Что такое Algo-Trading (Алгоритмическая торговля)?

Question

Алго-трейдинг — это автоматизированная система, в которой покупки и продажи происходят в соответствии с запрограммированными правилами. Она работает на алгоритмах. Эти алгоритмы не только отслеживают цены. Они также анализируют объем и момент. Когда рынок соответствует критериям, программное обеспечение действует самостоятельно.

Простой пример мог бы быть таким:

Выкупить 10 BTC, если скользящая средняя за десять дней превысит среднюю за 30 дней
Продать 10 BTC, когда происходит противоположное

Конечно, в реальном мире всё намного сложнее. Прибыльные торговые формулы имеют гораздо больше слоев.

Трейдеры выбирают алгоритмическую торговлю по нескольким причинам. Она позволяет проводить операции быстрее. Невозможно сделать то же самое вручную с большой корзиной. Мгновенные ордера обеспечивают лучшие цены. Меньше риск проскальзывания. И еще кое-что важное: убирает эмоциональную часть торговли.

Похоже, что на макроуровне это создает более ликвидные рынки. Больше частых ордеров. Рынки становятся немного более предсказуемыми, потому что алгоритмы реагируют запрограммированным образом.

Алго-трейдинг особенно сияет в криптовалюте. Эти рынки никогда не спят, работают 24/7. Кто хочет терять возможности, пока спит? Даже любители ручной торговли используют его как подстраховку, когда не смотрят на экраны.

Он довольно универсален. Используется для арбитража, ловя небольшие ценовые различия. Скальперы его обожают, чтобы захватывать мелкие движения, не преследуя убытки. Мастера рынка также зависят от него для поддержания ликвидности.

Многие трейдеры используют его для бэктестинга. Они проверяют, будут ли их стратегии приносить стабильную прибыль.

В волатильном ландшафте 2025 года, с глобальными рынками, потрясенными геополитическими изменениями и решениями центральных банков, algo-trading предлагает конкурентное преимущество. Он быстро адаптируется к меняющимся условиям на акциях, форекс и криптовалюте.

Не всё идеально. Есть риски. Системные сбои. Проблемы с сетью. И, в общем, алгоритмы создают люди... они могут содержать ошибки. Поэтому бэктестирование имеет решающее значение.

В конце концов, алгоритм будет делать именно то, что запрограммировано, ни больше, ни меньше. Он не может понимать события типа "черного лебедя". Эти редкие ситуации все еще требуют человеческого вмешательства.