Что такое алгоритмическая торговля и как она работает?

Основное

• Алгоритмическая торговля использует компьютерные алгоритмы для автоматизации покупки и продажи финансовых инструментов в соответствии с предопределенными критериями.

• Среди стратегий выделяются Объемный Средневзвешенный Цена (VWAP), Временной Средневзвешенный Цена (TWAP) и Процент Объема (POV).

• Хотя это повышает эффективность и устраняет эмоциональные предвзятости, оно также сталкивается с такими проблемами, как техническая сложность и возможные сбои системы.

Введение

Сколько раз мои эмоции предавали меня во время торговли! Алгоритмическая торговля предлагает выйти из этого замкнутого круга, автоматизировав весь процесс. Я расскажу тебе, что это на самом деле, как это работает и стоит ли погружаться в этот мир.

Что такое алгоритмическая торговля?

Алгоритмическая торговля использует компьютерные программы для автоматического выполнения заказов на покупку и продажу. Эти алгоритмы анализируют данные рынка и действуют согласно определенным правилам, которые вы устанавливаете сами. Цель состоит в том, чтобы избежать того, чтобы ваши эмоции (страх, жадность и т. д.) испортили ваши результаты.

Как это работает?

Не все способы его реализации эффективны, но я объясню тебе несколько основных примеров, чтобы ты понял концепцию.

Определить стратегию

Сначала вам нужно решить свою стратегию. Это может быть что-то такое простое, как "купить, когда цена падает на 5%, и продать, когда она поднимается на 5%".

Программировать алгоритмы

Затем вы переводите эту стратегию в код. Python очень популярен для этого. Например, простой алгоритм для торговли биткойном может анализировать ежедневные движения цен и генерировать сигналы, когда он обнаруживает падения или повышения на 5%.

Бэктестирование

Перед запуском алгоритм проходит тестирование на исторических данных, чтобы посмотреть, как он работал бы в прошлом. Это позволяет вам настроить стратегию перед тем, как рискнуть реальными деньгами.

Выполнение

После тестирования вы подключаете алгоритм к торговой платформе через API. Программа постоянно мониторит рынок и, когда идентифицирует возможность, соответствующую его критериям, автоматически размещает заказ.

Мониторинг

Хотя это и автоматизировано, вам нужно следить за тем, чтобы все работало правильно. Иногда вам потребуется вносить изменения в зависимости от того, как меняются условия на рынке.

Алгоритмические торговые стратегии

VWAP (Цена Средневзвешенная по Объему)

Эта стратегия делит большие заказы на мелкие фрагменты и выполняет их, пытаясь сопоставить средневзвешенную цену по объему на рынке.

TWAP (Средняя взвешенная цена по времени)

Похож на VWAP, но равномерно распределяет сделки в течение определенного периода времени, чтобы минимизировать влияние на цену.

Точка зрения (Процент объема)

Исполняет ордера, основываясь на заранее определенном проценте от общего объема рынка, регулируя скорость в зависимости от активности.

Преимущества

Эффективность

Скорость невероятная! Алгоритмы выполняют órdenes за миллисекунды, используя минимальные движения, которые мы бы даже не заметили.

Торговля без эмоций

Для меня это чистое золото. Алгоритмы не испытывают страха или жадности, они просто следуют запрограммированным правилам и всё. Прощай, импульсивные решения, которые разрушают счета.

Ограничения

Техническая сложность

Не обманывайте себя, разработка и поддержка алгоритмов требует знаний в программировании и финансовых рынках. Это не для новичков.

Системные сбои

Алгоритмические системы могут сталкиваться с техническими ошибками, сбоями, проблемами с соединением... И когда что-то идет не так, пока у вас открыты позиции, потери могут быть огромными.

Алгоритмическая торговля автоматизирует операции в соответствии с предопределенными правилами, предлагая эффективность и устраняя эмоциональный фактор, но также представляет собой вызовы, такие как техническая сложность и возможные критические сбои системы.

Я пробовал различные системы и могу сказать, что это не панацея, которую многие продают. У крупных институциональных операторов есть огромные преимущества в скорости и ресурсах, которые мы никогда не получим. Тем не менее, для хорошо определенных стратегий это может быть мощным инструментом, если вы знаете, что делаете.