгівля: я здійснив 20 угод приблизно за 4 години, в середньому по одній угоді кожні 12 хвилин, що є типовим стилем високочастотної торгівлі, що залежить від швидкої реакції та роботи з коливаннями.
2. Гнучкий перехід між довгими та короткими позиціями: Я часто змінюю напрямок позицій відповідно до змін на ринку, що свідчить про чутливість до короткострокових тенденцій і можливість своєчасного коригування стратегії.
3. Використання високого кредитного плеча: більшість угод використовують кредитне плече 100x, відсоток прибутку зазвичай досить високий (максимум 33%), але під час збитків також можливе велике зниження (наприклад, -26%), ризики і прибутки існують одночасно.

---

Два. Логіка відкриття та закриття позицій

1. Поєднання тренду та контртренду:
· Наприклад, у 14:15 я відкрив коротку позицію (4540→4532) і в 14:30 довгу позицію (4527→4536), я скористався короткочасними коливаннями і успішно отримав прибуток.
· Але деякі ордери, такі як коротка позиція о 14:55 (4527→4530) та коротка позиція о 16:25 (4542→4530), зазнали збитків, можливо, через торгівлю проти тренду або трохи занадто ранній вхід.
2. Свідомість про стоп-лос:
· Збиткові ордери зазвичай закриваються швидше (наприклад, о 14:55 коротка позиція зі збитком -3 пункти закривається), що контролює розширення втрат.
· Але є окремі угоди, такі як buy на 17:15 (4540→4555), які зазнали збитків на -15 пунктів, можливо, через несвоєчасне закриття позиції або помилку в оцінці.
3. Здатність утримувати прибуткові позиції:
· Я краще ловлю хвилі, наприклад, довга позиція о 15:57 (4535→4550) прибуток 15 пунктів, коротка позиція о 16:00 (4540→4515) прибуток 25 пунктів

---

Три, Контроль ризиків та управління капіталом

1. Регулювання кредитного плеча:
· Я зменшив леверидж під час високої волатильності або невизначеності (наприклад, на довгій позиції о 15:00 використав 50x, а на короткій позиції о 16:37 - 70x), що вказує на обізнаність про ризики.
· Але загальний левередж все ще занадто високий, потрібно звертати увагу на ризик ліквідації в екстремальних умовах.
2. Розподіл прибутків і збитків:
· Високий відсоток прибуткових угод (близько 70%), але окремі збитки можуть бути значними (наприклад, -26%, -25%), рекомендується додатково контролювати окремі відкатні втрати (наприклад, встановити жорсткі відсотки стоп-збитків).
3. Узгодженість позицій:
· Я в основному підтримував фіксовану позицію (більшість у 45-65 пунктів), але не було помітної стратегії збільшення чи зменшення позицій, можна розглянути можливість помірного збільшення позиції, коли тенденція чітка.

---

Чотири, потенційні точки пок改善

1. Зменшення частоти торгівлі: деякі ордери відкриваються близько за часом (наприклад, 14:55 та 14:58 послідовні короткі ордери), можуть піддаватися впливу емоцій, рекомендується фільтрувати можливості з низькою впевненістю.
2. Посилення визначення тренду: Вдень ETH загалом демонстрував велику волатильність, але напрямок не був вираженим, можна поєднати з більшими періодами (наприклад, 5 хвилин/15 хвилин) для фільтрації сигналів.
3. Встановіть правила стоп-лоссу: хоча є дії зі стоп-лоссом, частина збитків є досить великою, рекомендується встановити фіксований відсоток стоп-лоссу (наприклад, 0,5%-1% від ціни відкриття).
4. Запис повторного аналізу: продовжуйте детально записувати причини кожної угоди (наприклад, технічні форми, новини тощо), щоб у подальшому оптимізувати стратегію.

---

П'ять, підсумок

Сьогодні в цілому все ще прибутково, продовжуйте в тому ж дусі.