Что такое Stochastic RSI (StochRSI)?

Question

Стохастический RSI (StochRSI) объединяет два осциллятора импульса, чтобы выявить перепроданные или перекупленные активы и рыночные тренды. Это в основном производная Индекса относительной силы. "Индикатор индикатора", если хотите. Он движется выше и ниже центральной линии, как стохастический осциллятор.

Тушар Чанд и Стэнли Кролл представили его еще в 1994 году в книге "Новый технический трейдер". Трейдерам акций он нравится. Но теперь он повсюду. Рынки Форекс. Крипто торговля. Повсюду.

Как работает StochRSI

StochRSI возникает из применения формулы стохастического осциллятора к обычным значениям RSI. Простая математика. Вы получаете число от 0 до 1, колеблющееся вокруг центральной линии 0.5. Некоторые версии умножают на 100, что дает вам диапазон от 0 до 100. Ничего особенного.

Многие трейдеры добавляют 3-дневную СМА в качестве сигнальной линии. Это помогает сократить ложные сигналы. Кажется логичным.

Формула выглядит чисто:

StochRSI = (Текущий RSI - Минимальный RSI)/(Максимальный RSI - Минимальный RSI)

Большинство людей используют 14 сессий для расчетов. Однако это не каменное правило. Вы можете настроить. 14 дней для дневных графиков. 14 часов для часовых. Некоторые предпочитают 20 сессий. Решение за вами.

Как использовать StochRSI

Волшебство происходит на крайностях. На шкале от 0 до 1:

0.2 или ниже? Вероятно, перепроданность. Возможно, купить.
0.8 или выше? Вероятно, перекупленность. Рассмотрите возможность продажи.

Для шкал от 0 до 100 это 20 и 80. Та же идея.

Средняя линия тоже рассказывает истории. StochRSI остается выше 0.5? Быки могут контролировать ситуацию. Если он находится ниже 0.5 и движется к 0.2? Медведи могут брать верх.

StochRSI против RSI

Как условия перепроданности/перекупленности на споте, так и развороты. Большая разница заключается в чувствительности.

Индекс относительной силы отслеживает скорость изменения цены со временем. Двигается медленно. Меньше сигналов.

StochRSI? Гораздо более скачущий. Множество сигналов. Больше торговых возможностей, конечно. Больше ложных тревог тоже.

Вот почему люди добавляют 3-дневную скользящую среднюю. Она фильтрует шум. Умные трейдеры всё равно не используют её в одиночку. Они комбинируют её с другими инструментами. Это довольно очевидно, если задуматься об этом.

Торговые стратегии с использованием StochRSI

Некоторые работающие подходы:

Торговля на дивергенции: Цена делает более низкие минимумы, но StochRSI делает более высокие минимумы? Бычая дивергенция. Может вскоре подняться. Цена делает более высокие максимумы, но StochRSI делает более низкие максимумы? Медвежья дивергенция. Осторожно вниз.
Пересечения центральной линии: Сверху 0.5? Быки. Снизу? Медведи. Легко.
Пересечения сигнальной линии: StochRSI пересекает свою SMA? Потенциальная точка входа или выхода.
Подтверждение ценового действия: Не доверяйте StochRSI слепо. Проверьте свечи. Уровни поддержки/сопротивления. Рыночная структура. Будьте умными.

Заключение

StochRSI быстро ловит движения рынка. Прекрасно для всех временных рамок. Но он нервный. Особенно на крипторынках. Ужас.

Используйте его с другими инструментами. Не в одиночку. Это просто создает проблемы. Он мощный, когда используется правильно, довольно бесполезен в одиночку. Знайте его пределы, и у вас все будет хорошо.